Báo cáo môn Đầu tư tài chính

Đầu tư vào đúng danh mục thị trường tốt là điều mà tất cả nhàđầu tư nào cũng mong muốn.Để xác định đúng giá cổ phiếu của một doanh nghiệp, nhà phântích chứng khoán cần dự đoán cổ tức và thu nhập dự kiến của doanhnghiệp đó. Nhưng viễn cảnh của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào viễncảnh của nền kinh tế, do vậy các quá trình phân tích đánh giá cũng phảixem xét môi trường kinh doanh mà trong doanh nghiệp đó hoạt động.Đối với một số doanh nghiệp, các tình huống của kinh tế vĩ mô vàngành có...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Báo cáo môn Đầu tư tài chínhĐầu tư tài chính GVHD: Võ Thúy Anh Báo cáo môn Đầu tư tài chínhNhóm 18 Trang 1Đầu tư tài chính GVHD: Võ Thúy Anh MỤC LỤCA. Phân tích vĩ mô:...................................................... Error! Bookmark not defined. I. Kinh tế thế giới:.................................................... Error! Bookmark not defined. 1. Tình hình kinh tế thế giới trong thời gian qua: ............Error! Bookmark not defined. a) GDP:............................................................. Error! Bookmark not defined. b) Thâm hụt ngân sách:................................... Error! Bookmark not defined. c) Lãi suất:........................................................ Error! Bookmark not defined. d) Tỷ lệ thất nghiệp:......................................... Error! Bookmark not defined. e) Lạm phát:..................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Dự báo kinh tế thế giới năm 2010: .................. Error! Bookmark not defined. II. Kinh tế Việt Nam:........................................................................................... 4 1. Tăng trưởng GDP:..................................................................................... 10 2. Lạm phát:................................................................................................... 16 3. Tỷ giá:......................................................................................................... 19 4. Chính sách tiền tệ: ..................................................................................... 21 5. Lãi suất:...................................................................................................... 23 6. Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010:................................................... 26 III. Phân tích ngành: ......................................................................................... 30 1. Ngành cao su:............................................................................................. 30 2.Ngành thép:................................................................................................. 37 IV. KẾT LUẬN: ................................................................................................ 41 IV. Phân tích doanh nghiệp: ............................................................................. 42 1. Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC).................................................. 42 a) Giới thiệu về công ty:............................................................................. 42 b) Thông tin về chứng khoán: ................................................................... 43 2. Công ty cổ phần thép Việt Ý (VIS): .......................................................... 46 a) Giới thiệu về công ty:............................................................................. 46 b) Thông tin về chứng khoán: ................................................................... 49B. Xây dựng danh mục đầu tư:............................................................................. 50 I. Xử lý số liệu:................................................................................................... 50 II. Xây dựng đường biên hiệu quả:................................................................... 53 III. Xác định danh mục có phương sai bé nhất:............................................... 54 IV. Bài toán về ra quyết định đầu tư: ............................................................... 55 V. Tính hệ số  của từng chứng khoán: ........................................................... 56 VI. Chứng minh danh mục đầu tư tốt hơn danh mục thị trường:................... 57 VII. Tính mức phí tối đa mà khách hàng phải trả khi đầu tư vào danh mục: 58Nhóm 18 Trang 2Đầu tư tài chính GVHD: Võ Thúy Anh LỜI MỞ ĐẦU Đầu tư vào đúng danh mục thị trường tốt là điều mà tất cả nhà đầutư nào cũng mong muốn. Để xác định đúng giá cổ phiếu của một doanh nghiệp, nhà phântích chứng khoán cần dự đoán cổ tức và thu nhập dự kiến của doanhnghiệp đó. Nhưng viễn cảnh của doanh nghiệp lại phụ thuộc vào viễncảnh của nền kinh tế, do vậy các quá trình phân tích đánh giá cũng phảixem xét môi trường kinh doanh mà trong doanh nghiệp đó hoạt động. Đốivới một số doanh nghiệp, các tình huống của kinh tế vĩ mô và ngành cóthể ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của chúng. Khi phân tích viễn cảnh của một doanh nghiệp. Chúng t ...