Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm

Bài viết "Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm"tổng kết, đánh giá một số phương thức, cách làm chủ động, sáng tạo ứng dụng không chỉ các kiến thức, kinh nghiệm cập nhật về quản trị điều hành thanh khoản của các thị trường tài chính lớn trên thế giới mà cả việc sử dụng các công nghệ mới: robotic, AI, khoa học dữ liệu… trong việc ứng dụng thực tiễn để quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày trong các NHTM tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐIỀU HÀNH THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Trần Thị Bích Thuận1, Đào Quang Trường2, Nguyễn Thị Thu Hiền3, Phạm Tiến Đạt4, Lưu Nguyên Phú5, Trịnh Quốc Hòa6, Nok SOUTHIVONG7 Tóm tắt: Một trong những dịch vụ Ngân hàng tiên phong trong số hóa và có những bước phát triển mạnh mẽ nhất đó là dịch vụ thanh toán- sự thay đổi mạnh mẽ từ phương thức thanh toán truyền thống với các giao dịch từ quầy thông qua phương thức điện tử đa kênh đã làm thay đổi cơ bản yêu cầu về nhận diện, đo lường, điều hành và giám sát để đảm bảo khả năng thanh toán hàng ngày của Ngân hàng cung cấp dịch vụ. Bài viết này tổng kết, đánh giá một số phương thức, cách làm chủ động, sáng tạo ứng dụng không chỉ các kiến thức, kinh nghiệm cập nhật về quản trị điều hành thanh khoản của các thị trường tài chính lớn trên thế giới mà cả việc sử dụng các công nghệ mới: robotic, AI, khoa học dữ liệu… trong việc ứng dụng thực tiễn để quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày trong các NHTM tại Việt Nam. Từ khóa: Ngân hàng số, quản lý/điều hành thanh khoản, Robotic Processing Automation (RPA)…1. ĐẶT VẤN ĐỀ Chuyển đổi số trong lĩnh vực Ngân hàng đã trở thành chiến lược xuyên suốt của hầu hết cácNgân hàng TMCP tại Việt Nam trong 05 năm qua, không chỉ còn đơn giản từ bước khởi đầu sốhóa các nghiệp vụ từ phương thức giao dịch các dịch vụ Ngân hàng truyền thống sang phươngthức điện tử, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đã trực tiếp được cung cấp từ Ngân hàng- các nhàcung cấp dịch vụ- người dùng cuối cùng hoàn toàn bằng phương thức điện tử (End to End). Hầuhết các dịch vụ tài chính Ngân hàng đều gắn với giao dịch thanh toán- song song với nó là khảnăng cung cấp thanh khoản cho các giao dịch này một cách liên tục, không gián đoạn, hoàn toàntự động mà Ngân hàng vẫn quản trị được thanh khoản, các giới hạn an toàn thanh khoản theoquy định pháp luật và các tiêu chuẩn chuẩn mực về quản trị thanh khoản của Basel, thông lệ thịtrường. Bài toán thực tiễn đặt ra với các Ngân hàng thương mại đó là dịch vụ Ngân hàng số đãtrao quyền quyết định gần như hoàn toàn chủ động cho khách hàng về thời điểm thanh toán, giátrị thanh toán, tần suất giao dịch đối với giá trị tiền có trong tài khoản của mình. Trước bài toán thực tiễn đặt ra đó, các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã rất nhanhchóng triển khai đổi mới quy trình nhận diện thanh khoản, ứng dụng các công nghệ hiện đại,1 Ngân hàng TMCP Quân Đội2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam3 Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế4 Viện Chiến lược và Chính sách tài chính5 Học viện Tài chính6 Học viện Tài chính7 Học viện Tài chính - Kế toán, Lào316 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ NỀN KINH TẾ VIỆT NAMtự động hóa xuyên suốt quá trình từ nhận diện, đo lường, tính toán, phân tích dữ liệu…để quátrình ra quyết định điều hành thanh khoản được kịp thời và hiệu quả.2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Đối với quá trình chuyển dịch từ Ngân hàng truyền thống sang Ngân hàng số, các yêu cầuquản trị về các giới hạn an toàn thanh khoản của Ngân hàng theo quy định pháp luật Việt Nam vàcác tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế Basel II, Basel III không có ngoại lệ điều chỉnh. Ngân hàngdù thay đổi phương thức cung cấp sản phẩm dịch vụ từ phương thức truyền thống sang phươngthức điện tử, số hóa vẫn phải đảm bảo các yêu cầu tương đương nhau về giới hạn an toàn. Khái niệm các giới hạn an toàn về thanh khoản hàng ngày trong hoạt động Ngân hàng mộtmặt được phản ánh qua: (i) các kết quả tính toán thông qua số liệu về các tiêu chí an toàn đượcgửi tới cơ quan giám sát hoạt động Ngân hàng- Ngân hàng Nhà Nước định kỳ; (ii) các chỉ sốan toàn được công bố thông tin trên báo cáo tài chính và/hoặc (iii) các giá trị đo lường đượcđánh giá/kiểm định và công bố theo các tiêu chí được chuẩn hóa bởi các tổ chức định giá tínnhiệm quốc tế đối với từng Ngân hàng. Mặt khác, khả năng thanh khoản của Ngân hàng được chứng minh trực quan với kháchhàng qua khả năng đảm bảo các dịch vụ thanh toán Ngân hàng cung cấp cho khách hàng cótính liên tục, không phụ thuộc vào giới hạn giờ cutofftime, múi giờ thanh toán giữa các thịtrường, giới hạn giá trị giao dịch và phạm vi giao dịch… Nghiên cứu tập trung chuyên sâu vào đánh giá quá trình thay đổi từ phương thức giao dịchthanh toán của Ngân hàng truyền thống sang phương thức thanh toán của dịch vụ Ngân hàngsố đã có những điểm thay đổi trọng yếu nào và cách thức các Ngân hàng thương mại đã triểnkhai đáp ứng được việc đảm bảo thanh khoản và điều hành thanh khoản phù hợp với quá trìnhchuyển dịch Ngân hàng số đó. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã cập nhật ...