Đánh giá sự tác động các yếu tố tới nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam

Bài viết đã thực hiện ước lượng tác động của 11 yếu tố bao gồm các yếu tố vĩ mô và vi mô tới tỷ lệ nợ xấu các NHTM, đồng thời kết hợp với thực trạng xử lý nợ xấu ngân hàng để đưa ra các hàm ý chính sách cho hệ thống NHTM Việt Nam và các cơ quan quản lý như: Phối hợp thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải; giảm chi phí dự phòng rủi ro của các NHTM; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đánh giá sự tác động các yếu tố tới nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CÁC YẾU TỐ TỚI NỢ XẤU TẠI HỆ THỐNG NHTM Việt Nam TS. Nguyễn Thị Hoài Phương1 Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã và đang phải đối mặt với một trong những vấn đề khó khăn nhất trong chiến lược kinh doanh và phát triển bền vững của mình: đó là việc phải đương đầu với những khoản nợ xấu. Bài viết đã thực hiện ước lượng tác động của 11 yếu tố bao gồm các yếu tố vĩ mô và vi mô tới tỷ lệ nợ xấu các NHTM, đồng thời kết hợp với thực trạng xử lý nợ xấu ngân hàng để đưa ra các hàm ý chính sách cho hệ thống NHTM Việt Nam và các cơ quan quản lý như: Phối hợp thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức vừa phải; giảm chi phí dự phòng rủi ro của các NHTM; kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng... Từ khóa: rủi ro tín dụng, nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu, xử lý nợ xấu 1. Đặt vấn đề Theo báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia giai đoạn 2010 - 2017, bất chấp nỗ lực quản lý của cả hệ thống ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu đã tiến sát ngưỡng 6% vào năm 2012. Từ năm 2013 nợ xấu có xu hướng giảm nhưng tỷ lệ các khoản nợ mất vốn vẫn có xu hướng tăng cao tại các ngân hàng. Bên cạnh số liệu công bố trong nước, số liệu do các tổ chức tài chính nước ngoài đưa ra như Moody’s hay Fitch lại tiếp tục phản ánh một tỷ lệ nợ xấu rất cao cho các NHTM Việt Nam. Năm 2015, các tổ chức xếp hạng trên thế giới đã đưa ra con số 15% cho nợ xấu tại các NHTM Việt Nam, con số này cao hơn gấp ba lần số liệu trong nước. Những số liệu nói trên đã phản ánh sự phát triển thiếu bền vững của hệ thống NHTM và sự kém hiệu quả trong việc triển khai các giải pháp kiểm soát nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và chính phủ. Bởi vậy, việc quản lý để ngăn ngừa những khoản nợ xấu phát sinh cũng như có những biện pháp để xử lý đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay trong hoạt động tài chính ngân hàng. Thực tế này đặt ra mục tiêu nghiên cứu mới là phải tăng tính hiệu quả trong công tác xử lý nợ xấu, trong đó đặc biệt phải phát hiện và đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NHTM, 1 Email của tác giả: phuong.fbf@gmail.com 373 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG đồng thời đo lường sự tác động của các yếu tố này tới tỷ lệ nợ xấu ngân hàng. Bài viết sẽ phân tích thực trạng xử lý nợ xấu tại hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2017 đồng thời thực hiện ước lượng tác động của các yếu tố tới tỷ lệ nợ xấu ngân hàng, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách cần thiết. 2. Tổng quan nghiên cứu về sự tác động của các yếu tố tới nợ xấu NHTM 2.1. Các yếu tố vĩ mô Lạm phát ü Nghiên cứu của (Klein, 2013), Chang (2002) giải thích RRTD tại các ngân hàng của Hong Kong giai đoạn 1995 - 2002 và chỉ ra rằng lạm phát có xu hướng làm giảm các khoản phải trả cho ngân hàng. Shingjergji (2013) tìm thấy kết quả tương tự hệ thống ngân hàng Albani, đó là khi lạm phát tăng thì nợ xấu ngân hàng lại giảm. Còn theo Greenidge và Grosvenor (2009) khi nghiên cứu về nợ xấu ở các ngân hàng Barbados giai đoạn 1996 - 2008 đã chỉ ra lạm phát có tác động cùng chiều với nợ xấu. Fofack (2005), cho rằng lạm phát góp phần tạo nên các khoản nợ xấu ở các nước Sahara - châu Phi. Theo nghiên cứu này, lạm phát gây ra sự xói mòn nhanh chóng tài sản các NHTM và gia tăng rủi ro tín dụng ở các nước châu Phi. Trong khi đó Trần Thị Mộng Tuyết, Nguyễn Thúy Duy (2017) chỉ ra mối quan hệ trái chiều giữa tỷ lệ lạm phát và nợ xấu tại các NHTM Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP ü Louzis và cộng sự (2012) khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng ngược chiều đến các khoản nợ xấu ngân hàng. Ngoài ra các nghiên cứu của Messai và Jouini (2013) cũng cho rằng nợ xấu và tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ gián tiếp với nhau. Jimenez và Saurina (2005) cho rằng có mối quan hệ thuận chiều giữa tăng trưởng kinh tế và RRTD. Tuy nhiên quan điểm này lại trái ngược với quan điểm của Koopman và Lucas (2005). Theo Koopman và Lucas (2005), trạng thái của chu kỳ kinh tế có ảnh hưởng ngược chiều với RRTD. Điều này có nghĩa là khi nền kinh tế suy thoái, RRTD sẽ tăng lên vì trong giai đoạn này, khả năng phá sản của các doanh nghiệp cao. Trần Thị Mộng Tuyết, Nguyễn Thúy Duy (2017) chỉ ra mối quan hệ trái chiều giữa tăng trưởng GDP và nợ xấu tại các NHTM Việt Nam. Lãi suất ü Lãi suất là yếu tố tác động trực tiếp đến lượng cung và lượng cầu vốn. Lãi suất tăng 374 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG làm gia tăng gánh nặng nợ, và kết quả làm giảm khả năng trả nợ của người vay, tỷ lệ nợ xấu tăng (Castro, 2013); (Louzis và cộng sự, 2012); (Nkusu, 2011). Tỷ giá ü Có bằng chứng giữa nợ xấu và tỷ giá hối đoái. Fofack (2005) cho biết những thay đổi trong tỷ giá có tác động đến nợ xấu tại một số tiểu vùng Sahara châu Phi. Khemraj, Pasha (2009), đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy và bảng dữ liệu trong 10 năm (1994 - 2004) tại các NHTM Guyana. Bằng chứng cho thấy tỷ giá có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM Guyana, rằng bất cứ khi nào có một sự suy giảm về khả năng cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế Guyana thì tỷ lệ nợ xấu sẽ cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp ü Nghiên cứu của Vatanserve và Hepsen (2 ...