Đề tài: Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Cơ sở khoa học của dự báo. Các mô hình chuỗi thời gian tài chính dạng ARCH. Dự báo biến động giá chứng khóa và áp dụng vào thị trường Việt Nam
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt NamIị BỘ GIÁO DỤC V À Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G ĐỌI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G &&&— Đẽ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HÓC VÃ C Ô N G NGHỄ CẤP T R Ư Ờ N G • •M Ô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN DÙNG Dấ Dư Báo BI€N •Đ Ô N G GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀ ÁP DUNG VÀO THÍ • • • TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI€T NUM • Ị T H ư V1 Ì N Ì J ti ố i 5 n« n c ú M Ã SỐ: NT2007 - 02 ; iLJ N30A c ,s í ì 1MJ Chủ nhiệm đê tài: ThS Phùng Duy Quang Thành viên: KS Nguyễn Tiến Thành - ĐH Bách Khoa Hà nội ThS Nguyễn Dương Nguyễn - ĐH Ngoại Thương ThS Đinh Lê Hùng - Ngân hàng Công Thương VN ThS Lê Văn Tuấn - ĐH Thương Mại H À NỘI, 08. 2008Đề tài NCKH cấp trường Mã số: NT 2007.02 MỤC LỤC - ỉ Lòi mở đáu óÌ. Tính cấp thiết của để tài2. Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 43. Mục tiêu của đề tài 54. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 65. Kết cấu của đề tài 6 Chương 1. Cơ sở khoa học của d ự báo 7Ì. Ì. Tổng quan vềdự báo 1.1.1. Tại sao phải dự báo 71.1.2. Tổng quan vềkỹ thuật dự báo 81.2. Các bước cần thực hiộn trong quá trình dự báo 101.3. Phân loại các kiểu dự báo 121.3.1. Phân loại theo quy m ô vùng dự báo 121.3.2. Phân loại theo thời kỳ dự báo 131.4. Đ ộ chính xác của dự báo 141.4.1. Các thống kê đo độ chính xác của dự báo 141.4.2. Phương pháp đánh giá độ chính xác của dự báo ngoài mẫu 161.4.3. Khoảng dự báo cho dự báo điểm 161.5. Phương pháp bình phương cực tiểu 17Ì. 5. Ì. Bài toán hồi quy bội tuyến tính 171.5.2. Sự tồn tại của ước lượng bình phương cực tiểu 191.6. Kỳ vọng có điề kiộn u 201.6.1. Định nghĩa 201.6.2. Tính chất của kỳ vọng có điề kiộn u 211.6.3. Không gian L (Q,A,P) 2 22 Chương 2. Các m ô hình chuỗi thời gian tài chính dạng A R C H 262.1. Quá trình dừng 262.1.1. Chuỗi thời gian 262.1.2. Quá trình dừng 27 1Đề tài NCKH cấp trường Mã số: NT 2007 - 022.2. Quá trình tự hồi quy trung bình trượt 282.3. Qua trình tự hồi quy với những biến động bất thường - ARCH(Q) 302.3.1. Định nghĩa 312.3.2. Tính chất của quá trình ARCH(Q) 322.3.3. Kiểm định hiệu ứng ARCH 332.3.4. Ước lượng tham số cho m ô hình ARCH(Q) 3 52.3.5. Kiểm định sự phù hợp của m ô hình ARCH(Q) 3 92.4. Qua trình tự hồi quy với những biến động bất thường tổng quát -GARCH 4 02.5. Qua trình GARCH kết hợp (IGARCH) 4 1 Chương 3. Dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam 423.1. Dự báo tuyến tính theo các m ô hình chuại thòi gian 423.1.1. Dự báo tuyến tính theo m ô hình A R M A với hiệu ứng ARCH 423.1.2. Dự báo tuyến tính theo m ô hình ARCH 453.1.3. Dự báo tuyến tính theo m ô hình GARCH 463.1.4. Dự báo tuyến tính theo m ô hình IGARCH 473.2. ứng dụng các m ô hình chuại thời gian tài chính vào bài toán dự báo dựbáo biến động giá chứng khoán 473.2.1. Biến động - đặc trưng của biến động ...