Đề tài: Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi khi lãi suất thị trường thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác như cấu trúc và kỳ hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn của các hợp đồng kỳ hạn…..
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Rủi ro lãi suất Giảng viên : Th.S.Lê Thanh Tâm Thành viên nhóm 10: 1. Lê Thanh Hà 2. Vũ Thị Hạnh 3. Nguyễn Thị Hoan 4. Nông Thị Hồng Nhung 5. Nguyễn Thu Phương 6. Vũ Trung Thực 7. Phan Xuân Vũ 8. Nguyễn Xuân TrườngTỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤTXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng 1cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảmơn các bạn! 1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 2. ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT 3. VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦI RO LÃI SUẤT 4. CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT 5. CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI RỦI RO LÃI SUẤT 6. KẾT LUẬN CHUNG1.TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT  Một vài điều về rủi ro nói chung của NH  Các loại rủi ro của Ngân hàng thương mại  Khái niệm rủi ro lãi suất  Tính chất rủi ro lãi suất  Nguyên nhân  Tác động, ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến hoạt động của NHTM 2. Đo lường rủi ro lãi suất  Mô hình kỳ hạn đến hạn( The maturity model)  Mô hình thời lượng ( the duration model)  Mô hình định giá lại ( the repricing or fungding gap model 3. Ví dụ cụ thể về rủi ro lãi suất 4. Công cụ phòng chống rủi ro lãi suất hay bài học của các NHTM  Một số khái niệm  Hợp đồng kỳ hạn- forwards  Hợp đồng tương lai – furtures  giao dịch quyền chọn - optionss  Giao dịch hoán đổi – swapsMỘT VÀI ĐIỀU VỀ RỦI RO NÓI CHUNG CỦA NHXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng 2cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảmơn các bạn! 1. Kinh doanh trong lĩnh vực NH là loại hình kinh doanh đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro. 2. Hiệu quả kinh doanh của các NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro 3. Quản trị rủi ro tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của NHTMCÁC LOẠI RỦI RO CỦA NHTM  Có nhiều cách phân chia rủi ro,có thể phân chia thành một số loại cơ bản như sau: 1. Rủi ro tín dụng 2. Rủi ro lãi suất 3. Rủi ro thanh khoản 4. Rủi ro giá cả 5. Rủi ro ngoại hối 6. Rủi ro hoạt động 7. Rủi ro pháp lý 8. Rủi ro chién lược 9. Rủi ro uy tín  Quy trình đánh giá rủi ro: 1. Nhận biết rủi ro 2. Định lượng rủi ro 3. Theo dõi rủi ro 4. Kiểm soát rủi ro1.Khái niệmXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng 3cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảmơn các bạn!Rủi ro lãi suất là khả năng thu nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khilãi suất thị trường thay đổi ngoài dự kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tốkhác như cấu trúc và kỳ hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn củacác hợp đồng kỳ hạn…..2.Tính chất của rủi ro lãi suấta.Ngân hàng ở vị thế tái tài trợNếu thời hạn cho vay > thời hạn nguồn vốn tài trợ nó thì ngân hàng ở vịthế tái tài trợ.Giả sử ngân hàng cho vay 100tỷ trong đó 50 tỷ trong thời hạn 1 năm, i=6%và 50 tỷ trong thời hạn 2 năm, i=7%. Nguồn vốn cho vay là nguồn vốn vaytrên thị trường liên ngân hàng. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng là4% cho thời hạn 1 năm, 5% cho thời hạn 2 nămGiả sử ngân hàng vay trên thị trường liên ngân hàng với thời hạn 1 nămcho khoản vốn 100 tỷ với i=4% thì sau 1 năm ngân hàng sẽ thu nợ 50 tỷđể trả cho khoản đi vay trên thị trường liên ngân hàng còn 50 tỷ thì phảihuy động với thời hạn 1 năm, lúc này lãi suất thay đổi : giảm thị khoảnchênh lệch lãi suất ngân hàng được hưởng sẽ tăng, ngược lại chênh lệchlãi suất giảm thậm chí ngân hàng bị thua lỗb.Ngân hàng ở vị thế tái đầu tưNếu thời hạn cho vay< thời hạn nguồn vốn tài trợ nó thì ngân hàng ở vịthế tái đầu tư.Ngân hàng chọn khoản đi vay 100 tỷ trong thời hạn 2 năm với i=5%.Nămthứ nhất, ngân hàng nhận được chênh lệch lãi suất cho khoản cho vay 2năm là 2% và khoản cho vay 1 năm là 1%Năm 2 ngân hàng nhận được khoản chênh lệch lãi suất của khoản cho vay2 năm là 2% nhưng chênh lệch lãi suất của khoản cho vay 1 năm tuỳ thuộcXin cô giáo và các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi thực hiện tốt bài thảo luận này bằng 4cách cho tôi và những người khác biết những gì bạn biết hơn chúng tôi. Xin cảmơn các bạn!vào lãi suất mà ngân hàng tái đầu tư.Nếu lãi suất cho vay tăng thì ngânhàng hưởng chênh lệch lãi suất tăng, ngược lại chênh lệch lãi suất giảmthậm chí sẽ lỗ nếu lãi suất cho vay thấp hơn lãi suất đi vay trên thị trườngliên ngân hàn3. Độ nhạy cảm ...