Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo: Phần 2 - Chu Văn Tuấn

Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo: Phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 9 tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các nội dung về hồi quy và tương quan, dãy số biến động theo thời gian, chỉ số, dự báo thống kê. Mời bạn đọc tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình Lý thuyết thống kê và phân tích dự báo: Phần 2 - Chu Văn Tuấn Chương 6 HỔI QUI VÀ TƯƠNG QUAN1. MỐI LIÊN HỆ GIỬA CÁC HIỆN TƯƠNG KINH • • •TẾ - XÃ HỘI VỚI PHƯƠNG PHÁP H ồi QUI VÀTƯƠNG QUAN 1.1. Môi liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế-xã hôi Theo quan điểm duy vật biện chứng coi thê giớivật chất là một thể thống nhất, trong đó các sự vật vàhiện tượng có mối liên hệ hữu cơ với nhau, tác động vàràng buộc lẫn nhau. Không có sự vật và hiện tượng nàophát sinh và phát triển một cách cô lập, tách rời với cácsự vật và hiện tượng khác. Các hiện tượng kinh tế - xãhội cũng phát sinh và phát triển theo nguyên lý đó. Do tính chất phức tạp của hiện tượng kinh tế - xãhội, mối liên hệ nội tại cũng rất phong phú và muônhình muôn vẻ, tính chất và hình thức của các môi liênhệ cũng rất khác nhau. Có thể nghiên cứu mối liên hệcùng một lúc giữa nhiều hiện tượng. Chẳng hạn như,nhà quản trị doanh nghiệp nghiên cứu mối liên hệ giữanăng suất lao động, mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật 195liệu... vối giá thành sản xuất sản phẩm. Nhà môi giớiđầu tư thì quan tâm đến môi quan hệ giữa giá cả thịtrường chứng khoán và cổ tức của nó. Các hãng sảnxuất thì quan tâm tới mức thu nhập của người tiêudùng và khối lượng hàng hoá mà người tiêu dùng có thểmua được. Người làm công tác định giá bất động sảnnhư nhà cửa thì quan tâm đến giá bán gần đây củanhững ngôi nhà tương tự, kích thước và tình trạng củangôi nhà. Tương quan và hồi quy là những phương phápmà nhà quản trị doanh nghiệp, hàng sản xuất, nhà đầutư... sẽ cần trong phân tích, đánh giá, đưa ra quyết địnhthông qua việc xác định mốì liên hệ giữa các tiêu thức. 1.2. Các loại môi quan hệ Môi quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hộicó thể diễn ra trong không gian và thời gian. Liên hệtrong không gian là sự tác động qua lại, sự phụ thuộcvào nhau khi chúng ở trong cùng một thòi gian. Liên hệtrong thời gian là sự tác động qua lại, phụ thuộc vàonhau khi chúng ở các quá trình các giai đoạn phát triểnkhác nhau. Nếu xét theo mức độ liên hệ phụ thuộc giữa cáchiện tượng với nhau, có thể phân biệt: liên hệ hàm sô vàliên hệ tương quan. Liên hệ hàm sô là môi liên hệ hếtsức chặt chẽ giữa 2 hiện tượng nghiên cứu: khi hiệntượng này thay đối thì nó hoàn toàn quyết định sự thayđổi của hiện tượng có liên quan theo một tỉ lệ tương ứng196hoàn toàn chặt chẽ. Mối liên hệ này có thế thấy đượckhông những ở toàn bộ tổng thể, mà cả trên từng đơn vịriêng biệt. Các mối quan hệ hàm sô thường biểu hiệnnhiều trong toán học, vật lý học..., nhưng ít thấy trongcác hiện tượng kinh tế - xã hội. Liên hệ tương quan làmối liên hệ không hoàn toàn chặt chẽ giữa các hiệntượng nghiên cứu: khi hiện tượng này thay đổi thì có thểlàm cho hiện tượng có liên quan thay đổi theo, nhưngkhông có ảnh hưởng hoàn toàn quyết định. Mối liên hệnày không biểu hiện được rõ trên từng đơn vị sản phẩmcó liên hệ với nhau; khi năng suất lao động tăng thì giáthành giảm và ngược lại, nhưng mức độ tăng giảm nàykhông giông nhau ở các doanh nghiệp. Đó là vì giáthành tăng hay giảm còn phụ thuộc vào nhiều nguyênnhân khác chứ không hoàn toàn do năng suất lao độngquyết định. Hoặc mức thu nhập của người tiêu dùng vàmức cầu về hàng hoá mà người tiêu dùng có thể muađược. Như vậy, có thể nói giữa năng suất lao động và giáthành sản phẩm hoặc giữa thu nhập và mức cầu về sảnphẩm, hàng hoá có mối liên hệ tương quan. Xét theo chiều hướng của mối liên hệ người taphân thành 2 loại: liên hệ tướng quan thuận và liên hệtương quan nghịch. Liên hệ tương quan thuận biểu hiệnở chỗ: trị sô của tiêu thức nguyên nhân (x) và trị số củatiêu thức kết quả (y) cùng phát triển theo một chiềuhướng. Khi (x) tăng (giảm) thì (y) củng tăng (giảm). Ví 197dụ mối quan hệ giữa thu nhập khả dụng và mức cầu vềsản phẩm, hoặc mổì quan hệ giữa năng suất lao động vàtổng sản phẩm (vì khi thu nhập và năng suất lao độngtăng làm cho mức cầu sản phẩm và tổng sản phẩm cũngtăng theo). Ngược lại, liên hệ tương quan nghịch là loạiliên hệ tương quan mà trị s ố của tiêu thức nguyên nhân(x) biến đổi theo chiều hướng nào thì trị sô của tiêu thứckết quả (y) biến đổi theo chiều hưống ngược lại. Ví dụ:giữa giá thành sản phẩm với năng suất lao động, giữalãi suất vay vốn và lượng vốn đầu tư, khi lãi suất vốnvay tăng, chi phí cho đầu tư tăng các hàng sẽ thu hẹpquy mô đầu tư làm giảm khối lượng đầu tư của nền kinhtế. Như vậy, để nhận biết mối liên hệ tương quan ngườita chỉ cần so sánh chiều hưống của tổng của tích các độlệch giữa các lượng biến với sô bình quân sô học củachúng £(x - x).(y - y). Nếu tổng này luôn luôn mangdấu dương (+) ta có mối liên hệ tương quan thuận, nếutổng này mang dấu âm (-) ta có mối liên hệ tương quannghịch. 1.3. Phương pháp hồi qui và tương quan(phương pháp tương quan) Hồi qui và tương quan là các phương pháp củatoán học, được vận dụng trong thống kê học để biểu hiệnvà phân tích mối liên hệ tương quan giữa các hiện tượngkinh tế và xã hội. Vì 2 phương pháp này có liên quanchặt chẽ với nhau và xuất phát từ cùng mục đích nghiên198cứu, cho nên để tiện ta có thể gọi tắt là phương pháptương quan. Phương pháp tương quan được vận dụng đểnghiên cứu mổì liên hệ giữa các hiện tượng hoặc giữacác tiêu thức. Cụ thể là trị sô của một tiêu thức nào đóbiến thiên do ảnh hưởng của một loạt các tiêu thứckhác, trong đó một sô tiêu thức có ảnh hưởng đáng kểmà ta cần quan tâm nghiên cứu. Tuỳ theo mục đíchnghiên cứu, ta có thể chọn riêng hai (hoặc 3, 4...) tiêuthức có ý nghĩa nhất để xác định môi liên hệ giữa chúngvới nhau, còn các tiêu thức khác tạm coi như không thayđổi. Nhiệm vụ chủ yếu của phương pháp tương quangồm: a. Xác định tính chất và hình thức của môi liênhệ, có nghĩa là xem xét mố ...