Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài là ứng dụng Stress Test đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam; nhận định chung về kết quả và đánh giá rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp Tài chính Ngân hàng: Ứng dụng Stress Test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG uê ́ ------ ́H tê h in ̣c K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ho ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ại CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Đ ̀ngươ MAI THỊ HUYỀNTr Khóa học: 2016 – 2020 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ------ uê ́ ́H tê h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ̣c K ỨNG DỤNG STRESS TEST ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO ho THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ại Đ ̀ng Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn:ươ Mai Thị Huyền Th.S Lê Hoàng Anh Lớp: K50 Tài ChínhTr Khóa: 2016 - 2020 Huế, tháng 12 năm 2019 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng, bên cạnh những loại rủi ro khác như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động,… Xuất phát từ tính liên kết hệ thống một cách chặt chẽ, một ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các uê ́ ngân hàng khác, và rộng hơn là đe dọa đến sự an toàn trong hoạt động của toàn bộ hệ ́H thống ngân hàng. Do đó, công tác phòng ngừa, đo lường rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt. tê Bài nghiên cứu đã làm rõ những nội dung liên quan đến vấn đề Stress Test rủi ro thanh khoản gồm các khái niệm, vai trò, phân loại cũng như các bước tiến hành. h Tiếp đến tác giả đã xây dựng kịch bản rút tiền hàng loạt của khách hàng trong in trường hợp ngân hàng không có sự trợ giúp từ bên ngoài dựa trên kịch bản trong mô ̣c K hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của Martin Čihák năm 2007 – một trong hai mô hình nghiên cứu của IMF. Sau đó, tác giả thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết và tiến hành chạy mô hình Stress Test theo kịch bản có sẵn để đo lường tác ho động của cú sốc thanh khoản tới ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2018, đồng thời xác định số ngày ngân hàng có thể ại vượt qua cú sốc thanh khoản qua từng năm. Đ Để có thể đưa ra được đánh giá khách quan hơn về kết quả đo lường rủi ro thanh khoản, tác giả cũng thay đổi kịch bản đo lường và thực hiện bài kiểm tra với ̀ng 6 ngân hàng thương mại khác gồm VCB, BIDV, VietinBank, Agribank, VPBank và ngân hàng MB, sau đó so sánh kết quả của các ngân hàng với nhau và với ngânươ hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam. Từ đây, tác giả có những nhận xét, thảo luận và đề xuất các biện pháp mang tính định hướng trong tương lai nhằm phòng ngừa rủiTr ro thanh khoản cho ngân hàng. Lời Cảm Ơn Môi trường thực tế là nơi để mỗi sinh viên như chúng em được trải nghiệm, học tập và chuẩn bị hành trang cho nghề nghiệp tương lai của mình. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp vừa qua dù trực tiếp hay gián tiếp em đã đón nhận được rất uê ́ nhiều sự quan tâm của Quý thầy cô, Ban lãnh đạo ngân hàng, gia đình và cả bạn bè. Với lòng kính trọng và tri ân sâu sắc, lời cảm ơn trước tiên em xin gửi đến ́H quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế, quý Thầy Cô trong Khoa Tài chính Ngân hàng đã truyền đạt cho em những kiến thức bổ ích, quý báu trong tê thời gian vừa qua. Đặc biệt, em xin cảm ơn Th.s Lê Hoàng Anh - người Thầy kính h mến đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành báo in cáo thực tập tốt nghiệp. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên của ̣c K Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế đã tạo mọi điều kiện, luôn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập, bên cạnh đó còn chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm bổ ích để giúp em hoàn thành tốt ho đợt thực tập. Trong bài báo cáo này, tuy em đã cố gắng hết sức để thực hiện bài báo cáo ại được hoàn chỉ ...