Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ các đặc thù môi trường kinh doanh, đặc thù kinh doanh của NHTMCP Á Châu, hệ thống quản lý tín dụng và hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu thời gian qua, đối chiếu với thông lệ và thực trạng đối thủ cạnh tranh, đề xuất hệ thống giải pháp để nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu giai đoạn tới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường vốn Việt Nam TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1. SỰ CẦN THIẾT Là một chủ thể trong nền kinh tế, các NHTM hoạt động vì mục tiêu lợinhuận. Bên cạnh đó, do đặc thù kinh doanh tiền tệ, rất nhạy cảm với các vấn đề rủiro thanh khoản, nên an toàn trong hoạt động kinh doanh là vấn đề sống còn và làđặc thù của ngành ngân hàng. Đối với các NHTM, tín dụng là hoạt động đem lại nguồn thu nhập chủ yếucho ngân hàng, đồng thời cũng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro lớn, gây mất vốn ở mứcđộ cao, sẽ dẫn tới mất an toàn cho ngân hàng. Do vậy, hiệu quả tín dụng là nội dungđặc biệt quan trọng được quan tâm trong hoạt động của NHTM ở mọi nơi, mọi lúc. Đối với nước ta, hiệu quả tín dụng ngân hàng quan trọng và phức tạp hơnnhiều các nước phát triển. Thống kê hiện tại cho thấy, thu nhập lãi tín dụng lànguồn thu chủ yếu của các ngân hàng, có ngân hàng nguồn thu này lên tới trên 90%thu nhập. Trong khi đó, rủi ro tín dụng tiềm ẩn ở mọi góc cạnh. Bản thân hệ thốngNHTM còn non yếu, qui mô tài chính hạn hẹp; trình độ quản lý, công nghệ đều hạnchế; vấn đề kiểm soát trong hệ thống nhiều bất cập; nhưng lại đặt các mục tiêu tăngtrưởng mạnh, cạnh tranh bằng mọi giá để mở rộng qui mô, phạm vi, thị phần… Vềmôi trường vĩ mô, thời gian gần đây, do tác động của khủng hoảng tài chính toàncầu, cộng các yếu kém trong nước đã dẫn tới các biến động lớn về lạm phát, đầu tư,tăng trưởng kinh tế, kéo theo điều chỉnh nhanh, mạnh về chính sách tiền tệ tín dụngcủa NHNN, cộng các biện pháp xiết chặt quản lý tín dụng, quản lý an toàn hệ thống,tái cơ cấu các TCTD… đã và đang có tác động rất lớn đối với hoạt động NHTM nóichung, lĩnh vực tín dụng, đặc biệt là hiệu quả tín dụng nói riêng. Bản thân ngành ngân hàng và từng NHTM đều đã nỗ lực nghiên cứu tăngcường quản lý tín dụng, trong đó có việc liên tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đổimới qui trình, mô hình hoạt động; áp dụng công nghệ hiện đại vào đánh giá, thẩmđịnh, quản lý khách hàng…, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, hạn chế rủiro tín dụng do các nguyên nhân chủ quan từ cán bộ của NHTM gây ra; tăng cườngtính nhất quán trong xem xét đánh giá tín dụng. Không nằm ngoài xu hướng phát triển chung, NHTMCP Á Châu cũng đã trảiqua tất cả những vấn đề trên. Nổi lên là một NHTMCP trẻ, có hệ thống quản trị tiêntiến, hiện đại, trong đó có hệ thống quản trị rủi ro tín dụng với hệ thống xếp hạng tín 1dụng tiên phong và các kết quả kinh doanh rất ấn tượng những năm trước đây, songngân hàng cũng đối mặt với sự suy giảm chất lượng tín dụng nhanh chóng do tácđộng của môi trường kinh doanh những năm gần đây. Không dừng ở đó, qui mô tíndụng đã thu hẹp thực sự; lợi nhuận cũng không được bảo tồn. Những khó khăn nàygắn liền với những biến động trong môi trường kinh tế vĩ mô, những điều chỉnhchính sách của NHNN và vấn đề tái cơ cấu các các TCTD thời gian qua. Các nộidung này chưa được phân tích một cách bài bản, cụ thể. Thêm vào đó, các nội dungquản trị NHTM hiện đại, trong đó phải kể đến các vấn đề về khoảng trống kỳ hạn,cơ cấu đồng tiền; về các chế độ lãi suất… đang được đặc biệt quan tâm, do là vấnđề có tác động lớn tới chi phí huy động, rủi ro tín dụng, nhưng hầu như chưa đượcđề cập trong các nghiên cứu về hiệu quả tín dụng. Chính vì vậy, Nghiên cứu sinh đã lựa chọn chủ đề: “Giải pháp nâng caohiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu trong điều kiện cạnh tranh trên thịtrường vốn Việt Nam” để nghiên cứu cho luận án tiến sĩ. Mục đích nghiên cứucủa luận án là làm rõ các đặc thù môi trường kinh doanh, đặc thù kinh doanh củaNHTMCP Á Châu, hệ thống quản lý tín dụng và hiệu quả tín dụng tại NHTMCP ÁChâu thời gian qua, đối chiếu với thông lệ và thực trạng đối thủ cạnh tranh, đề xuấthệ thống giải pháp để nâng cao hiệu quả tín dụng tại NHTMCP Á Châu giai đoạntới. 2. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN Do là vấn đề trọng tâm trong hoạt động ngân hàng, nhất là đối với NHTMViệt Nam, nên có rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong và ngoài nước vềchủ đề này. Nghiên cứu trên thế giới về thẩm định tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trịtín dụng, nợ xấu là vấn đề thường xuyên, phổ biến. Gần đây nhiều nghiên cứu xoayquanh các vấn đề gắn với khủng hoảng dưới chuẩn của Mỹ, các nội dung điều tiếtmới để hạn chế nợ dưới chuẩn và rủi ro tín dụng, … Nghiên cứu trong nước khá đadạng, nhưng việc cập nhật các biến động kinh tế xã hội trong nước, những tác độngcủa khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề quản trị NHTM hiện đạicó liên quan tới hiệu quả tín dụng còn hạn chế. 2.1 Một số nghiên cứu ngoài nước có liên quan tới hiệu quả tín dụngNghiên cứu về thẩm định tín dụng, rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, nợ xấu:Những nghiên cứu này đã tập trung làm rõ bản chất hoạt động tín dụng, các đặc thù 2của hoạt động tín dụng, rủi ro tín dụng, các nguyên nhân, việc đo lường rủi ro tíndụng và các nội dung quản trị, điều hành nhằm hạn chế rủi ro tín dụng NHTM(“Nghiên cứu về các đặc trưng của hoạt động cho vay và rủi ro tín dụng”, Jimenez,G và Saurina, 2002; “Nghiên cứu về quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng”,Bessis,J 1998; Nghiên cứu “Các nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng”, Ủy ban giámsát BASEL, 2000; “Cẩm nang chính sách kiểm tra giám sát trong quản lý rủi ro tíndụng”, Bảo hiểm tiền gửi Mỹ - FDIC; “Quản lý rủi ro tín dụng”, Hiệp hội cácchuyên gia rủi ro toàn cầu – GARP…; “Giới thiệu mô hình rủi ro tín dụng”, Luhm,Christain, Ludger Overbeck và Christoph Wanger, 2002; “Rủi ro tín dụng: định giá,đo lường và quản lý”, NXB Đạihọc Princeton, 2003…) Bên cạnh đó, một số nghiên cứu tập trung vào tác động, sự nguy hại của rủiro tín dụng, không chỉ đối với việc thu hồi vốn, mà còn chỉ ra những tiềm ẩn rủi rokhủng hoảng (“Rủi ro tín dụng ...