Luận văn: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản

Là một trong những mắc xích quan trọng của bất kỳ nền kinh tế nào, trung gian tài chính, một nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản LUẬN VĂN:Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản A. Lời mở đầu Ngân hàng là một tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng baogồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chínhnói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô tài sản,thị phần và số lượng các ngân hàng. Là một trong những mắt xích quan trọng của bất kỳ nềnkinh tế nào, trung gian tài chính, một nhân vật không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân.Chính vì vậy hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt, lành mạnh và hiệu quả làtiền đề để các nguồn lực tài chính khác tăng trưởng một cách bền vững. Sự sống còn của cácngân hàng thương mại có liên quan mật thiết tới toàn bộ đời sống kinh tế - chính trị - xã hộicủa một quốc gia. Với tư cách là một doanh nghiệp, một doanh nghiệp đặc biệt nên Ngân hàng không thểtránh khỏi rủi ro kinh doanh. Mà một trong những rủi ro quan trọng nhất trong kinh doanhngân hàng là rủi ro thanh khoản. Hay nói một cách khác là mất khả năng thanh toán.Vì vậytìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản? Và làm thế nào để lượnghoá được nó, là vấn đề sống còn của một ngân hàng. Xuất phát từ mục tiêu trên, nên khi được tạo điều kiện thực tập tại Ngân hàng Quốc tế-VIBank em có ý tưởng muốn thành lập mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngânhàng nhờ sự trợ giúp của các mô hình kinh tế lượng. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em được trình bày qua 4 chương: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng quốc tế Việt Nam Chương 2: Lý thuyết chung về rủi ro đối với hoạt động ngân hàng Chương 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản Chương 4: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản. Nội dung Chương1 : Tổng quan về Ngân hàng Quốc tế Việt Nam - VIBank 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Quốc tế Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam( tên gọi tắt là Ngân hàng quốc tế-VIB Bank)được thành lập theo quyết định số 22/QĐ/NH5 ngày 25/10/1996 của thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam. Cổ đông sáng lập Ngân hàng Quốc Tế bao gồm: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam,Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, các cá nhân và doanh nhânthành đạt tại Việt Nam và trên trường quốc tế. Ngân hàng Quốc Tế đang tiếp tục củng cố vị trí của mình trên thị tr ường tài chính tiềntệ Việt Nam. Từ khi bắt đầu hoạt động ngày 18/9/1996 với số vốn điều lệ ban đầu là50 tỷđồng Việt Nam Ngân hàng Quốc Tế đang phát triển thành một trong những tổ chức tàichính dẫn đầu thị trường Việt Nam. Là một Ngân hàng đa năng, Ngân hàng Quốc Tế- vớinền tảng công nghệ hiện đại tiếp tục cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính đa năng, trọngói cho khách hàng với nòng cốt là những doanh ngiệp vừa và nhỏ hoạt động lành mạnh vànhững cá nhân và những gia đình có thu nhập ổn định tại các vùng kinh tế trọng điểm trongcả nước. Sau 9 năm hoạt động, đến 31/12/005 vốn điều lệ của ngân hàng là 510 tỷ đồng đạt tốcđộ tăng trưởng bình quân hàng năm là 113%. Tổng tài sản Có đạt trên 8.967 tỷ đồng, tănggấp hơn 2 lần so với cuối năm 2004 và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt là177%. Lợi nhuận thuế đạt trên 95 tỷ đồng - đạt trên 230% so với 2004. Tỷ lệ lợi nhuân trênvốn tự có bình quân đạt trên 20% và mức độ cổ tức chia cho các cổ đông tăng đều hàngnăm. Tỷ lệ về khả năng chi trả luôn lớn hơn 1, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu luôn lớn hơn 8% . Nguồn lực quản lý và hoạt động không ngừng được tăng cường với việc bổ nhiệmnhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính ngân hàn g và một đội ngũchuyên viên kinh nghiệm giàu nhiệt huyết. Hình ảnh của ngân hàng trong lòng công chúng và khách hàng được cải thiện đáng kểbằng nhiều chương trình đổi mới và nhiều năng lực phục vụ, tăng cường quảng bá hìnhảnh Ngân hàng. Ngân hàng Quốc tế được ngân hàng Việt Nam xếp loại A theo các tiêu chí đánh giácủa ngân hàng Nhà nước Việt Nam do thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhban hành trong nhiều năm liên tiếp và lần thứ 2 được tập đoàn Citigroup trao tặng danh hiệu“Ngân hàng hoạt động thanh toán xuất sắc”. Cuối năm 2005, ngoài Hội sở tại Hà Nội, Ngân hàng Quốc Tế có 30 chi nhánh, phònggiao dịch tại 9 tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố HCM, HảI Phòng, Quảng Ninh, NhaTrang, Bình Dương, Cần Thơ. Trong năm 2006, Ngân hàng Quốc Tế sẽ tiếp tục vươn tầmhoạt động đến các trung tâm kinh tế mới và nhiều tiềm năng khác trên cả nước với tổng sốđơn vị kinh doanh dự kiến lên đến 60. Mạng lưới ngân hàng đại lý cũng không ngừng đượcmở rộng với 2.000 ngân hàng đại lý trên 65 quốc gia trên thế giới. Với phương châm kinh doanh “Luôn gia tăng giá trị cho bạn”, cam kết của Ngânhàng Quốc Tế trong năm 2006 và những năm tiếp theo là không ngừng g ...