Quản lý rủi ro thanh khoản

Những bài học nhãn tiền ở nước Mỹ, châu Âu mới đây và liên hệ với thực tiễn Việt Nam trong những ngày qua thì vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh khoản và rủi ro đạo đức trở nên rất đáng lưu tâm.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Quản lý rủi ro thanh khoản 8/18/2012 Khái niệm rủi ro thanh khoản CHƯƠNG 6 Dấu hiệu và nguyên nhân rủi ro thanh khoản Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản Quản lý rủi ro thanh khoản Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung1. KHÁI NIỆM THANH KHOẢN 1. KHÁI NIỆM THANH KHOẢN Dướigóc độ tài sản: Thanh khoản là khả năng  Góc độ ngân hàng: Thanh khoản là khả chuyển đổi thành tiền của tài sản. năng ngân hàng đáp ứng kịp thời các sản được xem là có tính thanh khoản khi Tài đáp ứng các tiêu chí sau: nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá  Có sẳn số lượng để mua hoặc bán (At the right amount) trình hoạt động kinh doanh.  Có sẳn thị trường giao dịch (At the right location)  Có sẳn thời gian để giao dịch (At the right time)  Khả năng và yêu cầu về thanh khoản thể  Giá cả hợp lý (At the right price) hiện trong nguồn cung và cầu thanh Tài sản có tính thanh khoản cao? khoản Tài sản có tính thanh khoản thấp?  Ví dụ: Chi trả tiền gửi, thanh toán… Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung 1 8/18/20122. CUNG, CẦU THANH KHOẢN 3. TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG CUNG THANH KHOẢN CẦU THANH KHOẢN  Tr¹ng th¸i thanh kho¶n rßng (Net Liquidity (Luồng tiền vào) (Luồng tiền ra) Position) : cßn gäi lµ khe hë thanh kho¶n, lµ Là số tiền có sẳn hoặc có Là số tiền ngân hàng cần chi thể có trong thời gian ngắn trả ngay lập tức hay trong chªnh lÖch tæng cung vµ tæng cÇu t¹i mét thêi để ngân hàng sử dụng thời gian ngắn ®iÓm• Thu nhận tiền gửi • Chi trả tiền gửi cho khách• Các khoản tín dụng hoàn hàng trả • Cấp tín dụng cho khách Trạng thái ∑ cung ∑ cầu• Bán các TS của NH hàng thanh thanh thanh• Vay từ thị trường tiền tệ • Hoàn trả các khoản đi vay khoản ròng khoản khoản• Các khoản phải thu khác • Chi phí nghiệp vụ và thuế • Chi trả cổ tức Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung3. TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG 3. TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG Ngân hàng sẽ thặng dư thanh khoản khi:  Ngân hàng có 03 nguồn cung thanh khoản Σ Cung thanh khoản > Σ Cầu thanh khoản => NLP > 0 cơ bản:=> ngân hàng nên xác định pp đầu tư hiệu quả khoản  Tài sản coi như tiền: Trái phiếu, tín phiếu khothặng dư này bạc có thể chuyển hóa thành tiền ngay lập tức Ngân hàng sẽ thâm hụt thanh khoản khi: với rủi ro giá cả và chi phí giao dịch thấp Σ Cung thanh khoản < Σ Cầu thanh khoản => NLP < 0  Năng lực đi vay tối đa=> ngân hàng nên xác định bổ sung thanh khoản từ  Tiền dự trữ vượt mức: bất cứ khoản tiền nàonguồn nào, ở đâu, chi phí thế nào? nằm tại quỹ và tại ngân hàng NN vượt quá mức dự trữ bắt buộc Giảng viên: Ths Nguyễn Tiến Trung ...