Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là căn cứ các lý thuyết và nghiên cứu trước đây về rủi ro hệ thống, đề tài tập trung đo lường rủi ro hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH CHÂU HỒ QUỐC BẢOCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH CHÂU HỒ QUỐC BẢOCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. HẠ THỊ THIỀU DAO TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 1TÓM TẮT Thông qua đề tài “Các nhân tố tác động đến rủi ro hệ thống các ngânhàng thương mại tại Việt Nam”, tác giả nghiên cứu với sự thay đổi của tăngtrưởng kinh tế (GDP), tăng trưởng vốn huy động của hệ thống ngân hàng thươngmại (TD), tỷ lệ nợ xấu (NPL) và bản thân rủi ro hệ thống (PD) thì rủi ro hệ thốngcác ngân hàng thương mại tại Việt Nam bị tác động như thế nào. Trước đó, bằngphương pháp quyền chọn (CCA), rủi ro hệ thống được đo lường bằng xác suất phásản của danh mục 26 ngân hàng thương mại trong thời hạn 1 năm tiếp theo. Phươngpháp tự hồi quy vector theo dữ liệu bảng (panel VAR) với hai ứng dụng là hàmphản ứng đẩy và phân rã phương sai được sử dụng nhằm xem xét mối quan hệ củacác nhân tố đến rủi ro hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Sau khi tiếnhành phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi quy kết hợp với đánh giá tình hìnhhoạt động thực tế của hệ thống ngân hàng thương mại, nghiên cứu nhận thấy việctăng trưởng kinh tế quá nhanh, gia tăng vốn huy động đột ngột, bùng phát tỷ lệ nợxấu hay cách quản trị rủi ro thiếu hiệu quả đều làm tăng rủi ro hệ thống, điều nàycho thấy cần phải có những chính sách, biện pháp quản lý phù hợp đối với nền kinhtế vĩ mô lẫn tài chính, đặc biệt cần phải ổn định khu vực ngân hàng để kiểm soát rủiro hệ thống, tránh gây những hậu quả bất lợi cho nền kinh tế. 2LỜI CAM ĐOAN Tôi là Châu Hồ Quốc Bảo, học viên lớp cao học CH16B2, trường đại họcNgân Hàng TP. Hồ Chí Minh, niên khóa 2014 – 2016. Luận văn này chưa từngđược trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào. Luận văn nàylà công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là trung thực, trongđó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do ngườikhác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của tôi. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2016 Người thực hiện CHÂU HỒ QUỐC BẢO 3LỜI CẢM ƠN Tôi cảm ơn rất nhiều người hướng dẫn của mình, PGS. TS. Hạ Thị ThiềuDao, người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình viết luận văn.Luận văn này chắc chắn không thể hoàn thành nếu không có sự hướng dẫn tận tâmcủa cô. Tôi cũng cảm ơn cha mẹ, anh chị, bạn Nguyễn Thị Hải Yến đã giúp đỡ, hỗtrợ, cho tôi những nhận xét nghiêm khắc nhưng công bằng nhất. Tôi biết ơn, trântrọng những kinh nghiệm, góp ý, khuyến khích của mọi người kể từ khi bắt đầu viếtluận văn này. Cuối cùng, tôi cảm ơn tất cả thầy cô, bạn bè đã hỗ trợ, góp ý giúp tôi hoànthiện những thiếu sót của luận văn này, do thời gian và kiến thức còn hạn chế màcòn nhiều khuyết điểm không thể tránh khỏi. 4MỤC LỤCTÓM TẮT ......................................................................................................................................... 1LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................................. 2LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................................... 3MỤC LỤC......................................................................................................................................... 4DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................................................... 7DANH MỤC BẢNG ......................................................................................................................... 8DANH MỤC HÌNH .......................................................................................................................... 9CHƢƠNG 1: GIỚI ...