Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Đề tài tìm hiểu thực trạng thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng này; tìm hiểu các nhân tố - bao gồm yếu tố bên trong nội bộ ngân hàng và yếu tố bên ngoài (yếu tố thuộc nền kinh tế vĩ mô) có ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2017 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rằng:Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn “Các yếu tố tác động đến rủi rothanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam” là công trìnhnghiên cứu của riêng tôi, hoàn toàn trung thực và chưa từng được sử dụng hoặccông bố trong bất kỳ công trình nào khác.Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tintrích dẫn trong luận văn đều được ghi rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phạm Kim Ngân 1 MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TĂTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ....................................................................... 7 1.1. Lý do lựa chọn đề tài ................................................................................. 7 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 8 1.3. Đối tượng và phạm vi thu thập dữ liệu ...................................................... 9 1.4. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 9 1.5. Kết cấu bài nghiên cứu .............................................................................. 9CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT.......................................................... 10 2.1. Khái niệm ............................................................................................... 10 2.1.1. Ngân hàng thương mại nhà nước ........................................................... 10 2.1.1.1 . Ngân hàng thương mại .............................................................. 10 2.1.1.2 . Ngân hàng thương mại nhà nước ............................................... 12 2.1.2. Khái niệm rủi ro thanh khoản ................................................................ 13 2.1.2.1 . Khái niệm thanh khoản .............................................................. 13 2.1.2.2 . Khái niệm rủi ro ........................................................................ 16 2.1.2.3 . Rủi ro thanh khoản .................................................................... 18 2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản ................................................ 19 2.2.1. Nguyên nhân chủ quan .......................................................................... 20 2.2.2. Nguyên nhân khách quan ...................................................................... 21 2.3. Các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản ........................................ 23 2.3.1. Các hệ số thanh khoản........................................................................... 23 2 2.3.2. Khe hở tài trợ (Khe hở thanh khoản) ..................................................... 24 2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ..................................... 24 2.4.1. Các yếu tố các thuộc ngân hàng ............................................................ 24 2.4.2. Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế vĩ mô ............................................ 25 2.5. Những nguyên tắc của Basel trong quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng 25 2.5.1. Các yêu cầu về tỷ lệ vốn an toàn theo Basel I (1988) ............................. 25 2.5.2. Các yêu cầu của Basel II (2007) ............................................................ 26 2.5.3. Các yêu cầu của Basel III ...................................................................... 28 2.6. Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm .................................................. 29CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ..................................................................... 39 3.1. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ........................................................................................................... 39 3.1.1. Chạy đua lãi suất huy động ................................................................... 39 3.1.2. Thanh khoản của các loại ngoại tệ ......................................................... 41 3.1.3. Tạo thanh khoản bằng biện pháp bán tài sản ......................................... 44 3.2. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam .................................................................................................. 44CHƯƠNG 4 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................ 56 4.1. Phương pháp và phạm vi thu thập mẫu .................................................... 56 4.2. Mô hình hồi quy ...................................................................................... 57 4.3. Thống kê mô tả các biến.......................................................................... 60 4.4. Kết quả nghiên cứu ........................................................... ...