Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn áp dụng công cụ Stress test để kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Ngân hàng niêm yết). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM  LÊ QUỐC TOẢNKIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦACÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM  LÊ QUỐC TOẢNKIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦACÁC NGÂN HÀNG TMCP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ TẤN PHƯỚC Thành Phố Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOANTác giả xin cam đoan nội dung và số liệu phân tích trong luận văn này là kết quả nghiêncứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Thầy hướng dẫn. Số liệu trong luận văn này cónguồn gốc rõ rang, đáng tin cậy và kết quả của luận văn chưa được công bố trong bất kỳcông trình khoa học nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Tác giả LÊ QUỐC TOẢN MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcDanh mục các từ viết tắtDanh mục các bảng biểuDanh mục các hình vẽ, đồ thịCHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ............................................................................................... 1 1.1 Lý do thực hiện đề tài ................................................................................................. 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................... 1 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................................... 2 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2 1.5 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................ 3 1.6 Ý nghĩa khoa học của bài nghiên cứu ......................................................................... 3 1.7 Kết cấu của luận văn ................................................................................................... 3 Kết luận chương 1 ............................................................................................................. 4CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI ..................................................................................................... 5 2.1 Tổng quan về thanh khoản tại các NHTM ............................................................... 5 2.1.1 Thanh khoản ......................................................................................................... 5 2.1.1.1 Khái niệm thanh khoản.................................................................................. 5 2.1.1.2 Cung cầu thanh khoản ................................................................................... 5 2.1.1.3 Trạng thái thanh khoản .................................................................................. 6 2.1.1.4 Vai trò của thanh khoản tại các NHTM ........................................................ 7 2.1.2 Rủi ro thanh khoản ............................................................................................... 8 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản ........................................................................ 8 2.1.2.2 Phân loại rủi ro thanh khoản ......................................................................... 9 2.1.2.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến thanh khoản.............................................. 9 2.1.2.4 Tác động của thanh khoản đến hoạt động của các NHTM ......................... 10 2.1.3 Quản trị rủi ro thanh khoản ................................................................................ 11 2.1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản ........................................................ 11 2.1.3.2 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản .......................................................... 11 2.1.3.3 Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản .................................................... 16 2.1.3.4 Sự cần thiết của quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM .............................. 17 2.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ................................................ 18 2.2.1 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng ................................................................ 18 2.2.1.1 Khái niệm về kiểm tra sức chịu đựng (Stress test) ...................................... 18 2.2.1.2 Cơ sở lý thuyết của mô hình kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản ............. 21 2.2.1.3 Stress testing và chương trình đánh giá độ ổn định tài chính (Financial Stability Assessment Program – FSAP) .................................................................. 23 2.2.1.4 Vai trò của Stress testing ............................................................................. 23 2.2.1.5 Phân loại Stress testing ................................................................................ 26 2.2.1.6 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản .................................................................. 32 2.2.1.7 Công bố thông tin về kết quả ST .................. ...