Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam và Malaysia

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản là mối quan hệ tuyến tính hay phi tuyến; các yếu tố kinh tế cơ bản nào được lựa chọn trong mô hình để dùng làm biến đại diện cho nền kinh tế và cách tính các biến đó... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái thực và các yếu tố kinh tế cơ bản - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam và Malaysia BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VƯƠNG MỸ TRINH MỐI QUAN HỆ PHI TUYẾN GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC HIỆU LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ CƠ BẢN. BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM VÀ MALAYSIA Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015 MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTÓM TẮT ................................................................................................................... - 1 -CHƯƠNG 1: ............................................................................................................... - 2 -GIỚI THIỆU ............................................................................................................... - 2 - 1.1 Lý do chọn đề tài ............................................................................................... - 2 - 1.2 Sự cần thiết của đề tài: ....................................................................................... - 3 - 1.3 Mục tiêu nghiên cứu: ......................................................................................... - 3 - 1.4 Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................. - 3 - 1.5 Phạm vi nghiên cứu: .......................................................................................... - 4 - 1.6 Dữ liệu nghiên cứu ............................................................................................ - 5 - 1.7 Bố cục bài nghiên cứu: ...................................................................................... - 5 -CHƯƠNG 2: ............................................................................................................... - 6 -TỔNG QUAN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮATỶ GIÁ HỐI ĐOÁI THỰC HIỆU LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ CƠ BẢN... - 6 - 2.1. Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và các yếu tố kinh tế cơ bản ........................ - 6 - 2.2. Những nghiên cứu tiêu biểu về mối quan hệ phi tuyến giữa tỷ giá hối đoái và các yếu tố kinh tế cơ bản trong thời gian gần đây ....................................................... - 10 - 2.2.1.Nghiên cứu của Ma and Kanas (2000) “Testing for a nonlinear relationship among fundamentals and exchange rates in ERM” ........................................... - 10 - 2.2.2. Nghiên cứu của Grauwe và Vansteenkiste (2006) “Exchange rates and Fundamentals: A Non – Linear Relationship” .................................................. - 11 - 2.2.3. Nghiên cứu của Tang và Zhou (2013) “Nonlinear relationship between the real exchange rate and economic fundamentals: Evidence from China and Korea” ............................................................................................................................ - 12 -CHƯƠNG 3: ............................................................................................................. - 15 -DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................................... - 15 - 3.1. Dữ liệu nghiên cứu ......................................................................................... - 15 - 3.2. Mô hình nghiên cứu: ....................................................................................... - 17 - 3.2.1. Mô hình tổng quát: ................................................................................... - 17 - 3.2.2. Thuật Toán ACE (Alternating conditional expectation) .......................... - 18 - 3.2.3. Kiểm định đồng liên kết ARDL (Autoregressive Distributed Lag) ......... - 20 - 3.2.4. Tiến trình kiểm địn13h ............................................................................. - 22 - 3.3. Xây dựng các biến trong mô hình: ................................................................. - 23 - 3.3.1. Tỷ giá thực hiệu lực – tỷ giá thực đa phương (REER – Real Effective Exchange Rate). .................................................................................................. - 24 - 3.3.2. Chênh lệch trong năng suất ( PROD – Difference in Productivity) ........ - 25 - 3.3.3. Tỷ lệ mậu dịch ( TOT – Term Of Trade) ................................................. - 25 - 3.3.4. Chi tiêu chính phủ ( GEXP – Government Expenditure): ....................... - 27 - 3.3.5. Độ mở của nền kinh tế (OPEN – Openness of economy) ........................ - 28 - ...