Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế

Bài nghiên cứu sẽ xác định cú sốc cầu tiền bằng các hồi qui hàm cầu tiền bằng phương pháp OLS và ECM dựa trên cơ sở ARDL, sau đó sử dụng cú sốc cầu tiền đó để hồi qui với khối lượng tín dụng bằng phương pháp hồi qui dữ liệu bảng nhằm xem xét rằng liệu có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng trong truyền dẫn của chính sách tiền tệ hay không, và cuối cùng sử dụng khối lượng tín dụng ước tính hồi qui với sản lượng bằng phương pháp hồi qui dữ liệu bảng để xác định ảnh hưởng của tín dụng đến tăng trưởng kinh tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ….o0o…. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa Tp. Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sốliệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bốtrong bất kỳ công trình nào khác. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hương MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼTóm tắt bài nghiên cứu ............................................................................... 11 Giới thiệu ............................................................................................... 22 Tổng quan các nghiên cứu trước đây .................................................... 4 2.1 Nghiên cứu lý thuyết về kênh truyền dẫn tín dụng. ........................ 4 2.2 Nghiên cứu thực nghiệm về kênh truyền dẫn tín dụng. .................. 7 2.2.1 Kênh truyền dẫn tín dụng. ......................................................... 8 2.2.2 Tác động của tín dụng ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế ..... 103 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................... 13 3.1 Mô hình của Rondorf .................................................................... 13 3.2 Mô hình nghiên cứu ...................................................................... 19 3.3 Mô tả biến ..................................................................................... 19 3.4 Phương pháp kinh tế lượng ........................................................... 21 3.4.1 Xác định cú sốc cầu tiền .......................................................... 21 3.4.2 Ước lượng ảnh hưởng của tín dụng đến sản lượng – hồi qui 2bước ................................................................................................. 22 3.4.3 Kiểm tra tính vững của mô hình (robustness check)............... 26 4 Kết quả nghiên cứu .............................................................................. 26 4.1 Sự phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng của các nước Đông Nam Á . ....................................................................................................... 26 4.2 Kiểm tra tính dừng và lựa chọn độ trễ tối ưu ................................ 31 4.3 Kiểm định đồng liên kết ................................................................ 32 4.4 Ước tính hàm cầu tiền ................................................................... 34 4.5 Hồi qui hai bước ............................................................................ 37 4.5.1 Lựa chọn phương pháp kinh tế lượng ..................................... 37 4.5.2 Hồi qui bước 1 ......................................................................... 37 4.5.3 Hồi qui bước 2 ......................................................................... 41 4.6 Kiểm tra tính vững của mô hình ................................................... 44 4.6.1 Thực hiện với cú sốc tiền ngắn hạn ......................................... 44 4.6.2 Tăng chiều dài độ trễ của các biến trong mô hình .................. 49 5 Kết luận................................................................................................ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ARDL: autoregressive distributed lag - mô hình phân bố trễ tự hồi qui ECB: European Central Bank - Ngân hàng trung ương Châu Âu ECM: Error Correction Model - mô hình hiệu chỉnh sai số EMU: Economic and Monetary Union – Liên minh tiền tệ châu Âu FRB: Federal Reserve Banks - Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang GDP: Gross Domestic product – Tổng sản phẩm quốc nội OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development - Tổchức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OLS: Ordinary least squares - Phương pháp bình phương bé nhất VAR: Vector autoregression – véc tơ tự hồi qui DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 3.1: Tóm tắt tác động kỳ vọng của các biến trong mô hình ...................... 18Bảng 3.2: Tóm tắt mô tả biến .............................................................................. 20Bảng 4.1: Vai trò của ngân hàng trong ...