Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích sự biến động của chỉ số giá chứng khoán và mối quan hệ với khối lượng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa chuỗi lợi tức dựa trên chỉ số VNindex với các sự biến động của các chỉ số như khối lượng giao dịch, chỉ số HNindex và VN30; phân tích sự biến động của chuỗi lợi tức VNindex. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phân tích sự biến động của chỉ số giá chứng khoán và mối quan hệ với khối lượng giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------o0o-------- BÙI THỊ NHƯ ÝPHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀMỐI QUAN HỆ VỚI KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------o0o-------- BÙI THỊ NHƯ ÝPHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VÀMỐI QUAN HỆ VỚI KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài chính-Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. TRẦN NGỌC THƠ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOANLuận văn với đề tài “Phân tích sự biến động của chỉ số giá chứng khoán và mốiquan hệ với khối lượng giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồchí minh” được tôi thực hiện thông qua việc vận dụng các kiến thức đã học dưới sựhướng dẫn, góp ý của GS.TS Thầy Trần Ngọc Thơ.Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, các số liệu được sử dụng trongluận văn này là hoàn toàn trung thực và được xử lý khách quan. Các tham khảo dùngtrong luận văn được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng. Các kết quả của luận văn chưa từngđược công bố ở bất cứ công trình nghiên cứu nào. TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019 Người thực hiện luận văn BÙI THỊ NHƯ Ý MỤC LỤCTRANG BÌA PHỤLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC HÌNHDANH MỤC BẢNGTÓM TẮTABSTRACTCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ...................................................1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................ 11.2. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 11.3. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................... 21.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 21.5 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 21.6. Kết cấu luận văn ............................................................................................... 2CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ........................................ 4CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................ 113.1 Mô hình nghiên cứu ......................................................................................... 11 3.1.1 Lựa chọn mô hình .............................................................................. 11 3.1.2 Mô hình EGARCH mở rộng ............................................................... 143.2 Dữ liệu nghiên cứu .......................................................................................... 15 3.2.1 Nguồn dữ liệu .................................................................................... 15 3.2.2 Cách tính các biến ............................................................................. 163.3 Quy trình thực hiện nghiên cứu........................................................................ 17CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 194.1 Kiểm tra dữ liệu ............................................................................................... 19 4.1.1 Thống kê mô tả................................................................................... 19 4.1.2 Kiểm tra phân phối và tính dừng của các chuỗi ................................. 22 4.1.3 Dạng phù hợp của phương trình trung bình ....................................... 234.2 Ước lượng mô hình .......................................................................................... 24 4.2.1 Lựa chọn mô hình .............................................................................. 24 4.2.2 Kiểm định mô hình ............................................................................ 264.3 Phân tích kết quả ............................................................................................. 27 4.3.1 Mối quan hệ giữa chuỗi lợi tức VNIndex ... ...