Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Luận văn đã hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về quản lý rủi ro vận hành theo thông lệ quốc tế từ Uỷ ban Basel và các kết quả nghiên cứu mới nhất được công bố công khai trên một vài tạp chí khoa học uy tín như ELSIVER và SPINGER thành Khung quản lý rủi ro vận hành.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỦY NGUYÊN QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỦY NGUYÊN QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Ts. TRẦN PHƯƠNG THẢO TP. Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng luận văn “QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH TẠI NGÂNHÀNG TMCP SÀI GÒN” là bài nghiên cứu của chính tôi. Ngoại trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi camđoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ trong luận văn này chưa từng được công bốhoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở nơi khác. Không có sản phẩm/nghiên cứu này của người khác được sử dụng trong luậnvăn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định. Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại cáctrường Đại học hoặc cơ sở đào tạo khác. TP.HCM ngày tháng năm 2016 Tác giả MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCTÓM TẮTDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNGDANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒPHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................1CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH CỦA NGÂNHÀNG THƯƠNG MẠI .............................................................................51.1 Nền tảng về rủi ro và quản lý rủi ro ................................................................... 51.1. 1 Rủi ro ................................................................................................................ 51.1. 2 Quản lý rủi ro .................................................................................................... 91.2 Rủi ro vận hành của ngân hàng thương mại ..................................................... 101.2.1 Khái niệm về rủi ro vận hành .......................................................................... 101.2.2 Phân loại rủi ro vận hành ................................................................................. 111.2.3 Đo lường rủi ro vận hành ................................................................................ 121.3 Quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng thương mại ......................................... 181.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro vận hành................................................................... 181.3.2 Các nguyên tắc về quản lý rủi ro vận hành ...................................................... 191.3.3 Các công cụ quản lý rủi ro vận hành................................................................ 221.4 Các nghiên cứu trước đây về quản lý rủi ro vận hành ...................................... 221.4.1 Uỷ ban Basel đánh giá việc thực hiện các nguyên tắc QLRRVH của các ngânhàng thương mại ........................................................................................................ 221.4.2 Các nghiên cứu khoa học về quản lý rủi ro vận hành ....................................... 23Kết luận Chương 1 ..................................................................................................... 25CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH TẠI SCB ........262.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn ........................................................ 262.1.1 Tổng quát về Ngân hàng .................................................................................. 262.1.2 Sơ lược về tình hình hoạt động của Ngân hàng................................................ 272.2 Giới thiệu Phòng Quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ......... 312.2.1 Thành lập .......................................................................................................... 312.2.2 Cơ cấu tổ chức và nhân sự................................................................................. 332.2.3 Chức năng của Phòng Quản lý rủi ro vận hành .................................................. 342.3 Thực trạng rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ................................... 352.3.1 Rủi ro và rủi ro vận hành theo quy định tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ............. 352.3.2 Đo lường rủi ro vận hành .................................................................................. 382.4 Thực trạng quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn .................. 412.5 Nhận định về quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn .............. 432.5.1 Thiết kế nghiên cứu........................................................................................... 442.5.2 Phương pháp lấy mẫu và thu thập số liệu ........................................................ 472.5.3 Phân tích kết quả nghiên cứu ............................................................................. 482.5.4 Đánh giá ........................................................................................................... 55Kết luận Chương 2 ..................................................................................................... 56CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO VẬNHÀNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN ..............................................573.1 Định hướng Quản lý rủi ro vận hành tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn .................... 573.1.1 Định hướng chung về hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro ................ ...