Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng; đề xuất một số giải pháp nhằm quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------------------------- PHAN THỊ HOÀNG ANHQUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂNHÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.31.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tinvà nội dung trong đề tài là dựa trên nghiên cứu của tác giả và hoàn toàn đúng vớinguồn trích dẫn. Tác giả đề tài Phan Thị Hoàng Anh Học viên Cao học khóa 21 – Đại Học Kinh Tế TP.HCM MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................................................... 1CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠINGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ............................................................................................................. 31.1 Rủi ro lãi suất ............................................................................................................................. 3 1.1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất ...........................................................................................................3 1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất ...............................................................................................3 1.1.2.1 Xuất hiện sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản Có và tài sản Nợ ...........................3 1.1.2.2 Do các ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay .............................................................................................................................................4 1.1.2.3 Do có sự không phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng nguồn vốn đó để cho vay và đầu tư ................................................................................................4 1.1.2.4 Do tỷ lệ lạm phát thực tế diễn biến vượt tỷ lệ lạm phát dự kiến làm cho vốn của ngân hàng không được bảo toàn sau khi cho vay ...................................................................................4 1.1.3 Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất ..................................................................................................51.2 Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất ........................................................................................ 5 1.2.1 Mô hình định giá lại (The Repricing Model) ..........................................................................5 1.2.2 Mô hình mô phỏng Monte Carlo .............................................................................................9 1.2.2.1 Khái niệm ............................................................................................................................9 1.2.2.2 Các bước thực hiện mô phỏng...........................................................................................91.3 Quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại ......................................................... 10 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất ......................................................................................... 10 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất............................................................ 11 1.3.2.1 Cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Trung Ương ................................................. 11 1.3.2.2 Quy trình quản trị rủi ro và việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình....................... 11 1.3.2.3 Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng ............................................................... 11 1.3.2.4 Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn ...................................................................... 12 1.3.2.5 Mức độ phát triển và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô ................................................. 12 1.3.2.6 Đặc thù hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại: .................................. 12 1.3.3 Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất..................................................................................... 12 1.3.3.1 Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng ..................................... ...