Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu và làm rõ được cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng cũng như học tập các kinh nghiệm thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng của các nước trên thế giới vào Việt Nam. Qua đó, đề tài nhìn lại thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam thông qua việc nhận diện rủi ro, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đã và đang được áp dụng tại Ngân hàng này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH --------------------------------------- TRIỆU THỊ KIM THOAQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ------------------------------ TRIỆU THỊ KIM THOAQUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2012 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêngtôi, chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi số liệu sửdụng trong luận văn này là xác thực. Tác giả Triệu Thị Kim Thoa MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... 3DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................. 10LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 11CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍNDỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...................11.1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng ........................................................1 1.1.1 Khái niệm về tín dụng ........................................................................... 1 1.1.2 Rủi ro tín dụng ....................................................................................1 1.1.2.1 Khái niệm ............................................................................... 1 1.1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng ........................................................1 1.1.2.3 Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng ......................................... 2 1.1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng ...................................................2 1.1.2.5 Hậu quả của rủi ro tín dụng ....................................................5 1.1.2.6 Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng .............................6 1.1.2.6.1 Phương pháp phán đoán (phương pháp định tính) ..................6 1.1.2.6.2 Phương pháp xếp hạng ...........................................................7 1.1.2.6.3 Phương pháp ước tính tổn thất tín dụng dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá nội bộ - IRB ......................................... 7 1.1.2.6.4 Phương pháp đo lường rủi ro danh mục tín dụng heo t Value at risk............................................................................ 91.2 Quản trị rủi ro tín dụng................................................................................. 11 1.2.1 Khái niệm............................................................................................. 11 1.2.2 Mục đích và mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng ............................. 12 1.2.3 Nguyên tắc Basel II về quản trị rủi ro tín dụng .................................. 12 1.2.4 Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng ................................................... 14 1.2.4.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung ............................. 14 1.2.4.2 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán .............................. 14 1.2.5 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM trong và ngoài nước ...................................................................................................... 15Kết luận chương 1 .................................................................................................... 17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊRỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK......................................................... 182.1 Giới thiệu chung về Techcombank ............................................................... 18 2.1.1 Quy mô ngân hàng .............................................................................. 18 2.1.2 Quá trình phát triển ............................................................................ 18 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm, khách hàng ........................................................ 20 2.1.4 Kết quả kinh doanh ............................................................................. 212.2 Tìm hiểu về hoạt động tín dụng tại Techcombank ...................................... 22 2.2.1 Khẩu vị rủi ro tín dụng ........................................................................ 22 2.2.2 Cơ cấu thu nhập .................................................................................. 23 2.2.3 Cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng ............................................. 23 2.2.3.1 Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng ............................... 23 2.2.3.2 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn ..................................................... 24 2.2.3.3 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề............................................. ...