Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sử dụng phương pháp VAR để phân tích cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ của Việt Nam

Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ; thực trạng của chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2010 và kết quả phân tích thực nghiệm; một số gợi ý hoàn thiện cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Sử dụng phương pháp VAR để phân tích cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ của Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -------- LÊ THỊ NGỌC DUYÊN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VAR ĐỂ PHÂN TÍCH CƠ CHẾ LAN TRUYỀNCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS. TRẦN NGỌC THƠ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn GS. TS. Trần Ngọc Thơ, thầy đã hướng dẫn rất tậntình, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cũng như động viên giúp tôi hoàn thành luậnvăn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn đến tất cả các thầy cô vì những kiến thức cũng nhưkinh nghiệm từ những bài giảng mà các thầy cô đã truyền đạt trong quá trình họctập tại trường Đại học Kinh tế TPHCM. Tác giả Lê Thị Ngọc Duyên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân dưới sự hướngdẫn của GS. TS. Trần Ngọc Thơ. Nguồn số liệu và kết quả thực nghiệm được thựchiện trung thực, chính xác. Tác giả Lê Thị Ngọc Duyên MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cảm ơnLời cam đoanMục lụcDanh mục các ký hiệu, chữ viết tắtDanh mục các hìnhDanh mục các đồ thịLỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1CHƯƠNG 1 ........................................................................................................... 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ LAN TRUYỀN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ....... 3 1.1 Chính sách tiền tệ ......................................................................................... 3 1.1.1 Khái niệm ................................................................................................ 3 1.1.2 Các công cụ chính sách tiền tệ của Việt Nam........................................... 4 1.2 Các kênh của cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ ..................................... 6 1.2.1 Kênh lãi suất ........................................................................................... 7 1.2.2 Kênh tỷ giá hối đoái................................................................................. 8 1.2.3 Các kênh tài sản khác .............................................................................. 9 1.2.4 Kênh tín dụng ........................................................................................ 10 1.3 Những bằng chứng thực nghiệm về phương pháp VAR - Điểm lại các nghiên cứu - phân tích dựa trên kinh nghiệm của các nước về cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ ........................................................................................ 13 1.3.1 Nhật Bản ............................................................................................... 14 1.3.2 Thái Lan ................................................................................................ 14 1.3.3 Jordan ................................................................................................... 15 1.3.4 Singapore .............................................................................................. 15KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .................................................................................... 16CHƯƠNG 2 ......................................................................................................... 17THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪNĂM 1999 ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM .. 17 2.1 Diễn biến chính sách tiền tệ Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2010 ......... 17 2.1.1 Diễn biến chính sách tiền tệ Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2010 ........ 17 2.1.2 Nhận xét cơ chế lan truyền chính sách tiền tệ ........................................ 27 2.2 Bằng chứng thực nghiệm dựa trên phương pháp VAR ........................... 27 2.2.1 Dữ liệu mô tả ......................................................................................... 27 2.2.2 Phương pháp ......................................................................................... 28 2.2.3 Mô hình VAR đơn giản .......................................................................... 29 2.2.4 Kênh lãi suất ......................................................................................... 32 2.2.5 Kênh tỷ giá hối đoái............................................................................... 34 2.2.6 Kênh tín dụng ... ...