Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam - Nghiên cứu bằng mô hình TVAR

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định ngưỡng lạm phát làm thay đổi tác động ERPT đến lạm phát tại Việt Nam; đo lường mức ERPT đến lạm phát theo từng môi trường lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam - Nghiên cứu bằng mô hình TVARBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH -------o0o------- TÔ NGỌC LINHTÁC ĐỘNG TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ HÌNH TVAR LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ TUYẾT TRINH TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tạiViệt Nam bằng mô hình vectơ hồi quy ngưỡng (TVAR) với biến ngưỡng là biếnlạm phát. Kết quả nghiên cứu tìm thấy hệ số truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào lạmphát tại Việt Nam có mối quan hệ phi tuyến, trong giai đoạn từ tháng 1/2008 đếntháng 12/2015. Theo kết quả nghiên cứu hai mức ngưỡng lạm phát tìm thấy là0,336%/tháng và 0,62%/tháng làm thay đổi tác động truyền dẫn tỷ giá đến lạmphát tại Việt Nam. Trên mức ngưỡng 0,62%/tháng truyền dẫn tỷ giá đến lạmphát là có tác động hoàn toàn nhưng không xảy ra dưới mức ngưỡng này. Bàinghiên cứu cung cấp thêm một căn cứ khoa học cho việc lựa chọn mô hình phituyến tính để nghiên cứu tại Việt Nam. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu khoahọc độc lập của riêng tác giả. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trongbài nghiên cứu là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, trong đó không cócác nội dung đã được công bố trước đây hoặc do người khác thực hiệnngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong bài nghiên cứu. TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Học viên Tô Ngọc Linh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn cô TS. Phạm Thị Tuyết Trinh, người đãtrực tiếp giảng dạy truyền đạt những kiến thức quý báu là nền tảng cho bàinghiên cứu của tôi. Cô đã quan tâm hướng dẫn tận tình và động viên tôitrong suốt quá trình thực hiện bài nghiên cứu này. Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè là nguồn động viên giúp tôi vượtqua những khó khăn trong cuộc sống cũng như quá trình thực hiện bàinghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ ChíMinh và Phòng Đào tạo sau đại học đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôitrong suốt quá trình học tập và quá trình thực hiện đề tài. Tất cả những thiếu sót trong nghiên cứu này đều thuộc trách nhiệmcủa tôi và tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp. iii MỤC LỤCTÓM TẮT LUẬN VĂN ..............................................................................................iLỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... iiLỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iiiMỤC LỤC ..................................................................................................................ivDANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ viiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .....................................................................................ixCHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.............................................................1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................1 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................2 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................3 1.5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................3 1.6. Quy trình thực hiện nghiên cứu .....................................................................3 1.7. Những đóng góp của đề tài ............................................................................5 1.8. Kết cấu của đề tài...........................................................................................5CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIVÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM...............................................................7 2.1. Cơ sở lý thuyết về truyền dẫn tỷ giá hối đoái ................................................7 2.1.1. Khái niệm truyền dẫn tỷ giá hối đoái ..................................................7 2.1.2. Cơ chế tác động của truyền dẫn tỷ giá đến giá trong nước .................7 2.1.3. Các yếu tố vĩ mô tác động đến hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá hối đoái ...9 2.2. Khảo lược nghiên cứu thực nghiệm về ERPT theo môi trường lạm phát ...12 2.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm mẫu đa quốc gia ......................... 12 2.2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm cho mẫu một quốc gia ................ 13 2.2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam .........................................15 ivTóm tắt chương 2 ......................................................................................................22CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................23 3.1. Mô hình nghiên cứu TVAR .........................................................................23 3.2. Các biến số và số liệu nghiên cứ ...