Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước an toàn vốn Basel trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định, các chuẩn mực của Basel II, tham khảo kinh nghiệm ứng dụng Basel từ các nước, từ đó đối chiếu với thực trạng các NHTM Việt Nam cả về quy mô, công nghệ, năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động, thực trạng giám sát ngân hàng… để có cái nhìn khái quát nhất về khả năng áp dụng Basel II, tìm ra những nguyên nhân, tồn tại mà các NHTM Việt Nam chưa đáp ứng Basel II.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Hiệp ước an toàn vốn Basel trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM --------------- TRẦN VĂN THANHỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC AN TOÀN VỐN BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN HUY HOÀNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 2011 - ii - LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tin và nộidung nêu trong nêu trong đề tài đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúngvới nguồn trích dẫn. Tác giả đề tài: Trần Văn Thanh - iii - MỤC LỤC TrangDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................. viiDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ........................................................................ viiiDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .............................................................. viiiPHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................. ixCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆP ƯỚC BASEL VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG .................................................................. 1 1.1. Tổng quan về Hiệp ước Basel ..................................................................... 1 1.1.1. Sự hình thành và hoạt động của Ủy ban Basel ..................................... 1 1.1.2. Những điểm cơ bản của Hiệp ước Basel I ............................................ 3 1.1.2.1. Tiêu chuẩn 1 .................................................................................... 3 1.1.2.2. Tiêu chuẩn 2 .................................................................................... 3 1.1.2.3. Tiêu chuẩn 3 .................................................................................... 4 1.1.2.4. Những thiếu sót của Basel I ............................................................ 4 1.1.3. Bộ 25 nguyên tắc cơ bản về giám sát ngân hàng .................................. 5 1.1.4. Những điểm cơ bản của Hiệp ước Basel II ........................................... 5 1.1.4.1. Trụ cột 1: Yêu cầu vốn tối thiểu ...................................................... 7 1.1.4.1.1 Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng ....................................... 8  Phương pháp chuẩn đánh giá rủi ro tín dụng ....................................... 8  Phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ đánh giá rủi ro tín dụng .......... 9 1.1.4.1.2 Phương pháp đo lường rủi ro hoạt động...................................... 11  Phương pháp chỉ số cơ bản (BIA) ......................................................... 11  Phương pháp chuẩn (TSA).................................................................... 12  Phương pháp đo lường nâng cao (AMA) .............................................. 13 1.1.4.1.3 Phương pháp đo lường rủi ro thị trường ..................................... 13  Phương pháp chuẩn ............................................................................. 14  Phương pháp mô hình nội bộ ............................................................... 15 1.1.4.2. Trụ cột 2: Quá trình thanh tra giám sát .......................................... 16 - iv - 1.1.4.3. Trụ cột 3: Tính kỷ luật của thị trường ............................................ 17 1.1.5. Hiệp ước Basel III ..................................................................................181.2. Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng ......... 20 1.2.1. Khái niệm rủi ro trong hoạt động ngân hàng.......................................20 1.2.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng ..........................................211.3. Việc ứng dụng Basel II tại các quốc gia trên thế giới ................................22 1.3.1. Khảo sát việc ứng dụng Basel II tại các quốc gia trên thế giới ............ 22 1.3.2. Việc ứng dụng Basel tại Mỹ ..................................................................24 1.3.3. Việc ứng dụng Basel II tại một số nước thuộc khu vực Châu Á ..........25 1.3.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ................................................ 251.4. Sự cần thiết ứng dụ ...