Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Chênh lệch thời lượng trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn áp dụng mô hình Chênh lệch thời lượng kết hợp cùng với các mô hình/công cụ tài chính hiện đại khác như mô hình Tối ưu hóa để hoàn thiện hơn nữa hoạt động đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Chênh lệch thời lượng trong hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ...… PHAN KIM CHÂUỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH THỜILƯỢNG (DURATION GAP) TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ...… PHAN KIM CHÂUỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH THỜILƯỢNG (DURATION GAP) TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HỮU HUY NHỰT Tp. Hồ Chí Minh - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHÊNH LỆCH THỜILƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” là công trình nghiên cứu của tôi, cósự hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn là TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt. Các nội dung nghiêncứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứcông trình nào. Những số liệu trong bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét,đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tàiliệu tham khảo. Ngoài ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũngnhư số liệu của các tác giả khác, cơ quan, tổ chức khác, và đều có chú thích nguồngốc sau mỗi trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình. TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2015 Tác giả Phan Kim Châu MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆUDANH MỤC HÌNH VẼDANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒDANH MỤC CÁC PHỤ LỤCCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ ...................... 11.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ................................................................... 11.2 Mục tiêu của đề tài ..................................................................................................... 11.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 21.4 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................... 21.5 Phương pháp nghiên cứu............................................................................................ 31.6 Điểm nổi bật của luận văn.......................................................................................... 31.7 Kết cấu luận văn ......................................................................................................... 4KÊT LUẬN CHƯƠNG 1 ...................................................................................................... 5CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃISUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨUTRƯỚC ĐÂY ........................................................................................................................ 62.1 Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng ................................................................ 6 2.1.1 Định nghĩa rủi ro lãi suất............................................................................................ 6 2.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất ................................................................................. 6 2.1.2.1 Sự không cân xứng về kỳ hạn giữa Tài sản và Nợ ........................................... 6 2.1.2.2 NH áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay .......................................................................................................................... 7 2.1.2.3 Không có sự phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và cho vay .... 7 2.1.2.4. Tỷ lệ lạm phát dự kiến nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát thực tế dẫn đến vốn của NH không được bảo toàn sau khi cho vay ............................................................................ 7 2.1.3 Tác động của rủi ro lãi suất ........................................................................................ 82.2 Nội dung của quản trị rủi ro lãi suất ........................................................................... 82.3 Các mô ...