Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận về rủi ro tài chính của KHDN và ảnh hưởng rủi ro tài chính của khách hàng đối với ngân hàng; làm rõ cơ sở lý luận về mô hình đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp; ứng dụng của mô hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa ra một mô hình riêng phù hợp với ACB dựa trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------- NGUYỄN MẠNH HOẰNGỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐA IỆT THỨC TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------------------- NGUYỄN MẠNH HOẰNGỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐA IỆT THỨC TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANHNGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG TP. Hồ Chí Minh - Năm 201 Lời cam đoanTôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ sởnghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.Tiến Sĩ PhạmVăn Năng . Các kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa từngđược ai công bố trước đây. TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2013 Tác giả Nguyễn Mạnh Hoằng MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục LụcDanh mục từ viết tắtDanh sách bảng biểuDanh sách biểu đồ, hình ảnhMỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: Tổng quan về đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp1.1. Khái quát về rủi ro tài chính ................................................................................. 41.1.1. Khái niệm về rủi ro tài chính ..................................................................................... 4 1.1.1.1. Rủi ro tài chính .................................................................................... 4 1.1.1.2. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tài chính ............................................. 41.1.2. Hậu quả của rủi ro tài chính ........................................................................... 61.1.3. Đo lường các rủi ro tài chính ......................................................................... 71.1.4. Tầm quan trọng của việc đo lường rủi ro tài chính ....................................... 81.1.5. Các mô hình đo lường rủi ro tài chính ........................................................... 9 1.1.5.1. Mô hình sác xuất tuyến tính .............................................................. 10 1.1.5.2. Mô hình đa biệt thức ......................................................................... 10 1.1.5.3. Mô hình logit ..................................................................................... 10 1.1.5.4. Mô hình probit ................................................................................... 11 1.1.5.5. Mô hình Lân cận gần nhất K và mô hình mạng nơtron ................... 12 1.1.5.6. Các nghiên cứu thực nghiệm đo lường rủi ro tài chính .................... 131.2. Mô hình đa biệt thức ............................................................................................ 161.2.1. Giới thiệu mô hình phân tích đa biệt thức .................................................. 161.2.2. Mục tiêu của mô hình phân tích đa biệt thức ............................................... 171.2.3. Ưu và nhược điểm của mô hình phân tích đa biệt thức ............................... 171.2.4. Nội dung của mô hình phân tích đa biệt thức .............................................. 18 1.2.4.1. Giả thiết mô hình đa biệt thức........................................................... 18 1.2.4.2. Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng mô hình MDA trong lĩnh vực tài chính .................................................................................................. 19 Kết luận chương 1.................................................................................................. 21 CHƯƠNG 2: Thực trạng cảnh báo rủi ro tài chính của KHÁCH HÀNG DOANH NGHIệP tại AC .2.1. Khái quát hoạt động kinh doanh của Ngân hàng AC ..................................... 222.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển ................................................. 222.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và sở hữu ............................................................... ...