Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Mục tiêu chính của tác giả đó là làm rõ các khía cạnh liên quan đến vấn đề rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và phân tích mô hình VaR từ đó tiến hành xây dựng công cụ định lượng nhằm mục đích ứng dụng cho các NHTMCP tại Việt Nam hiện nay.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÝ DIỄM KHÁNHỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH …… NGUYỄN LÝ DIỄM KHÁNH ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISKTRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂNHÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG ĐỨC TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quảtrình bày trong luận văn này là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Hồ Chí Minh, Ngày 10 tháng 05 năm 2014 Người thực hiện MỤC LỤCTRANG BÌA PHỤLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BIỂU ĐỒDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨUCHƢƠNG I: TỒNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍNDỤNG VÀ MÔ HÌNH VALUE AT RISK (VAR) .................................................. 11.1 Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ............................................................. 1 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro ...................................................................... 1 1.1.2 Vai trò của quản trị rủi ro tín dụng..................................................... 1 1.1.2.1 Quản trị rủi ro tín dụng là thước đo năng lực kinh doanh của các NHTM ............................................................................................ 1 1.1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng tốt là một lợi thế cạnh tranh của các NHTM ................................................................................................... 1 1.1.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ....................................................... 2 1.1.3.1 Nhận diện rủi ro ...................................................................... 2 1.1.3.2 Đo lường rủi ro....................................................................... 2 1.1.3.3 Kiểm soát rủi ro ..................................................................... 3 1.1.3.4 Tài trợ rủi ro ........................................................................... 4 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ........................ 5 1.1.4.1 Chính sách và quy trình tín dụng ............................................ 5 1.1.4.2 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng................. 6 1.1.4.3 Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng .......................... 6 1.1.4.4 Nhân tố công nghệ ................................................................. 71.2 Hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ............................................. 7 1.2.1 Khái niệm .............................................................................................. 7 1.2.2 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản trị tín dụng ............................... 8 1.2.2.1 Tỷ lệ nợ quá hạn....................................................................... 8 1.2.2.2 Tỷ lệ nợ xấu ............................................................................. 8 1.2.2.3 Tỷ lệ xóa nợ ròng ..................................................................... 9 1.2.2.4 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng ............................................... 10 1.2.3 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng ........... 10 1.2.2.1 Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng ....................... 10 1.2.2.2 Đối với khách hàng ................................................................ 11 1.2.2.3 Đối với nền kinh tế ................................................................. 11 1.3 Tổng quan về phương pháp Value at Risk ...................................... 12 1.3.1 Khái niệm về VaR ...................... ...