Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Stress Test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Stress Test là thuật ngữ còn khá mới đối với Việt Nam hiện nay. Qua các chương được nghiên cứu, luận văn đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về công cụ quản trị rủi ro Stress Test, cách thức tiến hành Stress Test thanh khoản các nước trên thế giới, từ đó đề xuất áp dụng vào Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng Stress Test kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------oOo------ HUỲNH ĐỨC VƢƠNGỨNG DỤNG STRESS TEST KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh, Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------oOo------ HUỲNH ĐỨC VƢƠNGỨNG DỤNG STRESS TEST KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số ngành : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP. Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOANTác giả xin cam đoan, nội dung và số liệu sử dụng để phân tích trong Luận văn nàylà kết quả nghiên cứu độc lập của tác giả với sự giúp đỡ của Cô hướng dẫn. Số liệutrong Luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và kết quả nghiên cứu của Luậnvăn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016 Tác giả Huỳnh Đức Vương MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN CAO HỌC KINH TẾ ............................... 1 1.1 Lý do chọn đề tài ...............................................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................1 1.3 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................2 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................2 1.5 Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................3 1.6 Kết cấu của đề tài ...............................................................................................3 1.7 Những đóng góp của đề tài ................................................................................3KẾT LUẬN CHƢƠNG 1............................................................................................ 5CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO THANHKHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ......................................................... 6 2.1 Tổng quan về rủi ro thanh khoản .......................................................................6 2.1.1 Khái niệm rủi ro thanh khoản ......................................................................6 2.1.2 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản ..................................................7 2.1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản .............................................8 2.1.4 Các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản ...........................................82.2 Tổng quan về kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) ..........................................9 2.2.1 Các khái niệm ..............................................................................................9 2.2.1.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng (Stress Test) ...................................9 2.2.1.2 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản (Liquidity Stress Test) ...........................................................................................................................9 2.2.2 Phân loại kiểm tra sức chịu đựng ..............................................................10 2.2.3 Ý nghĩa của kiểm tra sức chịu đựng ..........................................................10 2.2.3.1 Nắm bắt được các tác động lên ngân hàng khi các sự kiện không thường xuyên xảy ra và gây nên tổn thất lớn ..................................................11 2.2.3.2 Xác định và kiểm soát rủi ro ...............................................................11 2.2.3.3 Đánh giá rủi ro của ngân hàng ............................................................12 2.2.3.4 Đưa ra quyết định về mức độ chịu đựng rủi ro và phân bổ nguồn lực .........................................................................................................................12 2.2.4 Các kỹ thuật xây dựng kịch bản ................................................................13 2.2.4.1 Kịch bản thanh khoản .........................................................................13 2.2.4.2 Nguyên tắc xây dựng kịch bản thanh khoản .......................................13 2.2.4.3 Các dạng kịch bản thanh khoản ..........................................................14 2.2.4.4 Các giả định khi thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản .........................................................................................................................15 2.2.5 Quy trình thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản ...............15 2.2.6 Kết quả của kiểm tra sức chịu đựng và công bố thông tin về kết quả kiểm tra sức chịu đựng ................................................................................................16 2.2.6.1 Kết quả của kiểm tra sức chịu đựng....................................................16 2.2.6.2 Công bố thông tin về kết quả kiểm tra sức chịu đựng ........................17 ...