Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến nợ xấu tại các NHTMCP niêm yết tại HOSE. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị để hạn chế nợ xấu cho các ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ PHƯỚC NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE) CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LÊ PHƯỚC NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁCNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE) CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN QUỲNH HOA Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2023 i LỜI CAM ĐOANTôi tên là: Nguyễn Lê Phước NguyênLà học viên cao học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Ngânhàng TP. Hồ Chí Minh.Cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàngthương mại cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ ChíMinh (HOSE) của thị trường chứng khoán Việt Nam”.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Hoa.Luận văn này là công trình của riêng tôi, không có sự sao chép về nội dung haysố liệu. Toàn bộ nội dung được trích dẫn nguồn đáng tin cậy. Tôi xin cam đoanvà chịu trách nhiệm với cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Người cam đoan Nguyễn Lê Phước Nguyên ii LỜI CẢM ƠNTrước hết tôi xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hướng dẫn của tôi là TS.Nguyễn Quỳnh Hoa, trong quá trình hoàn thành luận văn này Cô đã chỉ dẫn, địnhhướng và cho tôi nhũng góp ý chân thành, sâu sắc và xác đáng để tôi hoàn thànhđược công trình tốt nhất. Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Thầy/Cô củaKhoa Sau Đại học đã hỗ trợ tôi tốt nhất trong quá trình học và làm luận văn. Cuốicùng xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp yêu quýđã động viên và giúp tôi hoàn thành luận văn thuận lợi nhất. Trân trọng cám ơn ! iii TÓM TẮT LUẬN VĂNTên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổphần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) của thịtrường chứng khoán Việt Nam.Nội dung luận văn: Luận văn tổng hợp các khung lý thuyết nền liên quan đếnnợ xấu của NHTM, các chỉ tiêu đo lường nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đếnnợ xấu. Tiếp đó, thông qua lược khảo các nghiên cứu liên quan xác định cáckhoảng trống để đề xuất mô hình cùng các giải thuyết nghiên cứu ứng với bốicảnh của các NHTMCP niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ ChíMinh. Trong đó nợ xấu được đại diện thông qua tỷ lệ nợ quá hạn nhóm 3, 4, 5.Luận văn này đã được tác giả thu thập số liệu của 24 NHTMCP niêm yết trên sàngiao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thiết kê dưới dạng dữ liệu bảng tronggiai đoạn từ 2011 – 2022. Kết quả được trình bày với các mô hình hồi quy bìnhphương nhỏ nhất cụ thể đó là Pool OLS, FEM và REM. Từ kết quả được tríchxuất từ phần mềm thì bước đầu thống kê mô tả để nắm được tình hình chung củacác biến số trong mô hình. Tiếp đó là phân tích ma trận tương quan để xem xétkhông xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng. Luận văn tiếp tục trình bàysơ lược về kết quả của các mô hình hồi quy và nhận thấy có sự tương đồng caovề kết quả. Từ đó, kiểm định Hausman và lựa chọn FEM làm mô hình cuối cùng,điều này ủng hộ cho tính vững nhất của FEM trong các mô hình. Sau đó tác giảtiến hành kiểm định và phát hiện các khuyết tật phổ biến, sau đó khắc phục thôngqua phương pháp FGLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng (SIZE);tăng trưởng tín dụng (LGR), tỷ lệ chi phí hoạt động (ME); hệ số an toàn vốn(CAR); tỷ lệ lạm phát (CPI) có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu. Ngượclại, tỷ suất sinh lời (ROE), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) và sở hữu Nhà nước(STA) có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ lệ nợ xấu tại các NHTM niêm yết trênsàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Từ kết quả đó tác giả tiến hành đềxuất các hàm ý quản trị tương ứng cho các NHTM giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu trongtương lai. ...