Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu chính của luận văn "Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam" này là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hệ thống NHTM Việt Nam. Từ đó, dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn sẽ đề xuất các giải pháp đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam và NHNN Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ NGỌC HÀNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ NGỌC HÀNHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 8340201NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ HỒNG VINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2024 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi, Đoàn Thị Ngọc Hà, tác giả của luận văn này, tại đây cam đoan những điềusau đây: Tôi cam kết rằng tất cả thông tin và kết quả trong luận văn này là hoàn toàntrung thực và minh bạch. Nghiên cứu này của tôi được thực hiện và phân tích dữ liệumột cách cẩn thận và công bằng, không làm sai lệch hay biến đổi kết quả để phù hợpvới bất kỳ mục đích nào. Tôi xác nhận rằng tất cả các nguồn tài liệu và thông tin được sử dụng để viếtluận văn này đã được trích dẫn một cách đầy đủ và chính xác. Tôi tuân thủ các nguyêntắc về bản quyền và sự tôn trọng đối với công lao của những người khác trong thờigian nghiên cứu và viết bài. Tôi cam kết rằng, trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn, tôi đã tuân thủtất cả các quy trình cũng như các quy định có liên quan về đạo đức và pháp luật. Tôi hiểu rõ rằng việc không tuân thủ các nguyên tắc và cam kết trên có thể gâyra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị tước bỏ bằng cấp và bị xem xét về việcvi phạm đạo đức nghiên cứu. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm với tất cả những gì được nêu trong lờicam đoan này. Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 01/06/2024 Đoàn Thị Ngọc Hà 2 LỜI CẢM ƠN Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những người đã hỗ trợ và độngviên tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn này. Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến TS.Nguyễn Thị Hồng Vinh. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Khoa sau đại học củaTrường đại học Ngân hàng TP HCM, những người cộng tác, đồng nghiệp, và bạn bètrong lớp đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến giúp tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và viếtbài. Sự đồng lòng và giúp đỡ của các bạn đã thúc đẩy tôi vượt qua những thử tháchvà hoàn thành luận văn của mình. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp tôi hoàn thành nghiêncứu một cách suôn sẻ mà còn mở ra cơ hội cho sự tiến bộ và phát triển trong nghiêncứu của tôi. Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến gia đình và người thân củamình. Sự ủng hộ, yêu thương và sự khích lệ không ngừng nghỉ của họ là nguồn độngviên lớn lao giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Lời cảm ơn này không đủ để diễn đạt lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến tất cảnhững người đã đồng hành và ủng hộ trong suốt quá trình này. Tôi hy vọng rằng luậnvăn của mình sẽ góp phần vào sự phát triển của lĩnh vực và mang lại giá trị cho cộngđồng nghiên cứu. Trân trọng, Đoàn Thị Ngọc Hà 3 TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: “Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam.” Luận văn này tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng(RRTD) của các Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam trong giai đoạntừ năm 2012 đến 2023. Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng tĩnh GLS được áp dụngtrong luận văn này, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô nhưtỷ lệ lạm phát và tốc độ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng đáng kể đến RRTD. Cụ thể,tăng trưởng kinh tế có tương quan ngược, trong khi lạm phát lại có tương quan thuậnchiều với RRTD. Đồng thời, các yếu tố bên trong ngân hàng, quy mô và hệ số antoàn vốn có mối tương quan ngược với RRTD, trong khi tỷ lệ cho vay và tốc độ tăngtrưởng tín dụng (TTTD) lại có tương quan cùng chiều. Tuy nhiên, luận văn khôngtìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và RRTD. Trên cơ sở các phát hiện này, luận văn đã đưa ra các khuyến nghị cho Chínhphủ và NHNN cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thiện khung pháp lý. Đốivới các ngân hàng, nghiên cứu đề xuất đa dạng hóa danh mục cho vay, nâng cao nănglực tài chính, phát triển hệ thống quản trị rủi ro, thận trọng khi mở rộng tín dụng vàcải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Một số hướng nghiên cứu cũng được luận văngợi ý như mở rộng phạm vi, bổ sung dữ liệu, sử dụng thêm các chỉ tiêu và phươngpháp mới, nhằm hoàn thiện lý thuyết và thực tiễn quản trị RRTD ngân hàng trongtương lai. Từ khóa: NHTM cổ phần, rủi ro tín dụng, Kinh tế vĩ mô, Tăng trưởng GDP,Lạm phát, Quy mô ngân hàng, Hệ số an toàn vốn, Tỷ lệ cho vay, Tăng trưởng tíndụng, Quản trị rủi ro. 4 ABSTRACT Title: Factors Affecting Credit Risk in Vietnamese Commercial Banks This study focuses on analyzing the factors affecting credit risk in Vietnamesejoint-stock commercial banks during the period from 2012 to 2023. By applying thestatic panel data regression method GLS, the research results indicate thatmacroeconomic factors such as GDP growth rate and inflation rate have significantimpacts on credit risk. ...