Luận văn: Thanh khoản ngân hàng thương mại định lượng, giải pháp thực tiễn thị trường Việt Nam trong những năm gần đây

Kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi, bước ra khỏi cuộc khủng hoảng “dưới chuẩn” bùng phát từ tháng 8 năm 2007. Chúng ta đã rút ra được không ít những bài học từ cuộc khủng hoảng này, một trong số đó là việc rủi ro thanh khoản đã bị đánh giá thấp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn: Thanh khoản ngân hàng thương mại định lượng, giải pháp thực tiễn thị trường Việt Nam trong những năm gần đây BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ---------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2010” TÊN CÔNG TRÌNH:THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỊNH LƢỢNG, GIẢI PHÁP THỰC TIỄN THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Gốc Tiếng Anh (nếu có) Từ viết tắt Diễn giải Thương phiếu có tài sản đảm bảo. Asset-Backed Commercial ABCP Paper Chứng khoán thế chấp bằng khoản vay Mortgage-backed Security MBS thế chấp. Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp Residential mortgage- RMBS nhà ở backed security Chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp Commercial mortgage- CMBS thương mại backed security Ngân hàng Trung Ương. N/A NHTW Ngân hàng thương mại N/A NHTM Hiệp hội thế chấp Liên bang. Federal National Mortgage FNMA Association Cơ quan quản lý nhà liên bang Federal Housing FHA Administraion Bảo hiểm tiền gửi Liên bang. The Federal Deposit FDIC Insurance Corporation Công ty quản lý quỹ LTCM Long – term Capital LTCM Management LP Nhóm các dịch vụ tài chính cho công The Government Sponsored GSEs ty tạo ra bởi chính phủ. Enterprises Tỉ lệ cho vay dài hạn trên tiết kiệm Long-term Loans over Short LLSS ngắn hạn term Savings Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu. Capital Adequacy Ratio CAR Thế chấp nghĩa vụ Collateralized Mortgage CMO Obligation N/A: không áp dụng từ Tiếng AnhDANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH Bảng 3.1: Ngân hàng thương mại Nhà nước. ..................................................................... 39 Bảng 3.2: Các Ngân hàng thương mại cổ phần. ................................................................. 39 Bảng 3.3: Các Ngân hàng thương mại liên doanh. ............................................................. 40 Bảng 3.4: Quy mô vốn điều lệ một số NHTM của các quốc gia trong khu vực. ................... 49 Bảng3.5:Tỉ lệ LLSS thị trường ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây. ................. 54 Bảng 3.6:Dự báo thay đổi tiền gửi trong hệ thống ngân hàng những năm tới. .................... 57 Bảng 3.7:Dự báo tỉ lệ LLSS năm 2011. .............................................................................. 58 Bảng 3.8: Dự báo cho vay dài hạn 2011 một số ngân hàng. ............................................... 58 Bảng3.9: hệ số tương quan các biến trong mô hình dự báo thay đổi tiền gửi. ..................... 59 Hình 1: Chỉ số NASDAQ từ 1994 - 2008 ............................................................................ 81 Bảng 1: Kết quả hồi qui lợi nhuận theo tỉ lệ LLSS .............................................................. 94 Bảng 2: Kết quả hồi qui dự báo thay đổi tiền gửi: .............................................................. 95 Bảng 3: Chỉ tiêu dự báo thay đổi tiền gửi........................................................................... 96 Bảng 4: Tỉ lệ LLSS một số NHTM Việt Nam 2005 – 2010................................................... 96 Hình 2: Tỉ lệ vốn tự có và lợi nhuận tài sản quý 1/1984 – quý 1/2010 ...............................136 Hình 3: Tỉ lệ LLSS ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn 1987 - 2008 .....................................136 Hình 4: Tỉ lệ LLSS và cho vay ngắn hạn 1997 - 2009 ........................................................137 Hình 5: Thay đổi % tiết kiệm và cho vay 1974 – 2009 ......................................................137 Hình 6: Biến thiên tiết kiệm và cho vay 1985 - 2009 ..........................................................138 Hình 7: Dư nợ ABCP và biến thiên 1992 – 2008 ...............................................................138 Hình 8: MBS và dư nợ cho vay thế chấp 1999 – 2007 .......................................................139 Hình 9:Phân phối thương phiếu tới hạn 07 – 08................................................................139 Hình 10: Lãi suất vay thế chấp và lãi suất T-bonds 10 năm 1979 - 2008 ...........................140DANH MỤC PHỤ LỤC ABCP - Asset-Backed Commercial Paper ............................................................................. 78 Bong bóng Dot – com. .......................................................................................................... 79 FNMA ................................................................................................................................ 82 FDIC… ................................................................................................................................ 85 GSE ................................................ ...