Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam (2012 – 2016)

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố tác động lên tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý trong ngân hàng, chính phủ và ngân hàng Nhà nước có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam (2012 – 2016) Kỷ yếu tóm tắt Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (2012 – 2016) Huỳnh Lê Trúc Phương - 1411597 Trần Nguyên Quốc Tuấn - 1411660 Lê Văn Trí - 1411635 Lớp QTK38, Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Thanh khoản và rủi ro thanh khoản là một trong những yếu tố quyết định đến hoạt động và sự an toàn của bất kỳ ngân hàng thương mại nào trên thế giới cũng vì vậy mà một trong những nhiệm vụ quan trong mà nhà quản lý phải thực hiện là đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Cuộc khủng hoảng từ việc cho vay dưới chuẩn của Mỹ năm 2007 đã nhấn chìm toàn bộ nền kinh tế Mỹ cũng như hệ thống tài chính toàn cầu. Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng là vấn đề thanh khoản của các ngân hàng, vấn đề này phần lớn đã bị bỏ qua trong quá khứ. Sau cuộc khủng hoảng nói trên, đa số các ngân hàng thương mại trên thế giới đã quan tâm đến vấn đề thanh khoản và coi nó là vấn đề sống còn của ngân hàng. Nếu ngân hàng không có đủ nguồn vốn để đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường sẽ có thể mất khả năng thanh khoản, mất uy tín và dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống. Với những lý do trên, em nhận thấy việc nghiên cứu vấn đề thanh khoản và các yếu tố ảnh hưởng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng là cần thiết nên chọn đề tài: “Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (2012-2016)” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố tác động lên tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý trong ngân hàng, chính phủ và ngân hàng Nhà nước có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chỉ tiêu nội tại và biến vĩ mô ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Trong đó biến nội tại bao gồm Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (CAP), tỷ lệ lợi nhuận (ROE), Quy mô ngân hàng (SIZE), Tỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn (LDR), Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR). Các biến vĩ mô được sử dụng trong bài nghiên cứu là Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP), Tỷ lệ lạm phát (IR) và cuối cùng là Lãi suất cơ bản của NHNN (BIR). Phạm vi nghiên cứu: mẫu nghiên cứu gồm 27 ngân hàng thương mại Việt Nam với tổng cộng 135 quan sát từ năm 2012 đến hết năm 2016. 205 Kỷ yếu tóm tắt Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2012– 2016. Dữ liệu được lấy trên trang web của các công ty chứng khoán cũng như của chính các ngân hàng đó. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp nghiên cứu Với đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam” thì phương pháp nghiên cứu được sử dụng ở đây là phương pháp nghiên cứu định lượng, sử dụng kỹ thuật hồi quy bảng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản ngân hàng. Trên cơ sở dựa vào các nghiên cứu trước đây, xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài những nhân tố được đưa vào mô hình dựa trên những nghiên cứu trước đây, tác giả đã dự kiến đưa thêm một số nhân tố khác vào mô hình như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất cơ bản của NHNN. Đồng thời, nghiên cứu chỉ sử dụng một mô hình hồi quy, mỗi mô hình chạy hai hiệu ứng Fixed Effect và Random Effect với phương pháp bình phương bé nhất (OLS) và kiểm định Breusch-Pagan LM test, kiểm định Hausman-test để kiểm định mô hình nào là phù hợp. Trong bài nghiên cứu này, mô hình với hiệu ứng Fixed Effect được chọn là mô hình phù hợp và tác giả đã chứng minh được mối quan hệ nghịch chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tính thanh khoản của các ngân hàng. Bên cạnh đó, có mối tương quan dương giữa lỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, lãi suất cơ bản của NHNN với tính thanh khoản ngân hàng trong giai đoạn này. 2.2. Xây dụng mô hình nghiên cứu Mô hình nghiên cứu được đưa ra như sau: Trong đó: Biến phụ thuộc: LIQit: Khả năng thanh khoản của ngân hàng (i) tại thời điểm (t). Biến độc lập: CAPit: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của ngân hàng (i) tại thời điểm (t); ROEit: Tỷ lệ lợi nhuận của ngân hàng (i) tại thời điểm (t); SIZEit: Quy mô ngân hàng (i) tại thời điểm (t); LDRit: Tỷ lệ cho vay trên huy động ngắn hạn của ngân hàng (i) tại thời điểm (t); NPLit: Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng (i) tại thời điểm (t); LLRit: Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng ngân hàng (i) tại thời điểm (t); GDPit: Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) tại thời điểm (t); IRit: Tỷ lệ lạm phát thời điểm (t); BIRit: Lãi suất cơ bản của NHNN thời điểm (t) 2.3. Giả thuyết nghiên cứu Dựa trên các nghiên cứu đi trước, nghiên cứu này đề xuất các giả thuyết nghiên cứu sau: GT 1: Tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu và khả năng thanh khoản. 206 Kỷ yếu tóm tắt Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2018 GT 2: Tồn tại mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ ...