Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Với mục đích xác định được mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một bằng chứng thực nghiệm về Thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt nam giai đoạn 2010-2020, đang chịu ảnh hưởng bởi; Lợi nhuận/tổng tài sản, Qui mô ngân hàng, Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản, Cho vay của ngân hàng/tổng tiền gửi và GDP.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ThS Phan Thị Hương* TÓM TẮT Dịch Covid-19 bùng phát làm cho bối cảnh nền kinh tế xã hội gặp những bất ổn gây tác động xấu đến nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống của các ngân hàng thương mại. Việc đa dạng hóa các dịch vụ phi tín dụng để tạo ra nguồn thu nhập ngoài lãi của ngân hàng cũng là một trong các giải pháp thông minh của các ngân hàng. Với mục đích xác định được mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một bằng chứng thực nghiệm về Thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt nam giai đoạn 2010-2020, đang chịu ảnh hưởng bởi; Lợi nhuận/tổng tài sản, Qui mô ngân hàng, Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản, Cho vay của ngân hàng/tổng tiền gửi và GDP. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các nhà quản trị ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách có thêm cơ sở để đưa ra những giải pháp, định hướng phù hợp nhằm hướng tới sự phát triển an toàn, bền vững và ổn định. Từ khóa: Thu nhập ngoài lãi, đa dạng hóa, dịch vụ phi tín dụng. 1. GIỚI THIỆU Nếu trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng thu nhập từ lãi đóng vai trò chủ chốt (khoảng 80% trên tổng thu nhập) thì thu nhập ngoài lãi từ hoạt động phi tín dụng trở thành hoạt động mang về nguồn lợi nhuận lớn thứ 2, trung bình chiếm khoảng từ trên 20% đến 35% tổng thu nhập ngân hàng (Nguyễn, 2016). Thực tế, hoạt động tín dụng đã giảm sự hấp.dẫn đối với các nhà băng khi biên lợi nhuận của hoạt động này dễ bị biến động do phụ thuộc vào chênh lệch giữa chi phí đầu vào (lãi suất huy động vốn) và đầu ra (lãi suất cho vay) vốn chứa đựng nhiều rủi ro vì gánh nặng nợ xấu. Vì vậy, hoạt động tín dụng hiện nay không còn tính hấp dẫn như trước nữa. Bởi lẽ nó mang lại rủi ro cao, nợ xấu của NH có thể tăng lên hoặc không thể kiểm soát được nợ xấu, và mất thanh khoản, đồng thời luôn bị ràng buộc bởi hành lang pháp lý của NHNN,... Việc lệ thuộc quá lớn vào nguồn thu nhập từ lãi sẽ làm cho ngân hàng có nguy cơ đối mặt với những rủi ro lớn khi có khủng hoảng xảy ra. Hawtrey (2003) đã nghiên cứu và đưa ra nhận định rằng, với đặc trưng ít chịu tác động từ sức khỏe của nền kinh tế, là nguồn thu an toàn, ổn định, ít chịu rủi ro, nên thu nhập Khoa TC-NH, Trường Đại học Tài chính – Marketing. * 304 - ngoài lãi đã và đang được các ngân hàng quan tâm như một giải pháp và định hướng cho sự phát triển bền vững, lâu dài. Theo nghiên cứu của Sang và cộng sự (2018), nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập và quy mô tổng tài sản tại các ngân hàng thương mại: nghiên cứu thực nghiệm tại ASEAN cho thấy, qui mô tổng tài sản có tác động tích cực đến đa dạng hóa thu nhập của hệ thống các ngân hàng thương mại khu vực ASEAN. Hiện nay, trước sức ép cạnh tranh từ tiến trình hội nhập và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Các sản phẩm phi tín dụng có xu hướng ngày càng đa dạng, cải tiến và hiện đại: các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu hướng, giao dịch tại nhà, tại bất kỳ đâu trên điện thoại, máy tính, Mobile Banking, Internet Banking,... Việc chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh ngân.hàng thương mại theo hướng từ “độc canh tín dụng” sang mô hình đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng là một lựa chọn thông minh. Điều này càng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng. Đa dạng hóa các dịch vụ phi tín dụng sẽ nâng cao vị thế của NH trong cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ và phương thức phục vụ. Nguồn thu nhập ngoài lãi từ hoạt động phi tín dụng của các NHTM là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để kiểm soát quá trình phát triển các hoạt động dịch vụ phi tín dụng thì cần có những kiểm chứng đủ căn cứ để thuyết phục các nhà quản trị và các nhà hoạch định chính sách phát triển. Vì vậy, bài nghiên cứu tiến hành kiểm định các nhóm yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phi lãi suất của các NHTM để cung cấp thêm một bằng chứng thực nghiệm từ thị trường ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 10 năm từ 2010 – 2020. 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước Giả thuyết hiệu ứng quy mô cho rằng chất lượng nợ của NHTM chịu ảnh hưởng bởi quy mô ngân hàng. Theo giả thuyết này, quy mô ngân hàng tác động ngược chiều đến nợ xấu. Do lợi thế nhờ quy mô, các ngân hàng lớn sẽ chịu chi phí thấp hơn trong việc quản lý và giám sát ngân hàng. Điều này giúp các ngân hàng lớn giảm rủi ro tín dụng phát sinh từ thông tin bất đối xứng giữa người cho vay và người vay. Kết quả các nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ này cũng không thống nhất với nhau: Trong khi một số nghiên cứu cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa nợ xấu và quy mô ngân hàng, như: Louzis và cộng sự (2010), Das và Gosh (2007), Le (2016) thì các nghiên cứu k ...