Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM

Bài viết sử dụng mô hình Tobit phân tích định lượng sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTMtrên địa bàn TP.HCM nhằm giúp các NHTM trên địa bàn TP.HCM có chiến lược, định hướng phát triển phù hợp nhất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCMThị Trường Tài Chính Với Ổn Định Kinh TếPhân tích nhân tố tác động đếnhiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngânhàng thương mại trên địa bàn TP.HCMThS. Nguyễn Minh SángĐại học Ngân hàng TP.HCMPhương pháp nghiên cứu được sử dụng phổ biến nhất hiện nay về phântích hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM là phương pháp phântích hiệu quả biên bao gồm phân tích tham số và phân tích phi tham số(Elizabeth Jeeyoung Min, 2011). Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phươngpháp phân tích hiệu quả biên – cách tiếp cận tham số bao dữ liệu (Data EnvelopmentAnalysis – DEA) cho phép đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực với nhiều biến đầuvào và sản lượng đầu ra để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTMtrên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh đó, bài viết sử dụng mô hình Tobit phân tích địnhlượng sự tác động của các nhân tố đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTMtrên địa bàn TP.HCM nhằm giúp các NHTM trên địa bàn TP.HCM có chiến lược,định hướng phát triển phù hợp nhất trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.Từ khóa: Hiệu quả sử dụng; Tobit; ngân hàng thương mại; TP.HCM.1. Cơ sở lý thuyếtCác phương pháp đo lườnghiệu quả sử dụng nguồn lực hiệnđại được bắt đầu với các nghiêncứu của Farrell (1957), dựa theocác nghiên cứu của Debreu (1951)và Koopmans (1951), để đưa rađịnh nghĩa cơ bản về hiệu quả sửdụng nguồn lực của một công tyhay đơn vị sản xuất như ngân hàngvới nhiều đầu vào và đầu ra. Hiệuquả trong kinh tế được xem xét làmức độ thành công mà các đơn vịsản xuất hay ngân hàng đạt đượctrong việc phân bổ các nguồn lựcđầu vào để có thể tối ưu hóa sảnlượng đầu ra (Nguyễn Khắc Minh,2004). Coelli (2005) phân rã hiệuquả sử dụng nguồn lực thành cáchiệu quả khác nhau như: Hiệuquả kỹ thuật (technical efficiency)10là khả năng cực tiểu hoá sử dụngđầu vào để sản xuất một đầu ra chotrước; Hiệu quả phân bổ (allocativeefficiency) liên quan đến việc lựachọn đầu vào (lao động, vốn, côngnghệ…) tạo ra đầu ra ở mức chiphí thấp nhất. Hiệu quả kỹ thuật vàhiệu quả phân bổ kết hợp tạo ra hiệuquả kinh tế toàn bộ hay hiệu quảtiết kiệm chi phí (overall economicefficiency/ cost efficiency);Farell sử dụng tình huống đơngiản với đơn vị sản xuất/ ngân hàngsử dụng 2 đầu vào x1 và x2 để sảnxuất 1 đầu ra y (Hình 1), dưới điềukiện hiệu quả không đổi theo quymô. Đường đồng lượng đơn vị củađơn vị sản xuất/ ngân hàng hiệuquả là FF’. Nếu một ngân hàngđã cho sử dụng các lượng đầuvào, xác định tại điểm C, để sảnxuất một đơn vị đầu ra thì phiPHÁT TRIỂN & HỘI NHẬP Số 11 (21) - Tháng 07-08/2013hiệu quả kỹ thuật của ngân hàngđó được xác định bởi khoảng cáchBC - là lượng mà tất cả các đầuvào có thể giảm đi một cách tỷ lệmà không làm giảm đầu ra. Mứckhông hiệu quả này thường đượcbiểu diễn theo phần trăm và bằngtỷ số BC/OC, biểu thị tỷ lệ phầntrăm mà tất cả các đầu vào có thểgiảm. Hiệu quả kỹ thuật (TE) củangân hàng thường được đo bằng tỷsố:TEi = OB/OC =1 - BC/OCKhi TE có giá trị bằng 1 thìngân hàng có hiệu quả kỹ thuật tốiđa, như điểm B là hiệu quả kỹ thuậtvì nằm trên đường đồng lượng hiệuquả. Tỷ số giá đầu vào được biểuthị bằng đường đồng phí SS’, chophép chúng ta tính được hiệu quảphân bổ. Hiệu quả phân bổ (AE)của ngân hàng hoạt động tại CThị Trường Tài Chính Với Ổn Định Kinh Tếvay của các NHTM DEAP 2.1; giai đoạn 2 sử dụng kết(Sufian,2009; quả phân tích hiệu quả từ giai đoạnx /yKosmidou et al, 1 tiến hành phân tích sự tác độngF2007; Havrylchyk, của các các nhân tố đến hiệu quả2006); khả năng sinh sử dụng nguồn lực của các NHTMlời được thể hiện theo mô hình hồi quy Tobit dướiSthông qua chỉ tiêu sự trợ giúp của phần mềm STATA●CBROE (Jackson and 11.0.●A●DFethi, 2000); biếnNghiên cứu xem các NHTM●F’logarit tự nhiên của là đơn vị trung gian tài chính vàtổng tài sản ngân cung cấp các dịch vụ tài chính,0S’x /yhàng được sử dụng thanh toán cho các chủ thể trongNguồn: Farrrel (1957), “The measurement of productive efficiency”để kiểm tra mối quan nền kinh tế nên các biến đầu vàohệ giữa quy mô hoạt được lựa chọn với 3 biến đầuđược định nghĩa bởi tỷ số: AEi =động và hiệu quả sử dụng nguồn vào: chi phí nhân viên (X1), tàiOA/OB. Khoảng cách AB biểu thịlực của ngân hàng (Havrylchyk, sản cố định (X2); tiền gửi (X3);lượng giảm trong chi phí sản xuất,2006; Kosmidou et al, 2007; và các biến đầu ra bao gồm: thunếu sản xuất diễn ra tại điểm hiệuSufian, 2009).nhập từ lãi (Y1); thu ngoài lãiquả phân bổ và hiệu quả kỹ thuật(Y2) bao gồm thu nhập từ hoạthay hiệu quả kinh tế toàn phần D, 2. Phương pháp nghiên cứuđộng dịch vụ, thu nhập từ hoạtthay vì tại điểm hiệu quả kỹ thuật,Trong số 17 NHTM đang có trụ động mua bán chứng khoán kinhnhưng không hiệu quả phân bổ B sở tại TP.HCM thì 3 NHTM mới sápdoanh, đầu tư và thu nhập từ hoạt(Coelli, 1996). Hiệu quả tiết kiệm nhập: NHTMCP Sài Gòn (SCB),động khác (Nguyễn Minh ...