Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính tại các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và Thái Lan

Luận án "Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính tại các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và Thái Lan" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đưa ra đề các hàm ý chính sách đối với việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính cho các NHTM tại Việt Nam trong bối cảnh mới thông qua bằng chứng thực nghiệm tại Thái Lan và Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính tại các ngân hàng thương mại: Nghiên cứu trường hợp Việt Nam và Thái Lan VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI --------------- MAI THỊ HỒNGCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THÁI LAN VÀ VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2023Công trình được hoàn thành tại: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINgười hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng 2. PGS. TS Nguyễn Thị HiềnPhản biện 1: PGS. TS Lưu Ngọc TrịnhPhản biện 2: PGS. TS Hà Văn HộiPhản biện 3: GS. TS Đỗ Đức Bình Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họptại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.Vào hồi .... giờ ... ngày .... tháng ..... năm 2023Có thể tìm hiểu luận án tại:- Thư viện Quốc gia Việt Nam- Thư viện Học viện Khoa học xã hội PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Các ngân hàng thương mại (NHTM) được coi là một loại hình doanhnghiệp đặc biệt thực hiện kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, với đặc trưngnổi bật là vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn và dovậy luôn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt, trong cuộc khủng hoảng tàichính toàn cầu 2007-2009, nhiều NHTM lạm dụng quá mức vốn huy độngthực hiện hoạt động kinh doanh (HĐKD) rủi ro đã đặt ra nhu cầu nghiêncứu đối với việc lựa chọn cơ cấu tối ưu giữa vốn vay và vốn chủ sở hữu.Quy định về tỷ lệ đòn bẩy tài chính trong hệ thống NHTM cũng đã được đềcập đến trong các Hiệp ước về vốn quốc tế Basel. Lộ trình cụ thể về ápdụng tỷ lệ đòn bẩy tài chính được quy định chặt chẽ hơn trong Hiệp ướcvốn Basel III 2010. Tại Việt Nam và Thái Lan, các NHTM đang trong lộtrình hoàn thành các quy định an toàn vốn đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Thái Lan và Việt Nam đều thuộc khối ASEAN. Hiện nay, cả 2 quốcgia đã và đang tăng cường hợp tác sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu pháttriển trong thời kỳ kinh tế mới như trao đổi kiến thức, đổi mới sản xuất, hợptác trong lĩnh vực tài chính. Hệ thống các TCTD tại Thái Lan và Việt Namcũng có nhiều điểm tương đồng về cấu trúc tổ chức gồm: hệ thống NHTM,các TCTD phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàngnước ngoài và văn phòng đại điện của ngân hàng nước ngoài. Hoạt độngcủa các NHTM theo thông lệ quốc tế Basel, được NHTW giám sát chặt chẽvà đóng vai trò là xương sống của nền kinh tế của cả hai nước. Theo dữ liệuBCTC của 28 NHTM tại Việt Nam và 11 NHTM Thái Lan giai đoạn 2011-2020, tỷ lệ nợ của các NHTM tại Việt Nam có xu hướng giảm nhẹ kể từnăm 2017 từ mức 92,9% xuống còn 92,5% năm 2020. Có thể thấy, nhu cầuvốn huy động của các NHTM tại Việt Nam là rất lớn để phục vụ nhu cầuvốn của cá nhân, doanh nghiệp trước yêu cầu đảm bảo mục tiêu phát triểnKT-XH của chính phủ. Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ nợ cao như hiện này làmxuất hiện mối lo ngại từ các vấn đề sử dụng vốn của các NHTM; trong đó,tập trung vào tăng trưởng tín dụng, hoạt động đầu tư, chuyển đổi mô hìnhkinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh, QTRR và sự ổn định của cácNHTM. Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã khiến hệ thống NHTMcủa Thái Lan chao đảo, buộc phải tái cấu trúc để vượt qua khủng hoảng vàhoạt động ổn định hơn. Việc giảm sâu tỷ lệ nợ của các NHTM Thái Lancũng phản ánh thực tế về vấn đề tăng trưởng tín dụng nóng, sử dụng đòn 1bẩy tài chính thiếu kiểm soát do hậu quả của hoạt động tín dụng bất độngsản, thị trường tài chính phát triển quá nhanh trong khi bộc lộ nhiều vấn đểbất cấp trong việc giám sát quản lý nhất là thị trường trái phiếu doanhnghiệp. Hệ thống NHTM Thái Lan giải quyết những hậu quả của RRTD(nội bảng và ngoại bảng) và giảm năng lực cạnh tranh trong hoạt động tíndụng của các NHTM Thái Lan. Đồng thời, đây cũng được cho là dấu hiệucủa việc tích cực chuyển đổi hoạt động kinh doanh truyền thống sang cáchoạt động phi truyền thống của họ. Thực tế cho thấy, các NHTM Thái Lanđang có xu hướng chuyển đổi mô hình kinh doanh nhanh và mạnh hơn sovới Việt Nam. Hiện nay, hệ thống NHTM Việt Nam cũng đang gặp phảinhững khó khăn cần tháo gỡ mà hệ thống NHTM Thái Lan gặp phải trongquá khứ. Vấn đề trái phiếu và tín dụng bất động sản đã khiến cho cácNHTM phải cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, cấu trúc lại vốn và sử dụngvốn hiệu quả hơn. Với mối quan hệ và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lancùng với tầm quan trọng của vốn NHTM trong hoạch định chính sách vàquản trị hoạt động NHTM, nghiên cứu này tiến hành tìm hiểu liệu có sựtương đồn ...