Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Tài chính toàn diện, ổn định ngân hàng và chất lượng thể chế – nghiên cứu tại các nước ASEAN

Mục tiêu tổng quát của luận án "Tài chính toàn diện, ổn định ngân hàng và chất lượng thể chế – nghiên cứu tại các nước ASEAN" là nghiên cứu tác động của tài chính toàn diện, của chất lượng thể chế đến ổn định ngân hàng, và đánh giá ảnh hưởng của chất lượng thể chế đối với tác động của tài chính toàn diện đến ổn định ngân hàng ở các nước ASEAN. Từ đó, luận án đưa ra hàm ý chính sách liên quan đến tài chính toàn diện, chất lượng thể chế nhằm làm gia tăng sự ổn định của hệ thống ngân hàng ở các nước trong khu vực ASEAN.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Tài chính toàn diện, ổn định ngân hàng và chất lượng thể chế – nghiên cứu tại các nước ASEANBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐẶNG HẢI YẾN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN, ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ – NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NƯỚC ASEAN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2023 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU1.1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Hệ thống ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế (Baum và cộng sự, 2021;Davies và cộng sự, 2010); Sự ổn định ngân hàng đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế, vì vậycác nghiên cứu trên thế giới rất quan tâm đến các nhân tố tác động đến ổn định ngân hàngđể tìm ra các giải pháp gia tăng sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Các yếu tố ảnh hưởngđến sự ổn định của ngân hàng bao gồm như quy mô tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, cạnhtranh, đa dạng hóa thu nhập và hiệu quả quản lý (Ahamed & Mallick, 2017; Albaity và cộngsự, 2019; Beck và cộng sự, 2013; Bermpei và cộng sự., 2018; Goetz, 2018); các yếu tố kinhtế vĩ mô như lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp… Tuy nhiên, các nghiêncứu về ổn định ngân hàng ở các nước hiện nay chủ yếu tập trung vào khía cạnh nội tại ngânhàng, các yếu tố vĩ mô mà ít quan tâm đến chất lượng thể chế, tài chính toàn diện và cònnhiều tranh cãi về chiều hướng tác động. Thúc đẩy tài chính toàn diện sẽ thay đổi cấu trúccủa hệ thống tài chính và ảnh hưởng đến sự ổn định của ngân hàng (Ozili, 2020). Tài chínhtoàn diện giúp các ngân hàng tăng tiết kiệm (Cull và cộng sự, 2012; Hannig & Jansen, 2010;Hawkins, 2006), đa dạng hóa các khoản cho vay (Khan, 2011) và giảm xác suất vỡ nợ, giúpduy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, García (2016) lập luận rằng các ngânhàng sẽ thúc đẩy tài chính toàn diện mà không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ bằng cách bỏqua các quy định, hạ thấp tiêu chuẩn cho vay và cho vay các dự án rủi ro, mạo hiểm để bùđắp chi phí giao dịch cao, điều này sẽ làm giảm tính ổn định của ngân hàng. Bên cạnh đó,chất lượng thể chế cũng được coi là một yếu tố giúp cải thiện sự ổn định của ngân hàng(Bermpei và cộng sự, 2018; Dutta & Saha, 2019; Fang và cộng sự, 2014; Uddin và cộng sự,2020). Hiệu quả này được giải thích là do chất lượng thể chế tốt phản ánh việc chính phủxây dựng và thực thi các chính sách phù hợp định hướng cho các hoạt động kinh tế dẫn đếngiảm tác động bất lợi từ các cú sốc tài chính và đảm bảo các hoạt động kinh tế diễn ra bìnhthường và hiệu quả Fazio et al. (2018) và Klomp và De Haan (2014). Chất lượng thể chếcũng làm giảm tác động tiêu cực của cạnh tranh đối với sự ổn định của ngân hàng hoặc tácđộng bất lợi của thị trường hóa ngân hàng đối với sự ổn định của ngân hàng (Tandelilin &Hanafi, 2021). Có rất ít nghiên cứu về tài chính toàn diện, chất lượng thể chế và sự ổn định của ngânhàng trong các tài liệu học thuật. Ahamed và Mallick (2019) và Saha và Dutta (2022) là hai 2nghiên cứu khá toàn diện về vấn đề này. Với tập dữ liệu lớn gồm 2635 ngân hàng tại 86quốc gia trong giai đoạn 2004 - 2012, Ahamed và Mallick (2019) đã chỉ ra tác động tích cựccủa tài chính toàn diện đối với sự ổn định của ngân hàng và nhấn mạnh rằng tác động này sẽđược củng cố hơn nữa khi được thực hiện trong một môi trường có chất lượng thể chế tốt.Đồng ý với Ahamed và Mallick (2019), Saha và Dutta (2022) cũng cho kết quả tương tự khinghiên cứu vấn đề này với bộ dữ liệu cấp quốc gia. Tuy nhiên, tính ổn định của ngân hàngtrong hai nghiên cứu của các tác giả này chỉ được đo lường một chiều. Trong nghiên cứunày, để phản ánh tính ổn định của ngân hàng, luận án sử dụng nhiều phương pháp đo lường,so sánh kết quả của các biện pháp khác nhau một cách chính xác và thấu đáo hơn. ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) là một mô hình tăng trưởng kinh tế nhanhchóng, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 5% (Scherpf, 2015). Trong nhữngnăm gần đây, các nước ASEAN đã có sự phát triển kinh tế vượt bậc. Tuy nhiên, sự tăngtrưởng nhanh đó tiềm ẩn nhiều rủi ro do độ mở của ASEAN tương đối lớn, độ mở thươngmại hiện tại là 107,65%, độ mở tài chính là 0,16447%, cùng với sự ổn định ngân hàng tươngđối thấp và dễ biến động ở các nước ASEAN. Bên cạnh đó, kể từ cuộc khủng hoảng tàichính toàn cầu 2008-2009, tài chính toàn diện đã trở thành chính sách ưu tiên của các nướcASEAN. Năm 2009, Đạo luật Ngân hàng Trung ương Malaysia quy định rằng chức năngchính của BankNegara Malaysia (BNM) là phát triển và thúc đẩy tài chính toàn diện; năm2012 ...