Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số

Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình môi giới điện tử trong quan hệ tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người đi vay dựa các đòi hỏi của người cho vay. Mô hình đề xuất liên quan đến mô hình hóa hành vi của người đi vay và người cho vay để điều phối thích hợp lượng vốn tín dụng khả dụng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Xây dựng mô hình điều phối tối ưu quan hệ tín dụng thông qua môi giới điện tử trong thời đại công nghệ số Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU PHỐI TỐI ƯU QUAN HỆ TÍN DỤNG THÔNG QUA MÔI GIỚI ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ Lê Diên Tuấn, Phan Đặng My Phương Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng TÓM TẮT Thời đại công nghệ số đang tạo động lực cho nền kinh tế Việt nam nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng phát triển theo hướng hiện đại, năng động sáng tạo và hiệu quả. Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình môi giới điện tử trong quan hệ tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người đi vay dựa các đòi hỏi của người cho vay. Mô hình đề xuất liên quan đến mô hình hóa hành vi cuả người đi vay và người cho vay để điều phối thích hợp lượng vốn tín dụng khả dụng. Các kết quả thí nghiệm thể hiện mô hình này thỏa mãn tối đa lợi ích chung của người đi vay dựa vào các đòi hỏi của người cho vay đặt ra thông qua quan hệ tín dụng. Từ đó đưa ra một số kiến nghị, hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của môi giới điện tử trong quan hệ tín dụng ngân hàng ở thời đại công nghệ số. Từ khoá: công nghệ số, yêu cầu của người đi vay, điều kiện của người cho vay, điều phối quan hệ tín dụng, mô hình tối ưu, môi giới điện tử. 1. Đặt vấn đề Nằm ở khu vực phát triển năng động nhất thế giới, Việt Nam đang có lợi thế trong nhiều lĩnh vực liên quan đến công nghệ số [2, 4]. Ngành công nghiệp phần mềm Việt nam đang là điểm đến gia công phần mềm lớn thứ 2 trên thế giới nghệ [10]. Hơn thế nữa trong quyết định số 34/ QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 xác định rõ ngân hàng số là tương lai để phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam. Quá trình tự động hóa quy trình nghiệp vụ sẽ góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Chính sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số tạo nền tảng quan trọng cho sự bùng nổ của nhiều mô hình mới của nền tài chính công nghệ [7, 10]. Trong đó, mô hình quan hệ tài chính dựa vào trung gian (broker) là rất cần thiết, thuận lợi cho cả người đi vay và người cho vay. Giao dịch này liên quan đến người đi vay, người cho vay, và người trung gian (broker) với những yêu cầu ràng buộc từ người đi vay và người cho vay. Giao dịch liên quan nhiều bên được mô hình hóa qua hình 1 dưới đây: Hình 1: Quan hệ tín dụng thông qua trung gian (broker) Người trung gian (broker) có chức năng nhận các yêu cầu từ người đi vay và người cho vay. Trong bài viết này, trách nhiệm của broker là điều phối quan hệ tín dụng giữa nhiều người đi vay dựa vào các điều kiện đòi hỏi của người cho vay làm sao thỏa mãn người đi vay và đồng thời tối đa hóa lợi ích chung người đi vay. 355 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Xét về phương diện người đi vay, những yêu cầu liên quan nhiều thuộc tính như thời hạn vay, lãi suất, tài sản đảm bảo, cách thức trả lãi... Nhìn chung một số thuộc tính với thông tin rõ ràng thì dễ dàng cho việc xác định giá trị theo đúng nhu cầu của người đi vay. Mặt khác, còn có một số thuộc tính thuộc thông tin không rõ ràng; vì vậy rất khó khăn để ước tính giá trị của thuộc tính đúng theo yêu cầu của người đi vay. Do đó, giá trị ước tính của thuộc tính theo yêu cầu của người vay sẽ được giải quyết ở phương pháp đề xuất của nhóm tác giả bằng cách dựa vào lý thuyết mờ (fuzzy). Broker sẽ xây dựng một hàm liên thuộc (membership function) để đo mức độ thỏa mãn của người đi vay cho loại thuộc tính có thông tin không rõ ràng (vague information). Tương tự, xét về phương diện người cho vay, nhiều thuộc tính ràng buộc khác nhau cũng được đặt ra. Do người cho vay là người sở hữu lượng vốn khả dụng nên yêu cầu của họ đặt ra tương đối rõ ràng và hợp lí. Vì vậy, giá trị của mỗi thuộc tính cung cấp đến broker tương đối chi tiết và broker có thể dễ dàng nắm được yêu cầu của người cho vay. Dựa vào sự phân tích trên, vấn đề chính là làm sao giúp broker giải quyết một số việc như sau: (i) mô hình hóa hành vi của người đi vay liên quan nhiều thuộc tính chẳng hạn như thuộc tính với ràng buộc cứng, ràng buộc mềm (trong đó bao gồm thuộc tính với thông tin mờ); (ii) mô hình hóa hành vi của người cho vay liên quan đến nhiều thuộc tính; và (iii) thực hiện điều phối tối ưu lượng vốn khả dụng giữa nhiều người đi vay và người cho vay nhằm tối đa hóa lợi ích cho người đi vay. 2. Cơ sở lý luận Trong những năm gần đây, môi trường số trở nên phổ biến đối với các doanh nghiệp và tổ chức; nó sẽ dần dần thay thế mô hình kinh doanh truyền thống. Giao dịch tín dụng giữa người đi vay và người cho vay thường xuyên xảy ra ở môi trường kinh doanh. Trong môi trường tín dụng truyền thống, việc điều phối giữa người đi vay và người cho vay cực kỳ khó khăn và phức tạp bởi vì số lượng người đi vay và người cho vay tham gia vào thị trường tín dụng rất lớn. Đối mặt với những khó khăn đó, môi giới điện tử (electronic broker) là nhu cầu rất cấp thiết. Mục đích của broker là điều phối quan hệ tín dụng để tìm ra các cặp quan hệ tối ưu [1]. Nghiên cứu liên quan đến broker ở môi trường số là hướng nghiên cứu tích cực trong những năm gần đây. Do lượng thông tin trên môi trường số rất lớn do đó cả người đi vay và người cho vay sẽ rất khó khăn để nhận biết thông tin nào là chính xác và thông tin nào không chính xác nhằm hỗ trợ ra quyết định cuối cùng. Khó khăn này là cơ hội cho broker tham gia vào môi trường số để giải quyết quan hệ tín dụng [6, 8]. Broker hỗ trợ cho cá nhân hoặc tố chức giành được các thông tin hữu dụng t ...