Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 5: Hồi quy bội

Bài giảng Dự báo kinh doanh Chương 5: Hồi quy bội trình bày về mô hình hồi quy bội, phương pháp bình phương bé nhất, hệ số xác định bội, các giả định của mô hình, kiểm định ý nghĩa, phân tích phần dư, biến độc lập tính, sử dụng phương trình hồi quy ước lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Dự báo kinh doanh - Chương 5: Hồi quy bội Chöông 5 Hoài quy boäi Moâ hình hoài quy boäi Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Heä soá xaùc ñònh boäi Caùc giaû ñònh cuûa moâ hình Kieåm ñònh yù nghóa Söû duïng phöông trình hoài quy öôùc löôïng ñeå öôùc löôïng vaø döï baùo Bieán ñoäc laäp ñònh tính Phaân tích phaàn döGV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 1 Moâ hình hoài quy boäi Moâ hình hoài quy boäi y = β0 + β1x1 + β2x2 + . . . + βpxp + ε Phöông trình hoài quy boäi E(y) = β0 + β1x1 + β2x2 + . . . + βpxp Phöông trình hoài quy boäi öôùc löôïng ^ y = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . + bpxpGV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 2 Quy trình ước lượng Mô hình hồi quy bộiE(y) = β0 + β1x1 + β2x2 +. . .+ βpxp + ε Dữ liệu mẫu: x1 x2 . . . xp y Phương trình hồi quy bội . . . . E(y) = β0 + β1x1 + β2x2 +. . .+ βpxp . . . . Các tham số không biết là β0, β1, β2, . . . , βp Phương trình hồi quy b0, b1, b2, . . . , bp bội ước lượng đưa ra các ước lượng cho ˆ y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + ... + bp x p β0, β1, β2, . . . , βp Các số thống kê mẫu là b0, b1, b2, . . . , bpGV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 3 Phöông phaùp bình phöông beù nhaát Tieâu chuaån bình phöông beù nhaát ^ min ∑ ( y i − y i )2 Tính toaùn giaù trò cuûa caùc heä soá Caùc coâng thöùc tính caùc heä soá hoài quy b0, b1, b2, . . . bp lieân quan ñeán vieäc söû duïng ñaïi soá ma traän. Chuùng ta seõ döïa vaøo caùc goùi phaàn meàm maùy tính ñeå thöïc hieän caùc tính toaùn. Löu yù veà vieäc giaûi thích caùc heä soá bi laø öôùc löôïng cuûa söï thay ñoåi trong y töông öùng vôùi moät ñôn vò thay ñoåi trong xi khi taát caû caùc bieán ñoäc laäp khaùc ñöôïc giöõ khoâng thay ñoåi.GV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 4 Heä soá xaùc ñònh boäi Moái lieân heä giöõa SST, SSR, SSE SST = SSR + SSE ∑ ( y i − y ) = ∑ (^ i − y ) + ∑ ( y i − ^ i ) 2 2 y y 2 Heä soá xaùc ñònh boäi R 2 = SSR/SST Heä soá xaùc ñònh boäi ñieàu chænh 2 2 n−1 Ra = 1 − (1 − R ) n−p−1GV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 5 Caùc giaû ñònh cuûa moâ hình Caùc giaû ñònh veà soá haïng sai soá ε Sai soá ε laø moät bieán ngaãu nhieân coù trung bình baèng 0. Phöông sai cuûa ε , kyù hieäu baèng σ 2, laø baèng nhau vôùi moïi giaù trò cuûa caùc bieán ñoäc laäp. Caùc giaù trò cuûa ε ñoäc laäp vôùi nhau. Sai soá ε laø moät bieán ngaãu nhieân coù phaân phoái chuaån phaûn aùnh ñoä leäch giöõa giaù trò y vaø giaù trò kyø voïng cuûa y ñöôïc cho bôûi β0 + β1x1 + β2x2 + . . . + βpxpGV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn 6 Kieåm ñònh yù nghóa: Kieåm ñònh F Caùc giaû thuyeát H0: β1 = β2 = . . . = βp = 0 Ha: Khoâng phaûi taát caû βj = 0 (coù ít nhaát moät βj ≠ 0). Thoáng keâ kieåm ñònh F = MSR/MSE Quy taéc baùc boû Söû duïng thoáng keâ kieåm ñònh: Baùc boû H0 neáu F > Fα Söû duïng giaù trò p: Baùc boû H0 neáu giaù trò p < α trong ñoù Fα döïa vaøo phaân phoái F vôùi p baäc töï do ôû töû soá vaø n - p - 1 baäc töï do ôû maãu soáGV: Th.S Traàn Kim NgoïcÑaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn ...