Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị Thư

Nội dung bài 6 có thể giúp người học có thể hiểu được những kiến thức cơ bản về các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại. Kết cấu nội dung 6 gồm: Quản lý thanh khoản, quản lý tài sản Có, quản lý tài sản Nợ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng: Nội dung 6 – TS. Nguyễn Thị ThưNội dung 6 CÁC NGUYÊN LÝ QUẢN LÝNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucnttKết cấu nội dung 6 1. Quản lý thanh khoản 2. Quản lý tài sản Có 3. Quản lý tài sản Nợ 2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quản lý thanh khoản1. Luôn có đủ tiền mặt để đáp ứng các dòng tiền rút ra2. Lý do • Ngân hàng có các biện pháp khắc phục khi không đảm bảo tính thanh khoản • Nhưng ngân hàng đều phải tổn thất khi sử dụng bất cứ biện pháp nào 3 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quản lý thanh khoản3. Những biện pháp của khắc phục khi ngân hàng không đảm bảo tính thanh khoản a. Bán chứng khoán b. Đi vay • Vay chiết khấu • Vay thương mại c. Bán các tài sản đầu tư khác • Tiền cho vay • Tiền gửi 4 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quản lý thanh khoản4. Những tổn thất của ngân hàng khi sử dụng các biện pháp khắc phục • Chi phí vật chất • Chi phí thời gian • Tổn thất về uy tín 5 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucnttQuản lý tài sản có1. Mục tiêu quản lý tài sản Có là “TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN”2. Phương pháp thực hiện mục tiêu • Tối đa hoá doanh thu • Tối thiểu hoá chi phí • Đa dạng hoá đầu tư3. Nội dung quản lý tài sản Có chủ yếu • Quản lý tiền cho vay • Quản lý rủi ro lãi suất 6 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quản lý tiền cho vay1. Đặc điểm tiền cho vay • Tồn tại vấn đề thông tin không đối xứng, dẫn đến • Tồn tại vấn đề lựa chọn nghịch & rủi ro đạo đức2. Biện pháp quản lý tiền cho vay • Sàng lọc • Giám sát • Bạn hàng • Thế chấp • Tín dụng • ………………… 7 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucnttQuản lý rủi ro lãi suất1. Đặc điểm của kết cấu BQT tài sản • Tài sản nhạy cảm với lãi suất • Tài sản không nhạy cảm với lãi suất2. Ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng  làm thay đổi lợi nhuận trong hoạt động của ngân hàng3. Biện pháp giảm rủi ro lãi suất  dự tính chiều hướng diễn biến của lãi suất để bố trí BQT tài sản 8 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucnttVí dụ quản lý rủi ro lãi suất Có NHTM NợTS nhạy cảm với LS (i) 20 tr.Đ 50 tr.ĐTS không nhạy cảm với i 80 tr.Đ 50 tr.ĐKhi lãi suất (i) tăng lên 5% TSCó tăng = 5% * 20 = 1,0 tr.Đ TSNợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr.Đ Lợi nhuận = 1,0 – 2,5 = – 1,5 tr.Đ Lợi nhuận kinh doanh của NH giảm 1,5 tr.Đ 9 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quản lý tài sản nợ1. Mục đích quản lý • Huy động nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng • Nâng cao năng lực cạnh tranh & thị phần hoạt động của ngân hàng2. Biện pháp quản lý • Đa dạng hoá dịch vụ • Hiện đại hoá công nghệ • Cải thiện tính tiện ích của các dịch vụ • Nâng cao tay nghề & chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nội dung chuẩn bị buổi tiếp1. Đọc chương 4 học liệu bắt buộc số 12. Nắm được các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình cung ứng tiền & cơ chế tạo tiền của NHTM3. Chuẩn bị các câu hỏi của vấn đề 13, phần 2 chương 4, học liệu tham khảo số 4 (Kế hoạch học tập)4. Làm bài tập cá nhân tuần 3, gồm các bài 13, 15, 19, 24, 25 chương 2, Giáo trình KTH- TTNH 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Bài tập tại lớp Thể hiện các hoạt động sau trên tài khoản của ngân hàng A1. Có KH đến NH gửi tiền tiết kiệm 200 triệu đồng2. Có KH đến NH rút tiền tiết kiệm 20 triệu đồng3. Có KH đến NH gửi tiền giao dịch 10 triệu đồng4. NH A vay NHTW 50 triệu đồng5. NH A vay NH B 20 triệu đồng6. NH A mua chứng khoán 30 triệu đồng7. NH A cho KH vay 100 triệu đồng8. Có KH thanh toán tiền vay đến hạn 40 triệu đồng 12 ...