Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài

"Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 4: Quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại" trang bị cho người học các khái niệm; cung - cầu thanh khoản; quản trị thanh quản trị thanh khoản ở ngân hàng thương mại.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 4 - TS. Nguyễn Trọng Tài BÀI 4 QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TS. Nguyễn Trọng Tài 1 v1.0011103209 TÌNH HUỐNG • Do có những tin đồn thổi bất lợi, nên mấy ngày qua, Ngân hàng C đang đối mặt với sức ép rất lớn do hàng loạt khách hàng đến rút tiền ồ ạt. • Tổng vốn huy động trong kỳ của ngân hàng D xấp xỉ 1000 tỷ đồng, để đạt được mục tiêu là tối đa hóa thu nhập, ngân hàng chỉ duy trì dự trữ theo qui định bắt buộc của NHNN (50 tỷ đồng), số còn lại đem cho vay và kinh doanh chứng khoán, bất động sản.  1. Ngân hàng C và Ngân hàng D đang và sẽ phải đối mặt với loại rủi ro nào? 2. Làm thế nào để các Ngân hàng trên hoạt động an toàn, lành mạnh? 2 v1.0011110225 MỤC TIÊU Đưa ra và giải thích rõ các khái niệm về thanh khoản ở NHTM; Giải thích làm rõ những vấn đề liên quan đến thanh khoản ở NHTM, bao gồm các yếu tố về cung và cầu thanh khoản; Nghiên cứu các phương pháp quản trị thanh khoản ở NHTM. 3 v1.0011110225 NỘI DUNG 1 Các khái niệm; 2 Cung - Cầu thanh khoản; 3 Quản trị thanh khoản ở NHTM. 4 v1.0011110225 1. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Tính thanh khoản của nguồn vốn; 1.2. Tính thanh khoản của tài sản; 1.3. Tính thanh khoản của NHTM. 5 v1.0011110225 1.1. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGUỒN VỐN • Phản ánh khả năng huy động tạo ra khả năng thanh toán, phản ánh tính thanh khoản của nguồn vốn của NHTM. • Tính thanh khoản của nguồn vốn được đo lường bằng thời gian và chi phí để mở rộng nguồn vốn khi cần. • Phụ thuộc:  Sự phát triển của thị trường tài chính;  Mức thu nhập của dân cư;  Tính nhạy cảm của thu nhập với lãi suất;  Mạng lưới các phòng giao dịch của NHTM. 6 v1.0011110225 1.2. TÍNH THANH KHOẢN CỦA TÀI SẢN • Là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền. • Đo lường tính thanh khoản của tài sản thông qua thời gian và chi phí chuyển đổi từ tài sản sang tiền mặt. • Phụ thuộc:  Tính lỏng của tài sản;  Thị trường của các tài sản;  Sự ổn định kinh tế vĩ mô;  Sự phát triển của thị trường tài chính… 7 v1.0011110225 1.3. TÍNH THANH KHOẢN CỦA NHTM • Là khả năng của NHTM trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng. • Tính thanh khoản của NHTM được xác lập bởi tính thanh khoản của tài sản và nguồn vốn. • Một NHTM có tính thanh khoản cao khi có nhiều tài sản thanh khoản hoặc có khả năng mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp hoặc cả hai. 8 v1.0011110225 2. CUNG – CẦU THANH KHOẢN • Cung thanh khoản: Là khả năng cung ứng tiền của NHTM nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, bao gồm việc giữ tài sản thanh khoản và khả năng mở rộng huy động vốn mới. • Cầu thanh khoản: Là nhu cầu thanh toán của khách hàng mà NHTM có nghĩa vụ đáp ứng. Cầu thanh khoản bao gồm những yêu cầu chi trả và vay mượn hợp pháp của khách hàng. • Khi NHTM bán các tài sản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản gọi là “bán thanh khoản”. • Khi NHTM mở rộng nguồn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản gọi là “mua thanh khoản”. 9 v1.0011110225 3. QUẢN TRỊ THANH KHOẢN Ở NHTM 3.1. Xác định nhu cầu thanh khoản; 3.2. Các phương pháp quản trị thanh khoản. 10 v1.0011110225 3.1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THANH KHOẢN • Bao gồm:  Nhu cầu rút tiền của người gửi;  Nhu cầu tín dụng hợp pháp của khách hàng để thanh toán cho các giao dịch mà NHTM đã cam kết cho vay;  Các khoản vay đến hạn trả;  Lãi phải trả cho các khoản vay. • Nhân tố ảnh hưởng:  Chính trị, xã hội;  Thu nhập và nhu cầu chi tiêu của khách hàng;  Sự cạnh tranh giữa các trung gian tài chính;  Uy tín. 11 ...