Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 9

Chuyên đề 9 Thanh khoản & dự trữ chính sách & chiến lược quản lý thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cung & cầu thanh khoản đối với ngân hàng, tại sao ngân hàng phải đối mặt với vấn đề về thanh khoản, chiến lược quản lý thanh khoản, ước tính yêu cầu thanh khoản của ngân hàng, các yếu tố trong quá trình lựa chọn nguồn dự trữ khác nhau.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 9 Chuyên đề 9 THANH KHOẢN & DỰ TRỮ CHÍNH SÁCH & CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc các trang 415 – 459 Học liệu tham khảo số 1 • Đọc các trang 250 – 289 Học liệu tham khảo số 3 • Đọc các trang 56 – 70 Học liệu tham khảo số 2 • Đọc các trang 620 – 704 Học liệu tham khảo số 4 • Đọc các trang 251 – 286 Học liệu tham khảo số 5 2 KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 8 • Cung & cầu thanh khoản đối với ngân hàng • Tại sao ngân hàng phải đối mặt với vấn đề về thanh khoản • Chiến lược quản lý thanh khoản • Ước tính yêu cầu thanh khoản của ngân hàng • Các yếu tố trong quá trình lựa chọn nguồn 3 dự trữ khác nhau CUNG & CẦU THANH KHOẢN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG Nguồn cung vốn thanh khoản Nguồn cầu thanh khoản • KH rút tiền từ tài khoản • Tiền gửi của khách hàng • Yêu cầu vay vốn từ những • Doanh thu từ bán các dịch khách hàng tín dụng chất vụ phi tiền gửi lượng cao • Thanh toán các khoản vay phi • Thanh toán nợ của tiền gửi khách hàng • Chi phí bằng tiền & thuế xuất • Bán tài sản hiện trong quá trình sản xuất & • Vay từ thị trường tiền tệ cung cấp dịch vụ 4 • Thanh toán cổ tức bằng tiền TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG CỦA NGÂN HÀNG (NPL) NPL = (Tổng nguồn cung thanh khoản) – (Tổng nguồn cầu thanh khoản) = (Lượng tiền gửi vào) + (Doanh thu bán các dịch vụ phi tiền gửi) + (Thanh toán nợ của khách hàng) + (Vay nợ trên thị trường tiền tệ) – (Lượng tiền bị rút ra) – (Qui mô xin vay được chấp nhận) – (Thanh toán nợ của ngân hàng) – (Chi bằng tiền khác trong hoạt động) – (Thanh toán cổ tức bằng tiền) 5 TRẠNG THÁI THANH KHOẢN RÒNG CỦA NGÂN HÀNG (NPL) • Các trạng thái thanh khoản dòng của ngân hàng - NPL = 0: Tình trạng thanh khoản cân bằng - NPL < 0: Tình trạng thâm hụt thanh khoản - NPL > 0: Tình trạng thặng dư thanh khoản • Đặc điểm của thanh khoản - Có tính thời điểm cao - Cầu thanh khoản dài hạn có tính thời vụ, chu kỳ - Hầu hết vấn đề thanh khoản đều xuất hiện từ ngoài 6NH BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ THANH KHOẢN • Ngân hàng phải thường xuyên đối phó với thâm hụt hoặc thặng dư thanh khoản • Cần phải đánh đổi giữa khả năng thanh khoản & khả năng sinh lời 7 TẠI SAO NGÂN HÀNG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CÁC VẤN ĐỀ VỀ THANH KHOẢN • Ngân hàng luôn phải đối mặt với sự mất cân bằng về kỳ hạn giữa tài sản & nguồn vốn • Ngân hàng luôn nắm giữ một tỷ lệ cao các nguồn vốn thanh toán tức thì • Sự nhạy cảm của ngân hàng đối với vấn đề biến động của lãi suất • Ngân hàng luôn phải ưu tiên cho vấn đề đáp ứng yêu cầu thanh khoản 8 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN • Chiến lược quản lý thanh khoản tài sản • Chiến lược quản lý thanh khoản nợ • Chiến lược quản lý thanh khoản phối hợp • Đường lối trong quản lý thanh khoản 9 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TÀI SẢN • Ngân hàng nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao • Chiến lược thường được các ngân hàng nhỏ áp dụng, có chi phí tương đối cao • Đặc điểm của tài sản thanh khoản - Là tài sản có sẵn thị trường để chuyển đổi - Là tài sản có giá ổn định - Là tài sản có thị trường có khả năng đảo chiều 10 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TÀI SẢN • Những tài sản có tính thanh khoản cao - Tín phiếu Kho bạc - Cho vay NHTW - Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác - Chứng khoán theo hợp đồng bán lại (RP) - Tiền gửi đại lý với các ngân hàng khác - Trái phiếu chính quyền địa phương - Thương phiếu chấp nhận thanh toán - Giấy nợ ngắn hạn, …………… 11 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN TÀI SẢN • Hạn chế của chiến lược quản lý thanh khoản tài sản - Làm giảm thu nhập tiềm năng - Giảm qui mô ngân hàng do tổng tài sản giảm 12 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN NỢ • Đáp ứng nhu cầu thanh khoản bằng phương pháp vay nợ trên thị trường tiền tệ • Thường được các ngân hàng lớn áp dụng • Đặc điểm - Là cách tiếp cận rủi ro với ngân hàng - Chi phí vay vốn khó xác định - Chịu áp lực của tính bị động 13 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THANH KHOẢN PHỐI HỢP • Kết hợp quản lý thanh khoản tài sản & quản lý thanh khoản nợ • Cơ cấu • Dự trữ một phần là các tài sản thanh khoản • Phần còn lại giải quyết bằng các hợp đồng hạn mức tín dụng từ các ngân hàng đại lý • Yêu cầu tiền mặt bất thường giải quyết bằng vay vốn 14 ĐƯỜNG LỐI TRONG QUẢN LÝ THANH KHOẢN • Theo sát mọi hoạt động của các bộ phận liên quan đến huy động & sử dụng vốn trong ngân hàng, phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý thanh khoản • Chủ động lập kế hoạch cho yêu cầu thanh khoản ổn định & sẵn sàng đối phó với những yêu cầu thanh khoản bất thường • Đảm bảo mục tiêu & những ưu tiên cho thanh khoản là rõ ràng • Nhu cầu & quyết định về thanh khoản phải được nghiên cứu không ngừng 15 ƯỚC TÍNH YÊU CẦU THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG • Phương pháp tiếp cận nguồn vốn & sử dụng vốn • Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn • Phương pháp tiếp cận chỉ số thanh khoản 16 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGUỒN VỐN & SỬ DỤNG VỐN • Cơ sở của phương pháp (1) Khả năng thanh khoản tăng khi tiền gửi tăng & cho vay giảm (2) Khả năng thanh khoản giảm khi tiền gửi giảm & cho vay tăng • ...