Bài tiểu luận: Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán

Lựa chọn chứng khoán thành lập danh mục, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt, tính toán tỷ suất lợi nhuận và đo lường rủi ro của từng chứng khoán riêng biệt là những nội dung chính trong bài tiểu luận "Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoán". Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tiểu luận: Phân tích rủi ro của một danh mục đầu tư chứng khoánNhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1PHÂNTÍCHRỦIROCỦAMỘTDANHMỤCĐẦUTƯ CHỨNGKHOÁN 1. Lựachọnchứngkhoánthànhlậpdanhmục: Sốvốnđầutư:1,000,000,000VNĐ Sàngiaodịch:HOSE Chứngkhoánđượcchọnđể thànhlậpdanhmục:MPCCôngtyCổ phầnTậpđoàn ThủyhảisảnMinhPhú,DPM–TổngcôngtycổphầnPhânbónvàHóachấtdầukhí,HPG–CôngtyCổphầnTậpđoànHòaPhát,KDC–CôngtycổphầnKinhĐô. Căncứ lựachọnchứngkhoán:Dựavàođồ thị Đườngtrungbìnhđơngiản(SimpleMovingAverageSMA).Dấuhiệumuaxảyrakhiđườngngắnhạnvượtlênđườngdàihạn.Cụthểtrongviệclựachọncủanhómlà:ĐườnggiávượtlêntrênđườngSMA20.1Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 12Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 13Nhóm 8_Phân nhóm 2 Quản trị tài chính 1 2. Tínhtoántỷ suấtlợinhuậnvàđolườngrủirocủatừngchứng khoánriêngbiệt:Khoảngthờigiantínhtoán:từtháng1năm2012đếnhếttháng9năm2014. 10/ 12/ 2/11/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 11/12 1/13 3/13 4/13 5/13 12 12 3 (3.11 (3.72 (4.35 (2.90 (4.4.58 4.26 4.74 1.38 (5.00) (3.03) - 0.64 - (4.00) 6.67 4.48 ) ) ) ) 59) (3.06 (3.50 (0. (2.95.00 4.52 - 2.04 - 2.99 4.89 (4.38) - (2.23) (4.17) 6.70 1.07 ) ) 64) 6) (2.63 (3.85 (1.07 (1.61 (4. (0. 4.2 - 3.00 3.51 1.45 (4.66) 0.65 (3.58) 3.91 6.69 1.06 ) ) ) ) 52) 34) 0 (2.53 (1.97 (2. (4. 1.8 (5.593.57 - 1.50 0.32 3.39 1.79 4.89 (3.25) (0.68) 4.60 6.67 ) ) 03) 71) 3 ) 3.7 1.7 2.14.60 2.70 - - 4.84 - - 3.34 2.15 - 1.02 (6.80) 5.15 - 9 7 6(1.10 (1.58 (3.24 4.9 (3. 6.3 (2.59 0.99 0.74 - - - (0.70) 0.67 (3.70) 2.58 4.90 ) ) ) 8 13) 4 )(0.56 (1.07 2.8 (1. (0.6 - 4.78 - 4.26 - 3.68 0.71 - 1.40 - 1.33 6.08 ) ) 5 43) 6)(2.79 (4.86 (4.62 (4.72 (1.05 (4.84 4.6 3.6 (6.6 (6.81 1.46 - 1.40 - (1.38) (2.51) 0.33 ) ) ) ) ) ) 2 4 7) ) (1.70 (2.37 4.9 (6.0 (3.084.60 4.81 - - - 2.84 2.77 - (1.67) 2.10 - - ) ) 1 7) )(0.5 ...