Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại- Nghiên cứu thực nghiệm tại PG Bank

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy OLS (ước lượng bình phương nhỏ nhất) với dữ liệu được phân tích bằng phần mềm Eviews 5 để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại ngân hàng thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank).
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại- Nghiên cứu thực nghiệm tại PG Bank Các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của ngân hàng thương mại- Nghiên cứu thực nghiệm tại PG Bank Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Thị Thanh Hương Khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Ngân hàng Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Tóm tắt: Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), việc xác định rõ được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến khả năng sinh lợi của ngân hàng là vấn đề hết sức quan trọng. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã xác định các nhân tố nội tại ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của NHTM bao gồm quy mô tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô tiền gửi, dư nợ cho vay và hiệu quả quản trị chi phí. Nhóm tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy OLS (ước lượng bình phương nhỏ nhất) với dữ liệu được phân tích bằng phần mềm Eviews 5 để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại NHTM Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank). Kết quả nghiên cứu cho thấy ba nhân tố ảnh hưởng ngược chiều đến khả năng sinh lợi của ngân hàng gồm: quy mô tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô tiền gửi. Hai nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến Internal factors affecting the profitability of commercial banks- Case study at PG Bank Abstract: For commercial banks, determining the influence of factors affecting the profitability of the bank is of very importance. In this paper, the authors have identified the internal factors affecting the profitability of commercial banks including the size of total assets, equity size, deposit size, outstanding loans and performance of cost management. The authors used the OLS regression method (least square estimate) by Eviews 5 software to analyze the factors affecting profitability at Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank). The research results show that three factors negatively affect the profitability of a bank: the size of total assets, the size of equity, the size of deposits. Two factors that positively affect the profitability of a bank are outstanding loans and cost management efficiency. Based on the research results, a number of proposed solutions have contributed to improving the operational efficiency of Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank in particular and commercial banks in general. Keywords: Commercial banks; profitability, size of total assets, equity size, deposit scale, outstanding loans, cost management effectiveness Nam Hoai Nguyen. Email: namnh@hvnh.edu.vn Faculty of Business Administration, Banking Academy Huong Thi Thanh Nguyen. Email: mrshuongnguyenvn@gmail.com Petrolimex Commercial Joint Stock Bank Ngày nhận: 20/03/2020 Ngày nhận bản sửa: 13/04/2020 Ngày duyệt đăng: 17/04/2020 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng © Học viện Ngân hàng Số 223- Tháng 12. 2020 60 ISSN 1859 - 011X NGUYỄN HOÀI NAM - NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG khả năng sinh lợi của ngân hàng là dư nợ cho vay và hiệu quả quản trị chi phí. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị được đề xuất góp phần nâng cao khả năng sinh lợi của PG Bank nói riêng và các NHTM nói chung. Từ khóa: ngân hàng thương mại, khả năng sinh lợi, quy mô tổng tài sản, quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô tiền gửi, dư nợ cho vay, hiệu quả quản trị chi phí 1. Giới thiệu của các nhân tố này đến khả năng sinh lợi tại PG Bank. Từ đó có những gợi ý để PG Trong thời gian qua, hoạt động của một Bank nói riêng và các NHTM nói chung có số NHTM bị ảnh hưởng do việc sáp nhập, thể phát huy những nhân tố tích cực giúp trong đó có PG Bank. Theo đó, lợi nhuận nâng cao khả năng sinh lợi và hiệu quả hoạt của các NHTM này có xu hướng giảm sút, động kinh doanh. số lượng khách hàng chuyển sang NHTM khác tăng lên, nhân sự xáo trộn, số lượng 2. Tổng quan nghiên cứu nhân sự nghỉ việc tăng đột biến… khiến các hoạt động kinh doanh, hoạt động quản Đối với mỗi một tổ chức nói chung hay một trị vận hành cũng như lợi nhuận và danh ngân hàng nói riêng, ngoài các yếu tố khách tiếng của ngân hàng bị ảnh hưởng. quan tác động đến tổ chức hay ngân hàng thì còn có các yếu tố nội tại (yếu tố bên Trong bối cảnh đó, việc đánh giá để nhận trong của tổ chức/ngân hàng) tác động trực định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp đến hoạt động và kết quả hoạt động của sinh lợi của NHTM là hết sức cần thiết. tổ chức hay ngân hàng đó. Các yếu tố nội Tuy nhiên, trong đánh giá các nhân tố này tại chủ yếu bao gồm: tại nhiều NHTM vẫn mang tính chất định tính. Việc thực hiện một phương pháp định - Quy mô tài sản của ngân hàng lượng để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá các nhân tố là cần thiết. Quy mô tài sản của ngân hàng là kết quả được hình thành từ các nguồn vốn mà ngân Các yếu tố nội tại là những yếu tố bên trong hàng sử dụng trong quá trình hoạt động. Một ngân hàng mà nhà quản trị ngân hàng có danh mục tài sản tốt là một danh mục đảm thể kiểm soát, điều chỉnh được. Việc tìm bảo tốt nhất nhu cầu thanh khoản, tối thiểu hiểu và phân tích các yếu tố nội tại nhằm hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Nhiề ...