Đánh giá rủi ro

Phân tích độ nhạy để biết được một dự án hay một tiến trình giải ngân. Trong phân tích kinh tế, nhu cầu phân tích độ nhạy rất lớn vì nó cung cấp thông tin rất đa dạng cho nhà quản trị.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đánh giá rủi ro VaR Value at Risk  Phân tích độ nhạy để biết được một dự án hay một tiến trình giải ngân.  Trong phân tích kinh tế, nhu cầu phân tích độ nhạy rất lớn vì nó cung cấp thông tin  rất đa dạng cho nhà quản trị. Với phân tích độ nhạy giúp giải quyết những vấn đề cơ  bản sau:  ­ Khi độ chính xác của tài liệu không đảm bảo thì nhà quản trị có phải quá lo  lắng về tính tối ưu của bài toán hay không?  ­ Trong điều kiện dữ liệu của bài toán qui hoạch luôn thay đổi do giá cả, định  mức, năng suất lao động, nhu cầu khách hàng, thị trường, nguồn lực luôn thay đổi thì  bài toán qui hoạch sẽ như thế nào?  ­ Khi nguồn lực thay đổi ở mức độ nào thì nhà quản trị không phải giải lại bài  toán qui hoạch mà có thể sử dụng bài toán cũ để tìm phương án tối ưu và giá trị hàm  mục tiêu của bài toán đã điều chỉnh;  ­ Khi nguồn lực thay đổi ở mức độ nào thì nhà quản trị phải giải lại bài toán  qui hoạch để tìm phương án tối ưu và giá trị hàm mục tiêu của bài toán đã điều chỉnh;  ­ Biết rõ nguồn lực nào là quan trọng khi tham gia vào quá trình sản xuất;  ­ Trong trường hợp nguồn lực có hạn cần có sự lựa chọn đầu tư thì nhà quản  trị biết phải lựa chọn đầu tư cho yếu tố nào nhằm nâng cao hiệu quả.  ­ Để thực hiện giải bài toán qui hoạch tuyến tính và quan tâm đến phân tích  độ nhạy, chúng ta cần sử dụng các phần mềm máy tính. Hiện nay có nhiều phần  mềm như vậy. Trong EXCEL có công cụ SOLVER hay EXCEL QM có thể thực hiện  giải các bài toán qui hoạch nhỏ. Hoặc một số phần mềm độc lập khác như WINQSP,  QM FOR WINDOWS… Đối với những bài toán lớn có thể sử dụng phần mềm LINGO.  Nghiệp vụ?  Đánh giá bản thân  Đánh giá của đội nhóm  Hay công thức tính toán...  Trong thời gian gần đây, cụm từ “kiểm tra sức chịu đựng” (Stress Testing - ST) là một chủ đề rất “hot” và như một “trào lưu”, không ít lần cụm từ này được nhắc đến trong các hội thảo, diễn đàn về quản lý rủi ro ngân hàng.  ST là gì? ST được nhìn nhận là tập hợp các kỹ thuật và phương pháp được sử dụng để đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro hay mức độ tổn thương của các tổ chức tài chính, ngân hàng trước những sự kiện, hoàn cảnh rất bất lợi. Để đánh giá được mức độ tổn thương, sự kiện rất bất lợi mà người thực hiện ST cần kiến tạo là những sự kiện có tính chất cực độ, mang tính chất rất ngoại lệ, bất thường (extreme & exceptional) nhưng có khả năng xảy ra (plausible) (theo định nghĩa của Basel). Kết quả tác động của ST thường được thể hiện ở hai dạng chính: (1) các chỉ số tài chính về vốn, mức độ tổn thất (solvency stress test), hoặc (2) các tỷ lệ an toàn về thanh khoản (liquidity stress test).  Vậy kiểm tra sức chịu đựng (ST) là gì? Nó có thật quan trọng không? Khi nào Ngân hàng Nhà nước nên áp dụng? Đâu là các thách thức lớn nhất và những lựa chọn giải pháp mà NHNN có thể cân nhắc? Trong phạm vi hạn hẹp về kiến thức của mình, người viết cố gắng nêu ra một vài giải đáp và lựa chọn cho các câu hỏi này. Dựa trên những tài liệu nghiên cứu khoa học quốc t ế, kinh nghiệm của một số quốc gia và thử nghiệm thực tế của cá nhân khi tìm hiểu về ST ở Việt Nam, người viết muốn đưa ra những trao đổi cởi mở, thẳng thắn đối với một chủ đề còn mới nhưng rất quan trọng trong hoạt động quản lý ngân hàng.  Gold  Silver  Thiếc  Nhôm  Đường  Cà phê  Gạo ...  BĐS  Đánh giá rủi ro theo các chỉ tiêu nào  Định nghĩa VaR là một phương pháp đánh giá rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ toán học và thống kê. Một cách tổng quát, VaR được đo lường như tổn thất tối đa ở tình huống xấu nhất trong một khoảng thời gian xác định với một mức xác suất cho trước (thường gọi là độ tin cậy ), VaR được xác định theo cách này được gọi là VaR tuyệt đối. Tuy nhiên, nhằm mục đích xác định vốn kinh tế mà ngân hàng cần nắm giữ,  VaR tương đối dễ hiểu về mặt khái niệm, tuy nhiên khá phức tạp khi triển khai thực hiện, đặc biệt trong đo lường rủi ro tín dụng. Vì phần lớn các khoản vay được cấp bởi các ngân hàng không được mua bán trên thị trường th ứ cấp, các dữ liệu cần thiết giúp cho việc ước lượng phân phối tổn thất tín dụng trong tương lai hầu như rất hạn chế. Để giải quyết khó khăn này, hầu hết các cách tiếp cận mô hình rủi ro tín dụng đều dựa trên một vài giả thiết nhất định cũng như các lý thuyết kinh tế để mô phỏng phân phối tổn thất tín dụng, từ đó xác định VaR tín dụng.  Như chúng ta đã biết trong nghiệp vụ Ngân  hàng các yếu tố đánh giá và áp dụng của  VAR trong:  ­ Việc giám sát rủi ro thị trường đối với các  ngân hàng Thương Mại ­ Việc kinh doanh ngoại hối... Chứng khoán;  các phép thử; tỷ giá ... Đều được đánh giá tầm  quan trọng của rủi ro...  Về ...