KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO (RISK)

Hầu hết mọi người đều cho rằng rủi ro liên quan đến khái niệm liên quan đến bất định (uncertainty). Liệu một chiếc máy tính có thể được sản xuất trong giới hạn ngân sách? Liệu một sản phNm mới có được tung ra thị trường vào đúng thời hạn ban đầu? Một giá trị xác suất có thể được sử dụng cho những câu hỏi như vậy. Ví dụ, xác suất không hoàn thành thời hạn tung sản phNm ra thị trường là 0.15. ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO (RISK) KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO (RISK) 1. Định nghĩa rủi ro Rủi ro là một đo lường về xác suất và các hệ quả nếu không đạt đuợc mục tiêu của dự án. Hầu hết mọi người đều cho rằng rủi ro liên quan đến khái niệm liên quan đến bất định (uncertainty). Liệu một chiếc máy tính có thể được sản xuất trong giới hạn ngân sách? Liệu một sản phNm mới có được tung ra thị trường vào đúng thời hạn ban đầu? Một giá trị xác suất có thể được sử dụng cho những câu hỏi như vậy. Ví dụ, xác suất không hoàn thành thời hạn tung sản phNm ra thị trường là 0.15. Tuy nhiên, khi xem xét đến rủi ro, thì cũng cần phải xem xét đến các hậu quả hay các thiệt hại nếu rủi ro đó xảy ra. Ví dụ, rủi ro A, có xác suất xảy ra là 0.05, song mức độ trầm trọng có thể hơn so với một rủi ro B có xác suất xảy ra là 0.2 nếu hậu quả do A gây ra có thể gấp 4 lần so với hậu quả của B. Rủi ro không phải là một khái niệm dễ đánh giá do xác suất xảy ra và hậu quả mà rủi ro gây ra không phải bao giờ cũng là các tham số có thể đo lường một cách trực tiếp mà chỉ có thể ước lượng bằng các thủ tục thống kê hay một số phương pháp khác. Vậy , rủi ro của một sự kiện nào đó thường bao gồm 2 thành phần: - Xác xuất xảy ra sự kiện đó - Mức độ tác động nếu sự kiện đó xảy ra Về mặt toán học, rủi ro chính là hàm số của hai biến xác suất và tác động như sau Rủi ro = f (xác suất, tác động) Do đó, nếu rủi ro hoặc tác động tăng thì rủi ro cũng do tăng. Do đó, khi đánh giá rủi ro, cần phải cân nhắc cả hai thành phần này. Rủi ro và cơ hội đều có đặc điểm chung là tính không chắc chắn. Nếu yếu tố không chắc chắn tạo ra những tác động tích cực thì sẽ được gọi là cơ hội, còn yếu tố không chắc chắn tạo ra những tác động tiêu cực sẽ được gọi là rủi ro. Một yếu tố khác của rủi ro là nguyên nhân của rủi ro. Một số yếu tố, (hay việc thiếu đi một số yếu tố) cũng có thể dẫn đến tình huống rủi ro. Chúng ta gọi nguồn gốc của rủi ro như vậy là nguy cơ (hazard). Một số nguy cơ có thể vượt qua ở mức độ đáng kể nếu chúng ta biết rõ và thực hiện hành động để vượt qua. Ví dụ, một ổ gà lớn trên đường thì nguy hiểm hơn nhiều so với một lái xe mà không hề biết về ổ gà đó so với người hay đi lại thường xuyên trên đường. Do đó, chúng ta có thể có cách biểu diễn khác về rủi ro Rủi ro = f(mối nguy, phòng tránh) Rủi ro tăng lên nếu mức độ nguy cơ tăng cao song lại giảm nếu chúng ta phòng tránh. Phương trình này dẫn đến một đề xuất là cần phải có một hệ thống quản trị dự án tốt để xác định các mối nguy cơ và xây dựng các phương pháp bảo vệ phòng tránh để vượt qua các nguy cơ này. Nếu các phòng tránh là tích cực và ở mức độ phù hợp thì rủi ro có thể được giảm xuống ở mức chấp nhận được. 2. Mức độ chấp nhận rủi ro (risk tolerance): Các quyết định quản trị rủi ro của các nhà quản trị dự án phụ thuộc rất lớn vào mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Các mức độ chấp nhận rủi ro thường được chia thành 3 nhóm như sau: - Tránh rủi ro (Risk averter) 1 - Thích rủi ro( risk seeker) - Trung dung (neutral risk taker) Mô hình dưới đây sẽ mô tả từng loại chấp nhận rủi ro theo mối quan hệ giữa rủi ro với mức lợi ích U (lợi ích có thể được xem là mức độ hài lòng hay thỏa mãn) U U U Rủi ro Rủi ro Rủi ro Tránh rủi ro Trung dung với rủi ro Thích rủi ro Hình Error! No text of specified style in document..1: 3 nhóm loại chấp nhận rủi ro Đối với nhóm thứ nhất (tránh rủi ro), thì hàm lợi ích gia tăng theo tốc độ giảm dần khi rủi ro tăng. Hay nói cách khác, khi giá trị đánh đổi càng lớn thì sự hài lòng của họ sẽ càng giảm. Đối với nhóm yêu thích rủi ro, thì sự hài lòng thỏa mãn hay lợi ích sẽ càng tăng khi mức độ đánh đổi gia tăng (hàm lợi ích tăng với tốc độ nhanh dần). Người tránh rủi ro sẽ thích một kết quả chắc chắn hơn và luôn yêu cầu một mức tưởng thưởng thì mới chấp nhận rủi ro. Người yêu thích rủi ro thì thích các kết quả bất định hơn và có thể sẵn sàng chi trả thêm để được chấp nhận rủi ro. 3. Chắc chắn, bất định và rủi ro Các tình huống ra quyết định có thể xếp thành 3 nhóm : chắc chắc, rủi ro và bất định trong đó ra quyết định trong điều kiện chắc chắc là tình huống dễ dàng nhất. a . Ra quyết định trong điều kiện chắc chắn Ra quyết định trong điều kiện chắc chắc hàm ý rằng người ra quyết định biết với mức chính xác 100% về tình huống sẽ xảy ra và kết quả của từng tình huống. Về mặt toán học, các thông tin này có thể xây dựng với bảng số liệu bù trừ như sau. Để xây dựng ma trận bù trừ, chúng ta phải xác định được tất cả các trạng thái (tình huống) mà người ra quyết định không thể kiểm soát. Sau đó, người ra quyết định sẽ phải chọn lựa các chiến lược đối phó trong từng tình huống. Một ma trận bù trừ có hai đặc điểm sau đây” - Dù cho tình huống nào xảy ra, sẽ luôn có một chiến lược thống trị (tối ưu) mang lại kết quả lớn nhất hoặc thiệt hại nhỏ nhất. - Không có xác suất gắn với từng tình huống (hoặc các tình huống có xác suất xảy ra là như nhau) Ví dụ Error! No text of specified style in document..1 Một công ty muốn đầu tư 50 tỷ để xây dựng sản phN mới. Công ty dự tính có 3 tình huống m xảy ra : nhu cầu cao (N1), nhu cầu trung bình (N2) và nhu cầu thấp (N3). Công ty có 3 sự lựa chọn về sản phN A, B hoặc C. Chúng ta có ma trận bù trừ như sau m 2 Chiến lược Tình huống (đơn vị tính: tỷ đồng) N1 ...