Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam khái quát chung về quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ -------***------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐề tài: QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Phạm Ngọc Hà Lớp : Anh 3 Khóa : 45A Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Đình Thọ Hà Nội, tháng 05 năm 2010 MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1CHƢƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃISUẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................................... 41.1. Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM............................... 4 1.1.1 Rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các NHTM .......... 4 1.1.2 Phương pháp xác định rủi ro lãi suất ........................................... 6 1.1.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM........................ 8 1.1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro lãi suất ............................................ 8 1.1.3.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM .................. 81.2. Phương pháp quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM .......................... 10 1.2.1 Mục tiêu của hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM ... 10 1.2.2 Quản trị TS-Nợ thông qua quản trị khe hở nhạy cảm lãi suất ..... 11 1.2.3 Quản trị TS-Nợ thông qua quản trị khe hở kỳ hạn ...................... 13 1.2.4 Các nghiệp vụ nhằm phòng vệ rủi ro lãi suất.............................. 15 1.2.4.1 Hợp đồng kỳ hạn lãi suất (Forward rate agreement - FRA) .. 15 1.2.4.2 Hợp đồng tài chính tương lai ............................................... 17 1.2.4.3 Hợp đồng quyền chọn lãi suất .............................................. 20 1.2.4.4 Hợp đồng trao đổi lãi suất ................................................... 23 1.2.4.5 Lãi suất trần, sàn và sự kết hợp ............................................ 251.3. Kinh nghiệm quản trị rủi ro lãi suất trên thế giới .............................. 28 1.3.1 Bài học quản trị rủi ro lãi suất của Quận Cam, bang California (1994) .................................................................................................. 28 1.3.2 Một số nguyên tắc tham khảo nhằm quản trị rủi ro lãi suất ....... 31KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ............................................................................ 35CHƢƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠINGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ............................ 352. 1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .................... 35 2.1.1 Lịch sử hình thành ...................................................................... 35 2.1.2 Quy mô hoạt động ...................................................................... 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong giai đoạn 2006-2009 ..................................... 372.2 Diễn biến lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam .... 41 2.2.1 Chính sách điều hành tiền tệ của NHNN từ năm 2007 đến cuối năm 2009 ............................................................................................ 41 2.2.2 Tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay tại Vietcombank 432.3. Thực trạng hoạt động Quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCPNgoại Thương Việt Nam ............................................................................. 45 2.3.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro lãi suất tại Vietcombank ............ 45 2.3.2 Phương pháp quản lý TSN-TSC để phòng tránh rủi ro lãi suất tại Vietcombank ........................................................................................ 47 2.3.2.1 Phương pháp sử dụng biểu đồ độ lệch .................................. 48 2.3.2.2. Phương pháp quản lý khe hở kỳ hạn .................................... 52 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank ..... 57 2.3.3.1 Kết quả đạt được ................................................................. 57 2.3.3.2 Những khó khăn tồn tại ........................................................ 58 2.3.3.3.Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Vietcombank .................................................................................... 61KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ............................................................................ 69CHƢƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠTĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCPNGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ................................................................. 703.1. Định hướng hoạt động Quản trị rủi ro lãi suất tại NH TMCP NgoạiThương Việt Nam ........................................................................................ 70 3.1.1 Định hướng hoạt động Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng Việt Nam ............................................ 70 3.1.2 Định hướng hoạt động Quản trị rủi ro tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam ................................................................................ 72 3.1.2.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của Vietcombank ........... 72 3.1.2.2 Định hướng hoạt động Quản trị rủi ro tại NH TMCP Ngoại Thương Việt N ...