Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các ngành kinh tế ở Việt Nam

Đề tài nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến các ngành kinh tế ở Việt Nam. Các ngành kinh tế được phân tích là các ngành đóng góp thành GDP của Việt Nam bao gồm: Ngành nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của cú sốc chính sách tiền tệ đến các ngành kinh tế ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- ONG MỸ TÚẢNH HƢỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNHSÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM --------------- ONG MỸ TÚẢNH HƢỞNG CỦA CÚ SỐC CHÍNHSÁCH TIỀN TỆ ĐẾN CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI HỮU PHƯỚC Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý thầy cô, những người đãtruyền đạt kiến thức cho tôi trong suốt hai năm học cao học vừa qua, cũng nhưgửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Bùi Hữu Phước đã tận tình hướng dẫn tôitrong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Những lời cảm ơn sau cùng tôi xin cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh em và bạnbè đã hết lòng quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành luận văn tốtnghiệp này. Tác giả Ong Mỹ Tú -1- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từNgười hướng dẫn khoa học là TS Bùi Hữu Phước. Các nội dung nghiên cứu và kếtquả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ côngtrình nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét,đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tàiliệu tham khảo. Luận văn có sử dụng một số nhận xét, đánh giá của một số bài nghiên cứu khoahọc, bài báo,…Tất cả đều có chú thích nguồn gốc sau mỗi trích dẫn để người đọc dễtra cứu, kiểm chứng. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trướcHội đồng, cũng như kết quả luận văn mình. TP.HCM, ngày tháng năm 2013 Tác giả Ong Mỹ Tú -2-MỤC LỤCCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ...................................................................................... 6CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY ...................... 92.1 Chính sách tiền tệ ................................................................................................ 92.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây .............................................................. 18CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................. 263.1 Mô hình nghiên cứu. ......................................................................................... 263.2 Nguồn dữ liệu..................................................................................................... 283.3 Mô phỏng các bước thực hiện .......................................................................... 29 3.3.1 Kiểm định tính dừng. ....................................................................................29 3.3.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu...................................................................................29 3.3.3 Kiểm định nhân quả Granger. .......................................................................29 3.3.4 Hàm phản ứng xung (Impulse response function - IRF) ..............................30 3.3.5 Phân rã phương sai (Variance decomposition) .............................................30CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................. 31 4.1 Kiểm định tính dừng. .......................................................................................31 4.2 Lựa chọn độ trễ tối ưu......................................................................................32 4.3 Kiểm định tính ổn định của mô hình. ..............................................................34 4.4 Kiểm định nhân quả Pair wise Granger. ..........................................................34 4.5 Hàm phản ứng xung .........................................................................................36 4.6 Phân tích phương sai ........................................................................................40KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 ........................................................................................ 42CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ...................................................................................... 435.1 Kết luận chung................................................................................................... 435.2 Hạn chế của nghiên cứu và gời ý hướng nghiên cứu tiếp theo. .................... 43 -3- DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮTTừ viết tắt Nội dungADF Kiểm định Dickey – Fuller mở rộngGSO Tổng cục thống kêIMF’S IFS Nguồn dữ liệu tài chính quốc tế của IMFNHNN Ngân hàng nhà nướcUSD Đồng Dollar MỹVAR Vector tự hồi quyVND Đồng Việt Nam -4- DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼDANH MỤC BẢNG BIỂU TrangBảng 3.1 Các biến trong mô hình---------------------------------------------------------- 28Bảng 4.1 Kết quả kiểm định tính dừng --------------------------------------------------- 32Bảng 4.2 Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu ---- ...