Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về RRTK, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát RRTK; phân tích và đánh giá thực trạng RRTK tại các NHTM Việt Nam; xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến RRTK; đề xuất một số chính sách phòng ngừa, hạn chế RRTK ở các NHTM Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶNG MAI TRÂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI ROTHANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 8 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN PHÚC TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 i TÓM TẮT Nhận định rủi ro thanh khoản là một trong những rủi ro trong hoạt động kinhdoanh ngân hàng cần được nghiên cứu đánh giá và hạn chế, luận văn thực hiệnnghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thươngmại Việt Nam. Mục tiêu chung của nghiên cứu nhằm xây dựng và xác định mức độtác động của từng nhân tố đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại từ đóđưa ra những hàm ý chính sách nhằm hạn chế tổn thất và tăng cường hiệu quả côngtác quản trị thanh khoản trong ngân hàng. Để đạt được mục tiêu trên, tác giả thựchiện phương pháp mô tả dữ liệu và phân tích hồi quy nhằm đưa ra kết quả mô hìnhlàm cơ sở cho các kiến nghị chính sách. Nghiên cứu nhận diện những nguyên nhân của rủi ro thanh khoản đối với hệthống NHTM VN. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo thường niên của 21NHTM VN từ năm 2006-2017. Rủi ro thanh khoản được sử dụng trong mô hình là“Khe hở tài trợ”, và các biến độc lập, tức các nhân tố tác động đến rủi ro thanhkhoản được chia thành 2 nhóm: Nhóm các nhân tố bên trong, và nhóm các nhân tốbên ngoài ngân hàng. Kết quả ước lượng các mô hình cho thấy rủi ro thanh khoảnngân hàng không những phụ thuộc vào các yếu tố bên trong hệ thống ngân hàngnhư quy mô tổng tài sản, dự trữ thanh khoản, tỷ lệ vốn, khả năng sinh lời mà cònchịu sự tác động của các biến kinh tế vĩ mô như tăng trưởng kinh tế, lạm phát. ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sỹ tại bất cứ mộttrường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quảnghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trướcđây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫnnguồn đầy đủ trong luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Tác giả Đặng Mai Trâm iii LỜI CÁM ƠN Trước hết, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên trường Đạihọc Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho tôi nhiều kiến thức chung vàchuyên ngành bổ ích là nền tảng lý thuyết vững chắc cho tôi cơ hội ứng dụng vàothực tiễn. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS.Nguyễn Văn Phúc, người đã trực tiếp hỗ trợ, chỉ dẫn, động viên và góp ý tận tìnhcho công trình của tôi. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè trong suốt thời gianqua đã bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành bài luận văn. Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Tác giả Đặng Mai Trâm i MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG ......................................................................................................... viDANH MỤC HÌNH ......................................................................................................... viiCHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ..................................................... 11.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................................ 11.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................ 11.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 31.4. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................................... 31.5. DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................................................... 31.6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN .................................................................................... 4KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 .................................................................................................. 4CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁCNGÂN HÀ ...