Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài sẽ tập trung phân tích xác suất không trả được nợ của KHDN, từ đó ước lượng xác suất không trả được nợ bằng một mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. Việc đo lường xác suất không trả được nợ của khách hàng được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CN TP.HCM theo tinh thần của Hiệp ước Basel II.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HUỲNH THANH CHÂUĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. THÂN THỊ THU THỦY TP. Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đánh giá khả năng không trả được nợ của kháchhàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chinhánh Thành phố Hồ Chí Minh” là kết quả học tập và nghiên cứu nghiêm túc củatôi dưới sự hướng dẫn của TS. Thân Thị Thu Thủy. Các thông tin, dữ liệu trong luận văn được thu thập từ thực tế, có nguồn gốcrõ ràng, đáng tin cậy. Tôi xin cam đoan không sao chép của người khác, chỉ sử dụngtài liệu, số liệu tham khảo từ các bài nghiên cứu, sách, giáo trình, báo cáo, tạp chí vàcác nguồn từ Internet. Kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưađược công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Huỳnh Thanh Châu MỤC LỤCTrang bìa phụLời cam đoanMục lụcDanh mục các từ viết tắtDanh mục bảng biểuLời mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 12. Mục đích nghiên cứu .............................................................................................. 23. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 24. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 35. Kết cấu đề tài .......................................................................................................... 3CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ƢỚC LƢỢNG XÁC SUẤT KHÔNG TRẢĐƢỢC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI1.1 Tổng quan về xác suất không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại ............................................................................. 41.1.1 Khái niệm về xác suất không trả được nợ của KHDN .................................... 41.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến xác suất không trả được nợ của KHDN .............. 51.1.3 Hậu quả của tình trạng không trả được nợ của KHDN đối với NHTM .......... 71.2 Ƣớc lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại ................................................................................... 91.2.1 Khái niệm về ước lượng xác suất không trả được nợ của KHDN ................... 91.2.2 Phương pháp ước lượng xác suất không trả được nợ của KHDN tại NHTM . 91.2.3 Các mô hình ước lượng xác suất không trả được nợ của KHDN tại NHTM 111.2.3.1 Mô hình phân tích đa biệt thức ..................................................................... 111.2.3.2 Mô hình logit ................................................................................................ 121.2.3.3 Mô hình probit .............................................................................................. 131.2.3.4 Mạng nơ ron nhân tạo ................................................................................... 141.2.3.5 Mô hình định giá quyền chọn ...................................................................... 151.3 Sự cần thiết phải ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàngdoanh nghiệp tại ngân hàng thương mại .............................................................. 171.4 Các nghiên cứu trên thế giới về ước lượng xác suất không trả được nợ củakhách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại ......................................... 18Kết luận chương 1 ................................................................................................... 21CHƢƠNG 2: ƢỚC LƢỢNG XÁC SUẤT KHÔNG TRẢ ĐƢỢC NỢ CỦAKHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔPHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH2.1 Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chinhánh Thành phố Hồ Chí Minh ............................................................................ 222.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển ....................................................................... 222.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu ................................................................ 232.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................................... 232.2 Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổphần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ................. 302.3 Thực trạng tỷ lệ không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngânhàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố HồChí Minh .................................................................................................................. 322.3.1 Các doanh nghiệp không trả được nợ ............................................................. 322.3.2 Thực trạng nợ quá hạn của KHDN ................................................................. 342.3.3 Thực trạng tỷ lệ không trả được nợ của KHDN............................................... 362.4 Ƣớc lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng doanh nghiệp tạiNgân hàng thương mại cổ phần Công Thươ ...