Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về RRLS và QTRRLS trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Đồng thời nghiên cứu những chuẩn mực quốc tế về QTRRLS và kinh nghiệm QTRRLS tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhằm rút ra những bài học hữu ích đối với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------------- LÊ THỊ THÚY VYGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ----------------------- LÊ THỊ THÚY VYGIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. VŨ THỊ MINH HẰNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện.Các số liệu và thông tin nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn đúng với nguồntrích dẫn. Tác giả LÊ THỊ THÚY VY MỤC LỤC TrangTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC PHƯƠNG TRÌNHDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC ĐỒ THỊDANH MỤC CÁC HÌNH VẼLỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIRO LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG NHTM .................................................... 41.1 Rủi ro lãi suất trong hoạt động NHTM............................................................. 41.1.1 Khái niệm và các hình thức của RRLS ............................................................... 4 1.1.1.1 Khái niệm ................................................................................................. 4 1.1.1.2 Các hình thức của RRLS .......................................................................... 41.1.2 Nguyên nhân của RRLS...................................................................................... 4 1.1.2.1 Sự không cân xứng giữa kỳ hạn của tài sản và nợ ................................... 4 1.1.2.2 Ngân hàng áp dụng các loại lãi suất khác nhau trong quá trình huy động vốn và cho vay ..................................................................................................... 4 1.1.2.3 Không có sự phù hợp về khối lượng giữa nguồn vốn huy động và cho vay ........................................................................................................................ 5 1.1.2.4 Tỷ lệ lạm phát dự kiến nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát thực tế ............................ 51.1.3 Ảnh hưởng của RRLS ......................................................................................... 61.1.4 Các kỹ thuật đo lường mức độ RRLS......................................................................6 1.1.4.1 Hệ số chênh lệch lãi thuần NIM ...................................................................6 1.1.4.2 Khe hở nhạy cảm lãi suất..............................................................................7 1.1.4.3 Khe hở kỳ hạn ...............................................................................................81.1.5 Mô hình đo lường RRLS ................................................................................... 11 1.1.5.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn .............................................................................11 1.1.5.2 Mô hình định giá lại ....................................................................................12 1.1.5.3 Mô hình thời lượng .....................................................................................14 1.1.5.4 Phương pháp giá trị tại điểm rủi ro VaR ....................................................161.2 Quản trị rủi ro lãi suất tại NHTM........................................................................... 171.2.1 Mối quan hệ giữa QTRRLS với tài sản và nợ của ngân hàng .............................171.2.2 Mục tiêu của QTRRLS ..................................................................................... 18 1.2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh NHTM .................................................................................... 18 1.2.2.2 Mục tiêu của QTRRLS........................................................................... 201.2.3 Quy trình QTRRLS .............................................................................................. ...