Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

Thông qua việc phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất tại VCB Đà Nẵng, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm mục đích tăng cường nhận diện rủi ro lãi suất tiềm ẩn, giảm thiểu, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro lãi suất trong điều kiện biến động bất thường của lãi suất như hiện nay.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -----***------ NGUYỄN THANH NHÀNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH -----***------ NGUYỄN THANH NHÀNHOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu của bản thân tôi. Các sốliệu trong luận văn được chính tác giả thu thập từ các báo cáo của Ngân hàng Ngoạithương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước và các nguồn khác.Các số liệu và thông tin trong luận văn này đều có nguồn gốc rõ ràng, trung thực vàđược phép công bố. TP. HCM, ngày 25 tháng 09 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂULỜI MỞ ĐẦULỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................3Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO, RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢNTRỊ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .........................11.1. Những vấn đề chung về rủi ro và công tác quản trị rủi ro trong hoạt động củaNHTM.....................................................................................................................1 1.1.1. Những vấn đề chung về rủi ro...................................................................1 1.1.1.1. Khái niệm ........................................................................................1 1.1.1.2. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng ..................................................2 1.1.1.3 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và nền kinh tế - xã hội ........................................................................................2 1.1.2. Quản trị rủi ro trong hoạt động của NHTM .............................................3 1.1.2.1. Nhận dạng rủi ro ..............................................................................3 1.1.2.2. Phân tích rủi ro.................................................................................3 1.1.2.3. Đo lường rủi ro ................................................................................4 1.1.2.4. Kiểm soát – Phòng ngừa rủi ro .........................................................4 1.1.2.5. Bù đắp rủi ro ....................................................................................41.2. Quản trị Rủi ro lãi suất của NHTM ...................................................................5 1.2.1 Khái niệm Rủi ro lãi suất..........................................................................5 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến Rủi ro lãi suất ........................................................5 1.2.3 Các hình thức, ảnh hưởng của Rủi ro lãi suất và mục tiêu quản lý Rủi ro lãi suất ..............................................................................................................7 1.2.3.1 Các hình thức của Rủi ro lãi suất........................................................7 1.2.3.2. Ảnh hưởng của Rủi ro lãi suất...........................................................9 1.2.3.3. Mục tiêu của quản lý Rủi ro lãi suất ..................................................9 1.2.4 Đo lường Rủi ro lãi suất .........................................................................10 1.2.4.1. Mô hình định giá lại ........................................................................10 1.2.4.2. Mô hình kỳ hạn đến hạn..................................................................14 1.2.4.3. Mô hình thời lượng .........................................................................16 1.2.5. Phương pháp kiểm soát, phòng ngừa Rủi ro lãi suất ..............................20 1.2.5.1. Hợp đồng lãi suất kỳ hạn.................................................................21 1.2.5.2. Hợp đồng lãi suất tương lai .................................................... ...