Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Số trang: 117
Loại file: pdf
Dung lượng: 1.21 MB
Lượt xem: 12
Lượt tải: 0
Xem trước 10 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Mục tiêu của luận văn là dựa trên những dữ liệu thu thập được về các khoản vay trong danh mục của VAB để tính được tổn thất danh mục theo khung VaR. Qua đó, gợi ý những giải pháp để VAB có những thay đổi, điều chỉnh kỹ thuật để tiếp cận với phương pháp quản trị rủi ro hiện đại này nhằm xây dựng một danh mục cho vay hiệu quả, chủ động.
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng Lượng hóa rủi ro Quản trị rủi ro Cho vay bằng mô hình Creditmetrics Ngân hàng thương mạiGợi ý tài liệu liên quan:
-
Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển tín dụng xanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam
267 trang 384 1 0 -
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn Mường Thanh Xa La
136 trang 363 5 0 -
44 trang 327 2 0
-
174 trang 323 0 0
-
102 trang 304 0 0
-
Hoàn thiện quy định của pháp luật về thành viên quỹ tín dụng nhân dân tại Việt Nam
12 trang 296 0 0 -
7 trang 241 3 0
-
138 trang 189 0 0
-
27 trang 185 0 0
-
19 trang 184 0 0