Danh mục

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

Số trang: 117      Loại file: pdf      Dung lượng: 1.21 MB      Lượt xem: 12      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 10 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Mục tiêu của luận văn là dựa trên những dữ liệu thu thập được về các khoản vay trong danh mục của VAB để tính được tổn thất danh mục theo khung VaR. Qua đó, gợi ý những giải pháp để VAB có những thay đổi, điều chỉnh kỹ thuật để tiếp cận với phương pháp quản trị rủi ro hiện đại này nhằm xây dựng một danh mục cho vay hiệu quả, chủ động.

Tài liệu được xem nhiều:

Gợi ý tài liệu liên quan: